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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 872 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 23400 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1571 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51587 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51587 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 665 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 665 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4577 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模_garch模型资料下载
57 个回复 - 15561 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
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ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5090 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
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ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！）
19 个回复 - 15670 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
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基于平稳ARMA-GARCH模型的bootstrapping方法（英文好书分享）
0 个回复 - 1108 次查看 ARMA-GARCH models.pdf2016-10-27 16:45 - cindydong1130 - 金融学（理论版）
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[下载]用R实现ARMA及GARCH模型估计
42 个回复 - 16608 次查看 Parameter Estimation of ARMA Models with GARCH/APARCH Errors An R and SPlus Software ImplementationTime Series Analysis and Its Applications With R Examples [此贴子已经被yahoocom于2009-5-13 10:34:28编 ...2008-9-24 23:31 - leiyan715 - R语言论坛
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聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10683 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10683 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12130 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 12130 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 17249 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
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stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2596 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2596 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 793 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
1 个回复 - 793 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
0 个回复 - 450 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
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ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 520 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
0 个回复 - 520 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1478 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
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ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11332 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11332 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
RStudio拟合ARMA-GARCH模型时出现警告信息
2 个回复 - 1008 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
2 个回复 - 1008 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2805 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2805 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1687 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1687 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1582 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1582 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1077 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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关于ARMA-GARCH模型
1 个回复 - 967 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
1 个回复 - 967 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3146 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
2 个回复 - 3146 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1750 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
2 个回复 - 1750 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4413 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4413 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
关于arma-garch模型估计的问题
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1899 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1899 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
