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stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
22 个回复 - 30075 次查看 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）2012-8-4 22:56 - cdf402 - Stata专版
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GMM广义矩估计的学习资料
8 个回复 - 5221 次查看 本人最近在研究GMM广义矩估计，这是我所搜集的自认为有用的资料，供大家参考。2014-4-12 08:22 - 赛lu涛 - MATLAB等数学软件专版
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[下载]《广义矩估计GMM》专题经典文集
28 个回复 - 16086 次查看 <p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
28 个回复 - 16086 次查看 <p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
极大似然估计 和GMM广义矩估计0 个回复 - 2539 次查看 第一节 极大似然估计法 极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛，但它是一个具有更强理论性质的点估计方法，它以极大似然原理为基础，通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的，而且在 ...2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计
3 个回复 - 5398 次查看 stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计--英文的2012-11-13 23:11 - dzxiong - Stata专版
3 个回复 - 5398 次查看 stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计--英文的2012-11-13 23:11 - dzxiong - Stata专版
求助R语言实现GMM广义矩估计的问题
1 个回复 - 6128 次查看 运用下面公式计算产品的运作风险： 之前是用Eviews编写的计算程序，代码如下： r-C(1)-C(2)*r(-1)=0 (r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0 @inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1) 其中r为产品收益率，re ...2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛
1 个回复 - 6128 次查看 运用下面公式计算产品的运作风险： 之前是用Eviews编写的计算程序，代码如下： r-C(1)-C(2)*r(-1)=0 (r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0 @inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1) 其中r为产品收益率，re ...2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛
求助:请问如何在SAS里面做广义矩估计GMM
4 个回复 - 3411 次查看 求助:请问如何在SAS里面做广义矩估计GMM.好象SAS现在没有这个模块啊,还是我没有找到?请哪位大虾指点一下,谢谢:)2007-12-12 23:18 - fcsister - SAS专版
4 个回复 - 3411 次查看 求助:请问如何在SAS里面做广义矩估计GMM.好象SAS现在没有这个模块啊,还是我没有找到?请哪位大虾指点一下,谢谢:)2007-12-12 23:18 - fcsister - SAS专版
求助:请问如何在MATLAB里面做广义矩估计GMM.
20 个回复 - 12709 次查看 请问如何在MATLAB里面做广义矩估计GMM?好象MATLAB里面还没有这个模块啊,还是我没有找到?请哪位大虾指点一下,谢谢:)2007-12-12 23:25 - fcsister - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 12709 次查看 请问如何在MATLAB里面做广义矩估计GMM?好象MATLAB里面还没有这个模块啊,还是我没有找到?请哪位大虾指点一下,谢谢:)2007-12-12 23:25 - fcsister - MATLAB等数学软件专版
GMM_广义矩估计速成手册（stata公司的最高机密文件，面板最快上手操作教程）
15 个回复 - 10081 次查看 GMM_广义矩估计速成手册（stata公司的最高机密文件，面板最快上手操作教程）5个小时学习之后搞一篇经济类核心paper易如反掌，非常好的东西，低价分享给大家了2012-7-19 14:28 - gecko1166 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 10081 次查看 GMM_广义矩估计速成手册（stata公司的最高机密文件，面板最快上手操作教程）5个小时学习之后搞一篇经济类核心paper易如反掌，非常好的东西，低价分享给大家了2012-7-19 14:28 - gecko1166 - 计量经济学与统计软件
面板数据的广义矩估计（GMM）怎么用Eviews做？具体步骤
89 个回复 - 103066 次查看 数据是6个银行2007到2012半年度的各种类型数据，如不良贷款率、ROE……，是个面板数据，现在需要用Eviews做广义矩估计，面板数据的录入已经完成，工作文件是平衡面板类型，就是不知如何做面板数据的广义矩估计（GMM） ...2013-6-16 21:51 - 雨+晴 - EViews专版
89 个回复 - 103066 次查看 数据是6个银行2007到2012半年度的各种类型数据，如不良贷款率、ROE……，是个面板数据，现在需要用Eviews做广义矩估计，面板数据的录入已经完成，工作文件是平衡面板类型，就是不知如何做面板数据的广义矩估计（GMM） ...2013-6-16 21:51 - 雨+晴 - EViews专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
GMM到底是广义矩估计还是高斯混合估计？
2 个回复 - 2070 次查看 GMM到底是广义矩估计还是高斯混合估计？ 一些统计软件都会给出GMM，如stata，GeoDaSpace，那么问题如题，到底软件中的指的是哪一种？ 还是说二者是同一个方法，只是名称不同?2022-5-23 09:14 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2070 次查看 GMM到底是广义矩估计还是高斯混合估计？ 一些统计软件都会给出GMM，如stata，GeoDaSpace，那么问题如题，到底软件中的指的是哪一种？ 还是说二者是同一个方法，只是名称不同?2022-5-23 09:14 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
13 个回复 - 31350 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
13 个回复 - 31350 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
SAS做GMM（广义矩估计）估计
0 个回复 - 1314 次查看 大家好，最近正在学习用GMM方法估计方程，GMM估计是OLS，两阶段最小二乘法的更一般的形式，可以用GMM替代OLS，两阶段最小二乘法对方程进行估计。GMM估计的参数与OLS，两阶段最小二乘法一致。但是GMM还可以实现OLS，两 ...2020-7-22 09:44 - wulouyi8 - SAS专版
0 个回复 - 1314 次查看 大家好，最近正在学习用GMM方法估计方程，GMM估计是OLS，两阶段最小二乘法的更一般的形式，可以用GMM替代OLS，两阶段最小二乘法对方程进行估计。GMM估计的参数与OLS，两阶段最小二乘法一致。但是GMM还可以实现OLS，两 ...2020-7-22 09:44 - wulouyi8 - SAS专版
广义矩估计GMM 多因子模型
1 个回复 - 875 次查看 使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的 ...2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
1 个回复 - 875 次查看 使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的 ...2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
动态面板数据模型的广义矩估计（GMM）结果怎么没有常数项
17 个回复 - 17840 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
17 个回复 - 17840 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
模型求助——广义矩估计GMM
2 个回复 - 937 次查看 最近想用广义矩估计来估计自己的模型，无奈实在是不会，也看不懂，求大神指导，有偿2020-4-1 23:57 - captain-A - 悬赏大厅
2 个回复 - 937 次查看 最近想用广义矩估计来估计自己的模型，无奈实在是不会，也看不懂，求大神指导，有偿2020-4-1 23:57 - captain-A - 悬赏大厅
【学习笔记】GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和 ...
