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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验
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[hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集
[*]stata17和winrats两个软件的安装包
[*]本期教程原始数据,stata进行处理过程的do文档
[*]本期教程最终stata数据
[*]参考文献:我国汇市与股市之间的 ...
2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据
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[hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。
[hr]【该文件所包含的数据集】
[*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...
2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH族模型在我国的应用研究探讨
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自回归条件异方差模型(ARCH模型)是金融领域研究市场波动的基础性研究工具,由Engle(1982)[1]首次提出。研究认为资产收益率的扰动项是序列不相关的,但并非独立,其不独立性表现为能够用其延迟值的二次函数形式进 ...
2015-7-6 10:10 - 365381670 - EViews专版
rugarch包与R语言中的garch族模型
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[/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布,现已发布到CRAN上。简单而言,该包主要包括四个功能:[/backcolor]
[*]拟合gar ...
2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
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各位好,我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑,希望得到大家的讨论和解答。
第一个问题,对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候,均值方程的设置有什么原则,标准和方法?是不 ...
2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
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各位好,我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑,希望得到大家的讨论和解答。
第一个问题,对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候,均值方程的设置有什么原则,标准和方法?是 ...
2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
[求助]用garch族模型计算var必须要编程吗
10 个回复 - 5184 次查看
我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态,t分布,GED分布下的回归,然后由eviews明令直接生成标准差序列,然后求出其平均值,并将其平均值带入var值计算公式,不知道这样可以吗?我总觉得不对啊,请高手指教!
2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
求问GARCH族模型滞后阶数问题
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第一次发帖~
请问各位,EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢?是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗,还是要自己一个一个试?书上也没看到,网上也没查到,求大神解答啊~~谢谢了
2017-4-30 10:20 - Evita613 - EViews专版
有关2个用R拟合garch族模型的问题。
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问题1,拟合garch时遇到的问题:
序列残差方差非齐性检验通过,对残差拟合garch(1,1)模型的时候,系统提示错误:有奇异信息。我没有管这个,继续运行,当用summary查看详情的时候,发现常数项大的异常,而且所有的参 ...
2017-1-17 20:32 - lemon0522 - 爱问频道
用GARCH族模型计算VaR
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已知某一资产的收益率序列,利用
GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程,消除序列的线性依赖以后在建立
GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型(AR、MA都算是其特殊情况)。问题是,如果收益率序列具有 ...
2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
R中安装garch族
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请问牛人,如何在R中装上Tgach, garch-m, Egarch?
网上虽然有相关的安装方法,如 and Ox, interfacing "garchOxFit" installation instructions (for Windows OS)
March 2008, David Matteson and Ruey Tsay
B ...
2013-12-17 16:12 - grace_xiaozhi - R语言论坛
关于GARCH族建模新息序列分布的疑惑
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对数据建立GARCH模型后,得到新息序列(残差除以波动得到)应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布(如正态、t、GED等),可是为什么通不过检验呢?是假定的分布有错,还是什么原因?求大神解疑。。。谢谢!
2014-10-26 09:53 - 掘墓者 - R语言论坛
求教用R做GARCH族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
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如题,我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性(Hourly FX rate based)
5年多的数据分为23394 Observation (In sample),14458个(out-of-sample)。我的out-of-sample是紧紧 ...
2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