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R语言做GARCH模型预测波动率,结果有问题
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我用R的rugarch包做了
GARCH模型,做了以后进行滚动窗一步向前的
预测,但是
预测出来的结果和真实的波动率差很多,不知道是什么问题?
另外,如果我做向前30天的
预测,
预测出来的波动率总是单调递增的,很奇怪。
...
2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
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我在
预测股票波动率的时候,利用garch模型,fgarch 和rugarch的包都用了,但是只做到了拟合模型的这一步,想问一下模型拟合出来之后如何将之后要
预测的波动率
预测出来呢,感觉r包里的
预测函数predict不太能用的样子。 ...
2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