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跪问ARCH效应检验步骤（内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据）
32 个回复 - 54721 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
32 个回复 - 54721 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
谁能帮忙验证一下，这个数据是否有ARCH效应
1 个回复 - 1552 次查看 请大家帮帮忙验证一下，我用EVIEWS的出来是没有ARCH效应，对longtermday数据2014-7-13 11:55 - leelangco - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1552 次查看 请大家帮帮忙验证一下，我用EVIEWS的出来是没有ARCH效应，对longtermday数据2014-7-13 11:55 - leelangco - 计量经济学与统计软件
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5054 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5054 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 464 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
0 个回复 - 464 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？
1 个回复 - 1157 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1157 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
【求问】：如果对数差分数据为白噪声，那如何往下检验ARCH效应？？
1 个回复 - 2783 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
1 个回复 - 2783 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
【求助】OLS显示出数据具有ARCH效应，用了GARCH（1,1）效应却没有去掉。
1 个回复 - 4131 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4131 次查看 求助各位！ 我在做汇率波动处理的时候出现以下情况： 我先用OLS做了一阶自回归模型， Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LRBCN(-1) 0.975584 0.009391 103.8868 0.0000 C 0.112 ...2013-3-11 18:57 - adaxiaoao - 计量经济学与统计软件
