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【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数
76 个回复 - 47435 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
76 个回复 - 47435 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
急求：用EVIEWS建立的GARCH模型预测值与实际值差异很大，序列不能用GARCH吗？
14 个回复 - 8817 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
14 个回复 - 8817 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
用B-S公式计算权证的理论价格与实际价格的比较
56 个回复 - 7405 次查看 附件里面是我的一篇小论文的一部分，就是做了个权证定价的实证分析。 对两张权证的理论价格相比实际价格的平均相对误差，分别是33% 和 6% 第二张还是比较准的，请高手指教。如果需要，我也可以提供数据。**** 本内 ...2012-4-16 14:34 - misapprehension - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
56 个回复 - 7405 次查看 附件里面是我的一篇小论文的一部分，就是做了个权证定价的实证分析。 对两张权证的理论价格相比实际价格的平均相对误差，分别是33% 和 6% 第二张还是比较准的，请高手指教。如果需要，我也可以提供数据。**** 本内 ...2012-4-16 14:34 - misapprehension - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求文献]文献两篇
2 个回复 - 1030 次查看 1. 题名：中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 作者：魏巍贤[1] 周晓明[2] 期刊全称或缩写： 预测 年份，卷（期），起止页码： 1999年第18卷第5期 电子链接：http://www.cqvip.com/QK/95963X/1999005/36422 ...2009-7-31 11:48 - yanggeorge - 文献求助专区
2 个回复 - 1030 次查看 1. 题名：中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 作者：魏巍贤[1] 周晓明[2] 期刊全称或缩写： 预测 年份，卷（期），起止页码： 1999年第18卷第5期 电子链接：http://www.cqvip.com/QK/95963X/1999005/36422 ...2009-7-31 11:48 - yanggeorge - 文献求助专区
ARMA-GARCH
6 个回复 - 5243 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
6 个回复 - 5243 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
关于BL模型的一些问题（高额奖励）
16 个回复 - 19046 次查看 大家好，此贴是高悬赏贴，请高手们尽心解答。 最近在开发程序化的Black Litterman模型，模型的理念都理解，只是一些细节问题请大家指导： 1. 标量τ（tao）准备用 Idzorek 的定义： 那么问题来了，其中CF标 ...2015-11-4 14:00 - gpriest1412 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
16 个回复 - 19046 次查看 大家好，此贴是高悬赏贴，请高手们尽心解答。 最近在开发程序化的Black Litterman模型，模型的理念都理解，只是一些细节问题请大家指导： 1. 标量τ（tao）准备用 Idzorek 的定义： 那么问题来了，其中CF标 ...2015-11-4 14:00 - gpriest1412 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
软件，GARCH预测
2 个回复 - 938 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
2 个回复 - 938 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
关于BL模型的一些问题
4 个回复 - 12187 次查看 最近在开发程序化的Black Litterman模型，模型的理念都理解，只是一些细节问题请大家指导： 1. 标量τ（tao）准备用 Idzorek 的定义： 那么问题来了，其中CF标准刻度因子是一个什么概念？τ作为一个没有经济学意 ...2015-11-4 15:13 - gpriest1412 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 12187 次查看 最近在开发程序化的Black Litterman模型，模型的理念都理解，只是一些细节问题请大家指导： 1. 标量τ（tao）准备用 Idzorek 的定义： 那么问题来了，其中CF标准刻度因子是一个什么概念？τ作为一个没有经济学意 ...2015-11-4 15:13 - gpriest1412 - 金融学（理论版）
求大神帮忙 GARCH预测
2 个回复 - 1553 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1553 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
garch模型预测三条曲线不聚拢
1 个回复 - 381 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
1 个回复 - 381 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33507 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33507 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
[时间序列分析]Garch模型预测的问题
6 个回复 - 8169 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
6 个回复 - 8169 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
如何解释通货膨胀波动对股票收益率产生负向影响？
