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有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
【求教】面板数据如何用EViews协方差分析检验？
12 个回复 - 13549 次查看 高级计量中提到在运用面板数据做回归的时候，对于选择变系数模型还是不变系数模型需要根据协方差分析检验来判断，但是用 EViews如何操作呢？求大神解答2016-4-2 21:12 - 115861 - EViews专版
12 个回复 - 13549 次查看 高级计量中提到在运用面板数据做回归的时候，对于选择变系数模型还是不变系数模型需要根据协方差分析检验来判断，但是用 EViews如何操作呢？求大神解答2016-4-2 21:12 - 115861 - EViews专版
面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1709 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
1 个回复 - 1709 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
stata面板数据组内，组间及组间异方差检验命令及说明（上传有面板数据）
0 个回复 - 2337 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
0 个回复 - 2337 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21783 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21783 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
2 个回复 - 3937 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
2 个回复 - 3937 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
面板数据，方差不齐，不是正态分布，采用何种模型消除两组间的差异？
2 个回复 - 4153 次查看 大家好，我现在有一个面板数据，是关于费用的，但方差不齐，不是正态分布 我现在想对两组不同特征的费用进行差异分析，而且我们知道这两组肯定有差异，但是影响这个费用的不仅仅是我们分组的这个变量，还有其他的一 ...2012-8-17 16:13 - cheerhappy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4153 次查看 大家好，我现在有一个面板数据，是关于费用的，但方差不齐，不是正态分布 我现在想对两组不同特征的费用进行差异分析，而且我们知道这两组肯定有差异，但是影响这个费用的不仅仅是我们分组的这个变量，还有其他的一 ...2012-8-17 16:13 - cheerhappy - 计量经济学与统计软件
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
6 个回复 - 11079 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 11079 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据与方差分量模型参考资料
4 个回复 - 2344 次查看 [此贴子已经被作者于2007-8-24 15:17:13编辑过]2007-8-24 15:16 - xuehe - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2344 次查看 [此贴子已经被作者于2007-8-24 15:17:13编辑过]2007-8-24 15:16 - xuehe - 计量经济学与统计软件
短面板数据是否需要进行异方差和相关性分析？
4 个回复 - 4425 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
4 个回复 - 4425 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 24427 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 24427 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14496 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
8 个回复 - 14496 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0如何解释
3 个回复 - 6825 次查看 在做面板数据回归的时候，发现re和ols的结果一样，最后才发现re回归后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0，我的模型中也没有滞后应变量呀，出现这个的原因是什么呀？ xtreg gblntfpl year0 fdich fdichti inf pop ...2015-12-2 08:42 - xxf350344 - Stata专版
3 个回复 - 6825 次查看 在做面板数据回归的时候，发现re和ols的结果一样，最后才发现re回归后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0，我的模型中也没有滞后应变量呀，出现这个的原因是什么呀？ xtreg gblntfpl year0 fdich fdichti inf pop ...2015-12-2 08:42 - xxf350344 - Stata专版
面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 31982 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
17 个回复 - 31982 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？
4 个回复 - 3583 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
4 个回复 - 3583 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢？
8 个回复 - 3296 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
8 个回复 - 3296 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5129 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5129 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
短面板需要考虑组间异方差、组内自相关和组间同期相关？
5 个回复 - 5129 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
5 个回复 - 5129 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
面板数据的异方差检验命令
22 个回复 - 32141 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
22 个回复 - 32141 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
面板数据异方差的处理
9 个回复 - 8798 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
9 个回复 - 8798 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
面板数据异方差的处理
34 个回复 - 49867 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
34 个回复 - 49867 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