1 个回复 - 1874 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
1 个回复 - 1874 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5241 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5241 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
请教大侠，关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计
5 个回复 - 3868 次查看 第一，此模型对时间期数和个体个数有没有特别要求呢，我这儿时间只有10期，有30个个体，这个做出来有效么 第二，我见过滞后一期的，不过没有见过滞后两期的，请问能滞后两期或者多期吧2016-3-2 18:11 - 跨越南墙 - EViews专版
5 个回复 - 3868 次查看 第一，此模型对时间期数和个体个数有没有特别要求呢，我这儿时间只有10期，有30个个体，这个做出来有效么 第二，我见过滞后一期的，不过没有见过滞后两期的，请问能滞后两期或者多期吧2016-3-2 18:11 - 跨越南墙 - EViews专版
空间面板数据广义矩估计GMM
8 个回复 - 8175 次查看 最近在用stata做空间面板数据的GMM估计，使用spgmmxt命令，这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式，请问如何能够得到mata形式的文件呢？2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版
8 个回复 - 8175 次查看 最近在用stata做空间面板数据的GMM估计，使用spgmmxt命令，这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式，请问如何能够得到mata形式的文件呢？2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版
views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓys
0 个回复 - 1479 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
0 个回复 - 1479 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
想用广义矩估计GMM做个参数估计
1 个回复 - 3860 次查看 现在已知RI,RM需要用GMM广义矩估计做γ的参数分析，求大神指导，数据如下2018-1-13 20:43 - Levifan - Stata专版
1 个回复 - 3860 次查看 现在已知RI,RM需要用GMM广义矩估计做γ的参数分析，求大神指导，数据如下2018-1-13 20:43 - Levifan - Stata专版
用广义矩估计GMM做一个参数估计
0 个回复 - 1390 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
0 个回复 - 1390 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
求助stata做法。广义矩估计SYM-GMM参数估计
0 个回复 - 1514 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
0 个回复 - 1514 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
求助:请问如何在MATLAB里面做广义矩估计GMM.
3 个回复 - 5334 次查看 请问在哪个工具箱，相关函数是什么。谢谢坛友的帮助！2014-1-13 16:36 - xuning5176 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 5334 次查看 请问在哪个工具箱，相关函数是什么。谢谢坛友的帮助！2014-1-13 16:36 - xuning5176 - MATLAB等数学软件专版
[求助]在SAS中如何用过程实现GMM广义矩估计，谢谢！
6 个回复 - 3823 次查看 请问在SAS中如何用过程实现GMM广义矩估计，谢谢！2009-3-15 16:52 - jjpanda1111 - SAS专版
6 个回复 - 3823 次查看 请问在SAS中如何用过程实现GMM广义矩估计，谢谢！2009-3-15 16:52 - jjpanda1111 - SAS专版
广义矩估计方法（GMM）包括了二阶段最小二乘法（TSLS）吗？
3 个回复 - 10222 次查看 如题。广义矩估计方法也包括了二阶段最小二乘法吗？ 我的理解是。二阶段最小二乘法只不过是广义据估计的特例。系数约束条件大于或者等于参数的个数，这个时候都统称为广义矩估计。若系数约束条件和参数个数相等， ...2013-6-7 12:01 - shli - EViews专版
3 个回复 - 10222 次查看 如题。广义矩估计方法也包括了二阶段最小二乘法吗？ 我的理解是。二阶段最小二乘法只不过是广义据估计的特例。系数约束条件大于或者等于参数的个数，这个时候都统称为广义矩估计。若系数约束条件和参数个数相等， ...2013-6-7 12:01 - shli - EViews专版
【GMM】SAS里好像不能做广义矩估计？
5 个回复 - 3595 次查看 SAS好像不能做广义矩估计(GMM)吧，难道要借助Matlab来做广义矩估计？2008-4-2 23:36 - shj981222 - SAS专版
5 个回复 - 3595 次查看 SAS好像不能做广义矩估计(GMM)吧，难道要借助Matlab来做广义矩估计？2008-4-2 23:36 - shj981222 - SAS专版
大家帮忙看下，stata 矩估计GMM
13 个回复 - 7109 次查看 大家帮忙看下，谢谢了。 用stata做动态面板分析，怎么stata9和stata10有时运行出来的结果完全不一致，这两版软件有啥区别？我应该相信哪一个？2009-10-14 17:47 - ywh19860616 - Stata专版
13 个回复 - 7109 次查看 大家帮忙看下，谢谢了。 用stata做动态面板分析，怎么stata9和stata10有时运行出来的结果完全不一致，这两版软件有啥区别？我应该相信哪一个？2009-10-14 17:47 - ywh19860616 - Stata专版