1 个回复 - 617 次查看 我首先用ARIMA分解通货膨胀为预期通货膨胀、非预期通货膨胀。然后，再将二者用GARCH预测出波动率。放进各个时间段回归后，发现所有预期通货膨胀波动符号为正，非预期通货膨胀波动为负。一般来说，波动应该会产生一个 ...2018-6-19 10:05 - li9468 - 爱问频道
1 个回复 - 617 次查看 我首先用ARIMA分解通货膨胀为预期通货膨胀、非预期通货膨胀。然后，再将二者用GARCH预测出波动率。放进各个时间段回归后，发现所有预期通货膨胀波动符号为正，非预期通货膨胀波动为负。一般来说，波动应该会产生一个 ...2018-6-19 10:05 - li9468 - 爱问频道
做GARCH预测（MCMC算法）
0 个回复 - 1309 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1309 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews，
15 个回复 - 16975 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
15 个回复 - 16975 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6162 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6162 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
garchsim里面nPaths和horizon分别代表什么含义啊
1 个回复 - 2668 次查看 比如说我想进行一步预测的时候 是哪个参数设为1 garchpred也有horizon这个参数，是它代表几步预测 还是 nPATHS啊2013-8-1 17:39 - ztq19900214 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2668 次查看 比如说我想进行一步预测的时候 是哪个参数设为1 garchpred也有horizon这个参数，是它代表几步预测 还是 nPATHS啊2013-8-1 17:39 - ztq19900214 - MATLAB等数学软件专版
悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
9 个回复 - 2849 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2849 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
Eviews garch(1,1)预测所得的静态和动态值都是一样的
4 个回复 - 3200 次查看 我现在做股票的日收益的Garch(1,1)模型，但是不管我选择动态还是静态预测， 都是一条平行线，预测的值为什么都是一样的？2016-4-17 17:56 - 无与威比 - EViews专版
4 个回复 - 3200 次查看 我现在做股票的日收益的Garch(1,1)模型，但是不管我选择动态还是静态预测， 都是一条平行线，预测的值为什么都是一样的？2016-4-17 17:56 - 无与威比 - EViews专版
为啥我做GARCH预测结果全是0呢？求大神解答！
2 个回复 - 3244 次查看 如题。。我做GARCH预测无论是动态还是静态结果全是0。。跪了。。求大神解答！谢！2014-5-7 21:45 - caiyuwei323 - EViews专版
2 个回复 - 3244 次查看 如题。。我做GARCH预测无论是动态还是静态结果全是0。。跪了。。求大神解答！谢！2014-5-7 21:45 - caiyuwei323 - EViews专版
ARMA-GARCH 预测
5 个回复 - 3044 次查看 请问一下 基于分数差分arfima-garch模型 ，现在除去长记忆性之后，对于新的序列 建立arma-garch模型，怎样对股价进行预测？2015-6-24 22:12 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3044 次查看 请问一下 基于分数差分arfima-garch模型 ，现在除去长记忆性之后，对于新的序列 建立arma-garch模型，怎样对股价进行预测？2015-6-24 22:12 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
1 个回复 - 2252 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
1 个回复 - 2252 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
用GARCH做标普500数据的问题
1 个回复 - 1964 次查看 有两个问题 第一个，我在做出GARCH模型后，点击FORECAST得出的GARCH预测是图像，有没有什么办法把图像转成数字的序列？ 第二个问题。大家GARCH做出的条件方差一般是多大？我在公式中点击PROC-Make Garch Variance ...2015-5-15 23:58 - xiyiz - EViews专版
1 个回复 - 1964 次查看 有两个问题 第一个，我在做出GARCH模型后，点击FORECAST得出的GARCH预测是图像，有没有什么办法把图像转成数字的序列？ 第二个问题。大家GARCH做出的条件方差一般是多大？我在公式中点击PROC-Make Garch Variance ...2015-5-15 23:58 - xiyiz - EViews专版
SAS中如何做GARCH预测未来波动率
1 个回复 - 2928 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
1 个回复 - 2928 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
volatility-predict using Egarch
5 个回复 - 2362 次查看 用Egarch预测stock-return的volatility，时间序列里可否不放置R，而是放置CAPM的回归式？命令如下，这个命令有错吗？有时不能converge，可否有办法解决？？ arch R RM , earch(1) egarch(1) predict var, varianc ...2013-6-24 17:47 - emilychou - Stata专版
5 个回复 - 2362 次查看 用Egarch预测stock-return的volatility，时间序列里可否不放置R，而是放置CAPM的回归式？命令如下，这个命令有错吗？有时不能converge，可否有办法解决？？ arch R RM , earch(1) egarch(1) predict var, varianc ...2013-6-24 17:47 - emilychou - Stata专版
多元Garch模型如何预测covariance和correlation?
