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LAG LENGTH SELECTION
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It is widely known that when there are errors with a moving-average root close to -1,a high order augmented autoregression is necessary for unit root tests to have good size, but ...
2017-7-16 20:38 - accumulation - 金融学(理论版)
关于日度数据lag length criteria的确定
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日度数据,样本期为1512,建立var模型选择最优滞后期,eviews默认的
lag length criteria期数为8,结果检测出来最优期为8。请问,对于日度数据而言,8阶滞后会不会太大,需不需要把
lag length criteria设小点?
2012-2-26 17:07 - 如影随勤 - EViews专版
请教一下用GMM来测panel data的lag length
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panel data不能直接用
lag length criterion。 GMM的sum of square可以用来weight模型。可是遇到个很大的问题,无论我的
lag length是选1,2,3,4还是5。得到的sum of square都是30上下,没有big jump不知道怎么办,很急 ...
2010-10-4 02:01 - srorange - EViews专版