如何建立ARMA和GARCH模型
3 个回复 - 6113 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
3 个回复 - 6113 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
arma-garch模型求助
2 个回复 - 3282 次查看 在做节日效应，模型如下： 求问残差项怎么获得啊是要先ols回归吗2018-11-10 21:55 - A-liner - EViews专版
2 个回复 - 3282 次查看 在做节日效应，模型如下： 求问残差项怎么获得啊是要先ols回归吗2018-11-10 21:55 - A-liner - EViews专版
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1619 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1619 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
关于garch模型的一些问题，多元项，ARMA项，等等！
3 个回复 - 1631 次查看 本人matlab纯新手。现在做一个论文要用到GARCH模型，想问下： 1.自相关性如何辨别并且加入GARCH表达式？就是ARMA项？ 2.如何做多元GARCH模型？就是多元项如何加入GARCH表达式？ 3.一般的GARCH模型有个系数估计结果 ...2017-1-28 19:34 - FengJK - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1631 次查看 本人matlab纯新手。现在做一个论文要用到GARCH模型，想问下： 1.自相关性如何辨别并且加入GARCH表达式？就是ARMA项？ 2.如何做多元GARCH模型？就是多元项如何加入GARCH表达式？ 3.一般的GARCH模型有个系数估计结果 ...2017-1-28 19:34 - FengJK - MATLAB等数学软件专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7403 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7403 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
ARMA-GARCH模型与单独的ＡＲＭＡ和ＧＡＲＣＨ模型有什么区别？
12 个回复 - 29139 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 29139 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问 GARCH模型是建立在ARMA模型基础上的吗？
1 个回复 - 1374 次查看 查了很多资料，很多基于GARCH模型的预测，都会先做ARMA模型预测，这是为什么？2017-5-26 23:14 - 潘雅兰 - 爱问频道
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求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3425 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3425 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
想问下arma-garch模型有什么适用条件么
4 个回复 - 7128 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 7128 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1535 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1535 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题
2 个回复 - 3111 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
2 个回复 - 3111 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
ARMA GARCH模型
4 个回复 - 1764 次查看 在matlab中如何计算ARMA或者GARCH模型的参数，模块是如何用极大似然估计的方法的？2015-4-18 11:07 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1764 次查看 在matlab中如何计算ARMA或者GARCH模型的参数，模块是如何用极大似然估计的方法的？2015-4-18 11:07 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
求助 arma-garch模型 特征根问题，谢谢大家
1 个回复 - 1569 次查看 原序列是通过了平稳性检验的，这个是原序列的相关图，一阶不显著，我定阶是不是应该剔除一阶？ 请教大家，在定阶之后，然后通过arma回归结果剔除掉不显著的项，arch-tset也通过了，再建立arma-garch模型 ...2016-3-30 13:51 - 风竹绫 - EViews专版
1 个回复 - 1569 次查看 原序列是通过了平稳性检验的，这个是原序列的相关图，一阶不显著，我定阶是不是应该剔除一阶？ 请教大家，在定阶之后，然后通过arma回归结果剔除掉不显著的项，arch-tset也通过了，再建立arma-garch模型 ...2016-3-30 13:51 - 风竹绫 - EViews专版
求教，ARMA-GARCH模型如何建立！谢谢
3 个回复 - 3151 次查看 ARMA-GARCH模型在Eviews中该如何建立啊？2014-1-13 17:11 - 695576669 - EViews专版
3 个回复 - 3151 次查看 ARMA-GARCH模型在Eviews中该如何建立啊？2014-1-13 17:11 - 695576669 - EViews专版
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3567 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3567 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？
3 个回复 - 1736 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
3 个回复 - 1736 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
ARMA-GARCH模型出现NAs
8 个回复 - 6353 次查看 各位大神，本人在进行ARMA-GARCH模型时，发现程序出现以下问题： > m4 m5 m6|t|) mu 2.916e-02 9.786e-04 29.802015-9-14 10:55 - iwoo - R语言论坛
8 个回复 - 6353 次查看 各位大神，本人在进行ARMA-GARCH模型时，发现程序出现以下问题： > m4 m5 m6|t|) mu 2.916e-02 9.786e-04 29.802015-9-14 10:55 - iwoo - R语言论坛
ARMA - GARCH模型
3 个回复 - 1947 次查看 有人用ARMA - GARCH模型做程序化交易模型, 试了一下感觉效果一般,请问这种传统的时间序列模型效果到底好吗?我说的是低频环境下 Thanks2015-8-11 22:49 - shengao - 量化投资
3 个回复 - 1947 次查看 有人用ARMA - GARCH模型做程序化交易模型, 试了一下感觉效果一般,请问这种传统的时间序列模型效果到底好吗?我说的是低频环境下 Thanks2015-8-11 22:49 - shengao - 量化投资
ARMA-GARCH模型
1 个回复 - 1573 次查看 在eviews中做预测 ，原始数据是不平稳的，这样做出来的预测是不是跟实际值相差太大了？2015-6-26 09:18 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1573 次查看 在eviews中做预测 ，原始数据是不平稳的，这样做出来的预测是不是跟实际值相差太大了？2015-6-26 09:18 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 6116 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
2 个回复 - 6116 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
MATLAB软件 ARMA GARCH模型