短面板数据异方差问题
3 个回复 - 694 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
3 个回复 - 694 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8428 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
9 个回复 - 8428 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
求助 短面板异方差自相关截面相关应该选用什么回归
1 个回复 - 1171 次查看 求助 短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应 然后数据存在异方差，自相关， 和截面相关，应该用什么方法回归？ 我看到一篇论文写 考虑到异方差和自相关，用截面加权回归 什么是截面加权回归？ 命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版
1 个回复 - 1171 次查看 求助 短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应 然后数据存在异方差，自相关， 和截面相关，应该用什么方法回归？ 我看到一篇论文写 考虑到异方差和自相关，用截面加权回归 什么是截面加权回归？ 命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版
面板数据异方差的处理_xtscc法+面板数据回归
0 个回复 - 3510 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
0 个回复 - 3510 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
自相关和异方差同时存在的短面板
7 个回复 - 3052 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
7 个回复 - 3052 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
短面板数据存在组内自相关和组间自相关，不存在异方差，怎么同时解决
11 个回复 - 11692 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
11 个回复 - 11692 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5365 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
6 个回复 - 5365 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
面板数据能否做方差分解？
3 个回复 - 4442 次查看 本人在做一个有关几个解释变量对被解释变量的贡献率的问题，用的软件是EVIEWS，搜集的是十几个省份的数据，不知道能否直接用分省数据做脉冲函数和方差分解，分析他们各自对被解释变量的贡献率？望高人指点啊！2009-5-30 22:14 - hittilehua - EViews专版
3 个回复 - 4442 次查看 本人在做一个有关几个解释变量对被解释变量的贡献率的问题，用的软件是EVIEWS，搜集的是十几个省份的数据，不知道能否直接用分省数据做脉冲函数和方差分解，分析他们各自对被解释变量的贡献率？望高人指点啊！2009-5-30 22:14 - hittilehua - EViews专版
面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 610 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
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R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2375 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2375 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 718 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
0 个回复 - 718 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
求助：如何对面板数据进行方差膨胀因子检验
3 个回复 - 8987 次查看 请问各位大神，如何对面板数据进行方差膨胀因子检验啊？用stata可以对面板数据时如何进行方差膨胀因子检验吗？现有完整数据，请求大家的帮忙对面板数据进行方差膨胀因子检验，做好后有论坛币重谢。有意者请与我私聊， ...2015-10-30 21:54 - 2010517155lpq - Stata专版
3 个回复 - 8987 次查看 请问各位大神，如何对面板数据进行方差膨胀因子检验啊？用stata可以对面板数据时如何进行方差膨胀因子检验吗？现有完整数据，请求大家的帮忙对面板数据进行方差膨胀因子检验，做好后有论坛币重谢。有意者请与我私聊， ...2015-10-30 21:54 - 2010517155lpq - Stata专版
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2710 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2710 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12430 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12430 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
面板分位数回归的异方差如何解决?
6 个回复 - 1469 次查看 请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？ ...2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版
6 个回复 - 1469 次查看 请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？ ...2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版
面板数据中组内异方差的问题
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验
3 个回复 - 7260 次查看 请问各位，用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验？应该用什么命令啊？我知道做截面数据时可以用estat vif[/backcolor]命令，但是在面板数据中用这个命令时软件就报错：invalid subcommand vif，不知道如何解 ...2013-7-4 15:33 - tangbaoqing - Stata专版
3 个回复 - 7260 次查看 请问各位，用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验？应该用什么命令啊？我知道做截面数据时可以用estat vif[/backcolor]命令，但是在面板数据中用这个命令时软件就报错：invalid subcommand vif，不知道如何解 ...2013-7-4 15:33 - tangbaoqing - Stata专版
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32126 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
8 个回复 - 32126 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题
