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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型
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[hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...
2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
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利用Eviews软件操作,在做好GARC好(1,1)模型以后,得到了条件标准差,准备计算VaR值了,然后下一步就不知道怎么做了?有没有案例可以参考一下?最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...
2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
用matlab求ged分布下cvar值
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求ged分布下c
var值,文献都会有一个公式,就是一个带积分的,用matlab求解求不出结果,就是这个式子如何拿matlab求这个积分,整不会了,如果求不出,我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152,lamda取0 ...
2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
基于GARCH模型的VaR值计算步骤??
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小女子在做毕业论文,收集了余额宝等产品的收益率,需要得到它的收益波动率分析,现在以及做了AR(2)-GARCH分析,得到预期收益率公式和残差公式,但不知道接下来该怎么求VaR值,各位大神能不能指导一下,最好有具体 ...
2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
STATAVaR值或ES值计算问题
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各位大神,现在毕业论文中涉及到关于汇率波动风险的测度问题
希望利用VaR和ES 两种方法进行测度比较
想问在STATA中用何种命令实现该目的呢
感谢各位大神
2020-1-18 22:08 - wxp11 - Stata专版
VaR值的计算
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利用分位数回归计算VaR的值:
回归模型是 Y_i,t=a_i,1+Z_t-1*a_i,j+u_i,t
Y是日度收益率,Z是解释变量,a是待估参数,u是残差项。
请问最后该怎么计算出VaR的值呢/?
2016-8-18 20:49 - 小ming2 - 经济金融数学专区
R语言怎么得到多期的VaR值
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直接用quantile语句或rq语句只能得到一个值,我需要算违约率,那就需要各期的VaR值,这样我该在R语言中怎么编写程序?
2014-9-22 16:15 - 孔巧燕 - R语言论坛
VaR值多大合理?
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实证分析做出来的VaR是-0.1点多,而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的,貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤,直接用的R里的zoo包做的,我这个数据时合理的吗 ...
2014-8-22 06:28 - linlanjun1993 - R语言论坛
如何用Eviews回测VAR值?
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诸位兄弟姐们大家好,我现有个计量问题想请教大家。我目前正在做一个期末作业,内容是计算沪深300指数收益率的VAR值,并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计 ...
2011-7-29 16:14 - rendazhimeng - EViews专版
计算GARCH模型的VaR值需要哪些值?
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我想要算GARCH model 的VaR 值, 但是不知道公式是什么,有人知道吗?需要哪些变量呢?
另外知道点好像可以通过蒙特卡洛模拟法做,算出k-day的VaR. 请问接下去应该怎么做呢,从而得到daily VaR for GARCH model 呢? ...
2013-8-31 09:04 - kuuuk - EViews专版
[求助VaR值的应用
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我已经在garch模型中提取出条件方差,从而得到条件标准差.然后根VaR模型的方程:VaR=W0Zασt .计算出股市每日的VaR值以后,把这个值和什么去比较呢?只是计算了一个VaR不能说明问题啊.没有对比物的话,无法论证超 ...
2007-5-8 16:32 - vivianhere - EViews专版