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stata事件研究法代码,案例,多个事件日
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事件研究法代码,已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况
原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟,亲测没问题
以及常见一个公司一个事件的相关资料
2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
Stata:事件研究法的编程实现
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目录
[*]1.
事件研究法
[*]2. 编程的难点
[*]3. Stata 实例
[*]4. 结语
1.
事件研究法[/backcolor]
事件研究法 (Event Study) 指的是,通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差, ...
2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
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stata用eventstudy2命令进行
事件研究法,计算完AR,在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码:
eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...
2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
事件研究法中市场收益率
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在国泰安数据库中查到这些数据:考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法),
不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法),
考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法),
不考虑现金红利再 ...
2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
沈中华与李建然《事件研究法》、2000年出版
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【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor]
【 文 题 】[/backcolor]
事件研究法
【 年 份 】[/backcolor]2000
【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor]
[/backcolor]
[/ ...
2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学(理论版)
事件研究法出现:variable ret not found
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gen predicted_return=.
forvalues i=1(1)2324{
l id stkcd if id==`i' & dif==0
reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if id==`i' ...
2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
用stata做事件研究法
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正在做硕士论文,用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做
事件研究法的代码和样本数据,但是感觉循环处的代码有些问题,错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。
use D:\mystata\ ...
2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果
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附加包含案例数据,以及超详细的文字指导,只需要替换数据部分即可一键出结果。
适用于市场模型和fama三因子模型,BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程
(结果表格的输出以市场模型为主,其他模型的输出适当修改 ...
2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
用Stata做事件研究法,forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16717 次查看
forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...
2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
求助:事件研究法 窗口期怎么确定
16 个回复 - 35858 次查看
在做毕业论文,用到
事件研究法,有一个疑问,窗口期为【-20,20】,但里面有停牌,这个时间要怎么确定呢?个股如果按交易日算20天的话,大盘的收益率怎么确定窗口期呢?和个股交易的时间保持一致,还是这两个分开?
2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
【经典文献复刻】如何做多期DID及事件研究法学习?
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本数据主要基于JDE期刊发表的一篇多期DID和
事件研究法的经典文献:"Here waits the bride? The effect of Ethiopia's child marriage law"。进行复刻,还原多期DID和事件研究方法。数据中涵盖了文章原文件、do文件( ...
2022-8-11 23:19 - Jamieg - 现金交易版
BHAR-事件研究法-示例数据&Stata计算代码
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1、数据来源:自主整理2、时间跨度:无3、区域范围:无4、指标说明:
部分代码如下:相关研究:[1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于
事件研究法的价格敏感性测试[J]. 农业技术经济, 2010(7): ...
2022-11-13 19:44 - study874 - 现金交易版
事件研究法 构造虚拟变量
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如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ,应该去那里去学习,希望有大神可以教我一下,和AR收益率无关,时间发生日期和y数据我已经有了,就是方法不会。请赐教,万分感谢!
2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
最新·多期DID和事件研究法的数据和代码
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最新·多期DID和
事件研究法的数据和代码
最新·多期DID和
事件研究法的数据和代码
最新·多期DID和
事件研究法的数据和代码
最新·多期DID和
事件研究法的数据和代码
2022-5-16 00:58 - 三农硕士 - 现金交易版
事件研究法样本量小
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用
事件研究法时,样本量为60,怎样去解释其统计意义或者研究价值?有没有推荐的文章对这方面进行解释?
2020-10-20 11:27 - 南瓜8556 - Stata专版
事件研究法+DID
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时间研究法用于经典DID,我资金最近也在学,买了很对相关的资料,八DID都学习了一遍,异时DID,PSM--DID,多期DID等
有用,尤其这个
事件研究法用于DID的,我觉得不好理解,还很重要
2020-2-29 11:32 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
事件研究法不显著可以做回归吗?
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总体做
事件研究法结果不显著,原因是数据根据某个条件的有无分成两组,两组反方向显著,总体加在一起的CAR就不显著了。
总体算出的CAR作回归是显著的!
这样的情况下如何进行研究啊
2022-6-14 10:33 - lllllyy0 - 爱问频道
事件研究法里符号检验和秩检验怎么编程
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在坎贝尔的金融市场计量经济学的第四章事件研究分析里提到了符号检验和秩检验两种非参数的检验方法,这两种方法如果用Eviews编程的话该怎么设计,或者用其他软件也可以,主要是我前面算异常收益率和异常收益率的统计 ...
2016-3-7 14:50 - JACKDIAOS - EViews专版
事件研究法
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求助计算多个公司多个事件的超额收益率之后,是代入stata进行数据汇总导出excel吗?
2022-5-26 01:03 - 不要找我在学习 - Forum
事件研究法下分析单个公司的CAR
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请问各位老师,当划定窗口期出现了股票停牌时,一般要如何进行处理?非常感谢!!!
如 2x19年1月15日停牌,2x19年1月29日复牌(注:已剔除非交易日),这样的话是直接将事件日(第0日)划定为2x19年1月2 ...
2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
求问这个需要用事件研究法吗
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请使用 CSMAR 中国A A 股非金融行业上市公司在 2009- - 2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本:
1. 分别计算公司在(day= -1)、(day= 0)、(day= +1)和(window= -1,0,+1,即3日累计)的“ 市场调整后( ( 累计 ...
2022-5-17 11:23 - whuer_王文泽 - 悬赏大厅
求问解决这个问题是需要应用事件研究法吗?
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请使用 CSMAR 中国A 股非金融行业上市公司在 2009- -2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本:
1. 分别计算公司在(day= -1)、(day= 0)、(day= +1)和(window= -1,0,+1,即3日累计)的“ 市场调整后( ( 累计) ...
2022-5-17 11:19 - whuer_王文泽 - 会计与财务管理
关于事件研究法中的市场收益率
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到底这个市场收益率怎么定义?我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价) 或=(今天-昨天)/昨天收盘价
这里的市场收盘价怎么看,是看市场的综合指数吗?比如在香港股市,就是看恒生指数。在美国纽 ...
2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
多期DID和事件研究法
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事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件,研究事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影 ...
2022-3-20 14:22 - zhaohuiyui - 现金交易版
文献+代码 多期DID和事件研究法
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一、数据介绍数据名称:【文献+代码】多期DID和
事件研究法数据内容:此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和
事件研究法相关的文章,文章名为为"Here waits the bride? The effect of Ethiopia's child marr ...
2022-2-22 21:49 - hwwhss - 现金交易版