2 个回复 - 2751 次查看 请问空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题， 存在空间相关性的前提下 是不是异方差是肯定存在的。小生对这些计量概念理解的不是很深刻 求指导 非常感谢 好人一生平安 顺便问下空间计 ...2015-5-27 21:06 - zbh3939 - Stata专版
2 个回复 - 2751 次查看 请问空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题， 存在空间相关性的前提下 是不是异方差是肯定存在的。小生对这些计量概念理解的不是很深刻 求指导 非常感谢 好人一生平安 顺便问下空间计 ...2015-5-27 21:06 - zbh3939 - Stata专版
stata怎么测面板数据的方差膨胀因子？
12 个回复 - 15561 次查看 stata中，怎么给面板数据测方差膨胀因子呢？vif指令执行不了。2013-12-16 22:56 - yufanghi - Stata专版
12 个回复 - 15561 次查看 stata中，怎么给面板数据测方差膨胀因子呢？vif指令执行不了。2013-12-16 22:56 - yufanghi - Stata专版
RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0如何解释
13 个回复 - 10125 次查看 求助大神帮忙解答，面板数据做完随机效应回归后出现如图（或如下文）所示回归结果，其中sigma_u=0该如何解释~~~大谢~！ Random-effects GLS regression Number of obs = 674 Group v ...2014-3-27 10:35 - momoyuzhu - Stata专版
13 个回复 - 10125 次查看 求助大神帮忙解答，面板数据做完随机效应回归后出现如图（或如下文）所示回归结果，其中sigma_u=0该如何解释~~~大谢~！ Random-effects GLS regression Number of obs = 674 Group v ...2014-3-27 10:35 - momoyuzhu - Stata专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 2960 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 2960 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6386 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 6386 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗
0 个回复 - 1184 次查看 小白一个，想要求助面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗？不用稳健标准误可以吗？2020-5-21 21:21 - 兰浩海 - Stata专版
0 个回复 - 1184 次查看 小白一个，想要求助面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗？不用稳健标准误可以吗？2020-5-21 21:21 - 兰浩海 - Stata专版
我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验
11 个回复 - 12361 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
11 个回复 - 12361 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32444 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32444 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
求助各位大神，面板数据怎么检验存在异方差自相关啊
4 个回复 - 1772 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 1772 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
动态面板GMM估计提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩
2 个回复 - 2580 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
2 个回复 - 2580 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验
7 个回复 - 31346 次查看 请问各位，用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验？应该用什么命令啊？我知道做截面数据时可以用estat vif[/backcolor]命令，但是在面板数据中用这个命令时软件就报错：invalid subcommand vif，不知道如何解 ...2013-7-3 15:40 - tangbaoqing - Stata专版
7 个回复 - 31346 次查看 请问各位，用stata做面板数据时如何进行方差膨胀因子检验？应该用什么命令啊？我知道做截面数据时可以用estat vif[/backcolor]命令，但是在面板数据中用这个命令时软件就报错：invalid subcommand vif，不知道如何解 ...2013-7-3 15:40 - tangbaoqing - Stata专版
门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？
6 个回复 - 2894 次查看 门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？2014-5-6 08:37 - shaolinwei - Stata专版
6 个回复 - 2894 次查看 门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？2014-5-6 08:37 - shaolinwei - Stata专版
用方差膨胀因子可以对面板呢数据模型做多重共线性检验吗?
7 个回复 - 6781 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
7 个回复 - 6781 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 26012 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 26012 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77316 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77316 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T
9 个回复 - 9640 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 9640 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
Pesaran and Yamagata (2008)提出的面板数据方差异质性检验
0 个回复 - 1198 次查看 想请问一下，Pesaran and Yamagata (2008)提出的面板数据方差异质性检验怎么做，有什么软件可以做呢2019-4-12 17:07 - 深深谙 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1198 次查看 想请问一下，Pesaran and Yamagata (2008)提出的面板数据方差异质性检验怎么做，有什么软件可以做呢2019-4-12 17:07 - 深深谙 - 悬赏大厅
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1322 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1322 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 8022 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
