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快变随机波动率下的最优套期保值
43 个回复 - 874 次查看 2022-6-10 22:45 - 可人4 - Forum
方差最优套期保值及其在电力市场中的应用
25 个回复 - 547 次查看 2022-6-1 16:37 - 可人4 - Forum
半静态稀疏方差最优套期保值
29 个回复 - 582 次查看 2022-6-1 08:46 - 大多数88 - Forum
Eviews中GARCH模型求股指期货最优套期保值比的问题
2 个回复 - 3040 次查看 论文急需:求问,在Eviews中如何用GARCH模型求股指期货最优套期保值比?希望给出具体的操作过程,计量小白,不甚感激啊。 如果可以的话,将对冲后的收益均值和方差也做下,或者请大虾说下对冲的具体方法,我在附件中 ...2015-3-11 15:29 - 宇辰灬美 - EViews专版
中国铜期货最优套期保值比率估计及其比较研究
8 个回复 - 2654 次查看 中国铜期货最优套期保值比率估计及其比较研究2010-2-1 08:33 - fifataidou - 微观经济学
时变最优套期保值比估计及比较研究——基于卡尔曼滤波在状态空间模型中的应用
7 个回复 - 2104 次查看 【作者(必填)】付剑茹 张宗成 【文题(必填)】时变最优套期保值比估计及比较研究——基于卡尔曼滤波在状态空间模型中的应用 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/90905 ...2013-2-7 16:50 - 迷途mitu - 求助成功区
如何利用B-var模型(双变量自回归模型)求解最优套期保值比率?
0 个回复 - 474 次查看 如何求出∆Ft 的回归系数 β ?2023-2-18 10:13 - 挣扎者 - EViews专版
最优套期保值比率算出来是九点多
0 个回复 - 3167 次查看 用的沪深300etf期权和股指期货来算,数值怎么会这么大2022-5-8 16:28 - 黄家小子 - Forum
连续时间加性过程的方差最优套期保值 应用程序
0 个回复 - 163 次查看 摘要翻译: 对于一类vanilla未定权益,我们建立了一个显式的F“Ollmer-Schweizer分解,当底层是一个加性过程的指数时,这为解决均值方差套期保值问题提供了一个有效的算法,并在电力市场模型中进行了应用。 --- 英文 ...2022-4-11 18:45 - mingdashike22 - Forum
请教两组一阶单整但却不存在协整关系的价格序列如何确定最优套期保值比率?
2 个回复 - 1749 次查看 我用Eviews处理期现价格序列的时候发现两者不存在协整关系,而我所知道的计算最优套期保值比率的模型都要求协整,请问有哪些计算最优套期保值比率的模型不要求协整?2017-8-2 09:23 - matthiola - EViews专版
请问期现价格不存在协整关系时,如何确定最优套期保值比率(风险最小化)?
0 个回复 - 1986 次查看 传统求解最优套期保值比率的模型都有前置条件: 简单回归模型(OLS)要求期现价格方差相同且二者均不存在自相关; 向量自回归模型(VAR)是在OLS的基础上消除了残差自相关,似乎是只要求方差相同?(待定) 向量误 ...2017-8-1 16:01 - matthiola - 数据求助
为什么最优套期保值比率的果分析出来是负数
2 个回复 - 7404 次查看 我做了一下山东药玻和山东鲁阳的套期保值,分别用ols模型,vecm模型,Garch-m模型求得最优套期保值比率。在分析套期保值比率效果分析的时候得出的结果为负数,查了好几遍没发现哪个地方出现错误,请问高手们,最优套 ...2015-7-14 18:19 - 冬眠之夏 - EViews专版
求出最优套期保值比后,如何求现货组合的收益率?
1 个回复 - 2619 次查看 请教,求出最优套期保值比后,如何再求利用股指期货对冲后的现货指数的收益率?求大虾指导详细的操作过程,拜谢。2015-3-11 20:47 - 宇辰灬美 - EViews专版
SAS做最优套期保值比率程序
2 个回复 - 1657 次查看 本人最近在做原油套期保值比率的论文,不知道在SAS中怎么做最有套期保值比率方面的东西,比如最简单的OLS模型套期保值比率计算。在此求高人指点!!!2015-2-13 16:00 - 远方の路 - SAS专版
硕士论文答辩在即,求助:eviews软件 VAR方法求最优套期保值率的问题
8 个回复 - 4952 次查看 硕士论文答辩在即,各位大侠帮帮忙~~ 在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中,即期和远期收益率均值方程的展开式如下: 已知 求最优套期保值率h: 我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR ...2013-3-26 13:14 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
BGARCH模型估计最优套期保值比率
2 个回复 - 4192 次查看 各位大虾烦请帮个忙啊!  我在用BGARCH模型估计最优套期保值比率的时候,用样本内数据求出了模型的参数值,但是不晓得怎么代入样本外数据,求出样本外数据的最优套期保值比率。。。。。。。。。。  & ...2009-2-26 10:36 - wodesj2001 - EViews专版