1 个回复 - 1111 次查看 有没有用MATLAB计算ARMA GARCH模型参数的程序，用的方法是极大似然估计，急求？2015-3-26 15:45 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1111 次查看 有没有用MATLAB计算ARMA GARCH模型参数的程序，用的方法是极大似然估计，急求？2015-3-26 15:45 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
求文献“质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
ARMA GARCH模型
8 个回复 - 3788 次查看 在MATLAB中garchfit如何计算ARMA模型的参数，它用的是极大似然估计的方法，garchfit模块是具体如何计算的？matlab模块中是如何计算的？现在残差的对数似然函数是知道的，可不可以直接用matlab中的fmincon函数直接计 ...2015-4-14 10:21 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3788 次查看 在MATLAB中garchfit如何计算ARMA模型的参数，它用的是极大似然估计的方法，garchfit模块是具体如何计算的？matlab模块中是如何计算的？现在残差的对数似然函数是知道的，可不可以直接用matlab中的fmincon函数直接计 ...2015-4-14 10:21 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
ARMA GARCH模型
0 个回复 - 1008 次查看 有没有人知道在matlab中模块是如何用极大似然方法估计参数的？有没有可参考的程序啊？急求。2015-4-18 10:55 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1008 次查看 有没有人知道在matlab中模块是如何用极大似然方法估计参数的？有没有可参考的程序啊？急求。2015-4-18 10:55 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型
0 个回复 - 964 次查看 ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型 如何用MATLAB软件计算模型的系数？有没有可以参考的程序？2015-3-21 19:39 - woyelaigz - 爱问频道
0 个回复 - 964 次查看 ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型 如何用MATLAB软件计算模型的系数？有没有可以参考的程序？2015-3-21 19:39 - woyelaigz - 爱问频道
关于arma和garch模型的一些问题，望赐教
1 个回复 - 2672 次查看 1.在matlab的帮助文件中，arma模型是不是又叫做条件均值模型？意思是不是可以这样理解：虽然整个时间序列是平稳的，也就是均值（数学期望）是恒定的，但是当前阶段的时间序列值已经实现之后，之后的随机变量的条件数 ...2010-10-19 10:23 - vivihe0 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2672 次查看 1.在matlab的帮助文件中，arma模型是不是又叫做条件均值模型？意思是不是可以这样理解：虽然整个时间序列是平稳的，也就是均值（数学期望）是恒定的，但是当前阶段的时间序列值已经实现之后，之后的随机变量的条件数 ...2010-10-19 10:23 - vivihe0 - 计量经济学与统计软件
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3664 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3664 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
VARMA-AGARCH模型程序编写
1 个回复 - 2971 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2971 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
Eviews中ARMA-GARCH模型的方程怎么设？
2 个回复 - 3485 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
2 个回复 - 3485 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？
1 个回复 - 2373 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
1 个回复 - 2373 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
1 个回复 - 2965 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
1 个回复 - 2965 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究
2 个回复 - 1182 次查看 【作者(必填)】 侯外林 【文题(必填)】 基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 1182 次查看 【作者(必填)】 侯外林 【文题(必填)】 基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
4 个回复 - 16348 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
4 个回复 - 16348 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
紧急求助：matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?
2 个回复 - 3007 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-12 11:29 - humorhxu - 爱问频道
2 个回复 - 3007 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-12 11:29 - humorhxu - 爱问频道
紧急求助：matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?
7 个回复 - 9640 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-13 14:17 - humorhxu - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 9640 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-13 14:17 - humorhxu - MATLAB等数学软件专版
请教一个多元GARCH模型的ARMA模型过滤问题
3 个回复 - 2464 次查看 我在读的时序书上有这么一段（此章介绍多元GARCH），先是列了一下GARCH的基本方程，然后写到“然而，一般地说，我们也许要考虑由资产收益向量构成的投资组合，其条件协方差随时间而演变。假设将这个多元序列通过ARMA ...2008-11-27 20:08 - qianqianlo - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2464 次查看 我在读的时序书上有这么一段（此章介绍多元GARCH），先是列了一下GARCH的基本方程，然后写到“然而，一般地说，我们也许要考虑由资产收益向量构成的投资组合，其条件协方差随时间而演变。假设将这个多元序列通过ARMA ...2008-11-27 20:08 - qianqianlo - 计量经济学与统计软件
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
arma，garch模型的实际应用中的计算
4 个回复 - 2646 次查看 arma，garch模型的实际应用中的计算。 比如模型：GARCH = 6.70712308089 + 0.192060125683*RESID(-1)^2 + 0.72310372049*GARCH(-1)中的GARCH(-1)项对应的是上一期的实际测算值还是根据GARCH(-2)的计算出？ 模型arm ...2009-10-15 22:33 - wang111222 - EViews专版
4 个回复 - 2646 次查看 arma，garch模型的实际应用中的计算。 比如模型：GARCH = 6.70712308089 + 0.192060125683*RESID(-1)^2 + 0.72310372049*GARCH(-1)中的GARCH(-1)项对应的是上一期的实际测算值还是根据GARCH(-2)的计算出？ 模型arm ...2009-10-15 22:33 - wang111222 - EViews专版