3 个回复 - 8022 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
对面板数据实施检验异方差、序列相关、截面相关指令后不明白结果代表的意思
4 个回复 - 9069 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
4 个回复 - 9069 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
面板数据的方差分析
0 个回复 - 1674 次查看 初学stata，看到一位作者在分析国债负担率的影响中，进行方差分析，发现对于全部样本88%由国别差异引起，11.66%由时间差异引起，并给出了F值，想请教一下这样的操作如何在stata中实现？我看陈强的书看了很久也没找到 ...2019-3-19 15:18 - sieyisee - Stata专版
0 个回复 - 1674 次查看 初学stata，看到一位作者在分析国债负担率的影响中，进行方差分析，发现对于全部样本88%由国别差异引起，11.66%由时间差异引起，并给出了F值，想请教一下这样的操作如何在stata中实现？我看陈强的书看了很久也没找到 ...2019-3-19 15:18 - sieyisee - Stata专版
怎么检验两个面板回归结果的R方差异？
0 个回复 - 789 次查看 如题，想检验两个回归的R方的差异是不是显著，请问用什么指令能实现？ 有帖子说用lrtest，但是我看了help，其中要求必须用极大似然估计才能使用这个指令，但是我就是用xtreg的固定效应模型，请问怎么做？ 如下 ...2019-2-21 17:06 - 人生若只如初见~ - Stata专版
0 个回复 - 789 次查看 如题，想检验两个回归的R方的差异是不是显著，请问用什么指令能实现？ 有帖子说用lrtest，但是我看了help，其中要求必须用极大似然估计才能使用这个指令，但是我就是用xtreg的固定效应模型，请问怎么做？ 如下 ...2019-2-21 17:06 - 人生若只如初见~ - Stata专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
面板数据怎么做异方差检验？
1 个回复 - 1060 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
1 个回复 - 1060 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3287 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
7 个回复 - 3287 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5369 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
5 个回复 - 5369 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
短面板存在组间异方差和组内自相关
2 个回复 - 3426 次查看 短面板存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关，这个时候的hausman检验是如何处理的？2018-10-8 11:06 - puaote - Stata专版
2 个回复 - 3426 次查看 短面板存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关，这个时候的hausman检验是如何处理的？2018-10-8 11:06 - puaote - Stata专版
请问面板数据模型中总体扰动项的方差如何计算？
2 个回复 - 2364 次查看 如题。另外再问个问题，我解析了xttest3命令，发现其中的扰动项方差的计算好像是 残差的方差 乘以 n-1 再除以n，不知这是什么道理。 谢谢各位2018-9-27 23:53 - 银临 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2364 次查看 如题。另外再问个问题，我解析了xttest3命令，发现其中的扰动项方差的计算好像是 残差的方差 乘以 n-1 再除以n，不知这是什么道理。 谢谢各位2018-9-27 23:53 - 银临 - 计量经济学与统计软件
面板数据工具变量法和修正异方差、序列相关
4 个回复 - 8348 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 8348 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
Stata软件确定面板数据滞后阶数，进行脉冲响应分析和方差分解编程
1 个回复 - 1949 次查看 为什么我输入：pvarsoc y x1 x2 弹出的是以下画面，完全不靠边。求各位大神赐教。小女子不胜感激。 或者出现下面这样的错误2018-3-7 23:24 - 余东东 - Stata专版
1 个回复 - 1949 次查看 为什么我输入：pvarsoc y x1 x2 弹出的是以下画面，完全不靠边。求各位大神赐教。小女子不胜感激。 或者出现下面这样的错误2018-3-7 23:24 - 余东东 - Stata专版
用stata怎么检验面板tobit的异方差？
8 个回复 - 4597 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
8 个回复 - 4597 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
用stata对面板数据的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！
2 个回复 - 4841 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
2 个回复 - 4841 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
求代码求操作步骤！面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解！
5 个回复 - 7628 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
5 个回复 - 7628 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验
7 个回复 - 6696 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
7 个回复 - 6696 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
面板数据tobit模型的异方差检验怎么做
1 个回复 - 1376 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
1 个回复 - 1376 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？
4 个回复 - 6381 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
4 个回复 - 6381 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？
47 个回复 - 60446 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
47 个回复 - 60446 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
面板数据中Stata计算的协方差如何实现？
0 个回复 - 1525 次查看 请教各位老师，同学：Stata中"corr x1 x2,cov"命令计算的两个变量的协方差具体是怎么实现的？类似于Pooled的方法，还是先组间协方差求平均，或者先计算组内协方差再求平均？还是其他的方法？感谢！2018-3-6 14:25 - Costar91 - Stata专版
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