6 个回复 - 6712 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 6712 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
为啥我检验出沪深300不满足Garch
14 个回复 - 3158 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] 5 分钟前 上传 下载附件 (230.74 KB) [/backcolor] [/backco ...2014-5-19 10:33 - cerciwonnow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 3158 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] 5 分钟前 上传 下载附件 (230.74 KB) [/backcolor] [/backco ...2014-5-19 10:33 - cerciwonnow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教eviews中garch预测的问题
5 个回复 - 6655 次查看 <STRONG>请教eviews中garch预测的问题<BR><BR></STRONG>利用ewiews软件导入时间序列y，并经过series ly=log(y处理后，打开garch 模型，输入ly ly(-1)命令，点击确定，得到该输出结果后,如何预测下一 ...2006-10-11 11:10 - wsmrzw - EViews专版
5 个回复 - 6655 次查看 <STRONG>请教eviews中garch预测的问题<BR><BR></STRONG>利用ewiews软件导入时间序列y，并经过series ly=log(y处理后，打开garch 模型，输入ly ly(-1)命令，点击确定，得到该输出结果后,如何预测下一 ...2006-10-11 11:10 - wsmrzw - EViews专版
请教ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间计算
2 个回复 - 4285 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
2 个回复 - 4285 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
garch预测的结果解释
2 个回复 - 4702 次查看 r18.1=garchFit(~arma(0,10)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std",trace=F) predict(r18.1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.090933221 1.935319 1.93531 ...2013-7-30 12:51 - a396269321 - R语言论坛
2 个回复 - 4702 次查看 r18.1=garchFit(~arma(0,10)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std",trace=F) predict(r18.1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.090933221 1.935319 1.93531 ...2013-7-30 12:51 - a396269321 - R语言论坛
为什么GARCH静态预测时最后一个样本没有GARCH条件方差数据
1 个回复 - 2691 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
1 个回复 - 2691 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
求：X12季节调整公式
1 个回复 - 3355 次查看 <P>在做CPI的GARCH预测，利用X12进行了季节调整，但是不知道如何把根据garch预测的值，调整回不经过季节调整的值，谢谢！</P>2007-5-16 14:42 - hellzhang - EViews专版
1 个回复 - 3355 次查看 <P>在做CPI的GARCH预测，利用X12进行了季节调整，但是不知道如何把根据garch预测的值，调整回不经过季节调整的值，谢谢！</P>2007-5-16 14:42 - hellzhang - EViews专版
GARCH(1,1)预测求助
1 个回复 - 2088 次查看 <P> Coefficient</P> <P>C 9.71E-06 </P> <P>RESID(-1)^2 0.044750<BR>GARCH(-1) 0.821409 </P> <P>这是Ev ...2006-7-12 13:33 - bb007 - EViews专版
1 个回复 - 2088 次查看 <P> Coefficient</P> <P>C 9.71E-06 </P> <P>RESID(-1)^2 0.044750<BR>GARCH(-1) 0.821409 </P> <P>这是Ev ...2006-7-12 13:33 - bb007 - EViews专版
GARCH预测FTSE100波动率问题
4 个回复 - 2465 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
4 个回复 - 2465 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
garch 预测问题
0 个回复 - 1288 次查看 老师你好，请问在算VaR是，经过garch之后，garch向前一步预测的方差怎么算出来？ > predict(garchfit,1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.0004047237 0.01797519 0.01797519 只有向前 ...2011-12-7 00:14 - dedongzhuang - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1288 次查看 老师你好，请问在算VaR是，经过garch之后，garch向前一步预测的方差怎么算出来？ > predict(garchfit,1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.0004047237 0.01797519 0.01797519 只有向前 ...2011-12-7 00:14 - dedongzhuang - 统计软件培训班VIP答疑区
求教GARCH预测问题
3 个回复 - 2674 次查看 为什么GARCH模型建立后，用静态预测的方法想得到GARCH项时，得到的数据最后一个是缺失值呢？请大虾指教！2011-4-17 09:16 - 南冰 - EViews专版
3 个回复 - 2674 次查看 为什么GARCH模型建立后，用静态预测的方法想得到GARCH项时，得到的数据最后一个是缺失值呢？请大虾指教！2011-4-17 09:16 - 南冰 - EViews专版
求助：用上证指数拟合ARIMA模型
14 个回复 - 4629 次查看 我对上证指数拟合ARIMA模型，可是当我把价格序列差分后，用SAS检验一下，序列就是白噪声了，这究竟是怎么回事呢？请指教啊，谢谢哦2009-3-21 18:15 - suntao0 - SAS专版
14 个回复 - 4629 次查看 我对上证指数拟合ARIMA模型，可是当我把价格序列差分后，用SAS检验一下，序列就是白噪声了，这究竟是怎么回事呢？请指教啊，谢谢哦2009-3-21 18:15 - suntao0 - SAS专版
请教一个关于weekly volatility forecasting的问题
1 个回复 - 1605 次查看 向各位前辈请教一下,我有某个股票指数十年的continuously daily returns, weekly mean returns and weekly standard deviations,然后用前五年做estimation再用后五年做weekly volatility forecasting, 最后比较GARCH ...2009-6-17 08:41 - stifler2626 - EViews专版
1 个回复 - 1605 次查看 向各位前辈请教一下,我有某个股票指数十年的continuously daily returns, weekly mean returns and weekly standard deviations,然后用前五年做estimation再用后五年做weekly volatility forecasting, 最后比较GARCH ...2009-6-17 08:41 - stifler2626 - EViews专版
讨论：GARCH预测完了以后，和蒙特卡洛模拟去比较的用意是什么？
4 个回复 - 2233 次查看 为什么多此一举，要去比较呢？2009-8-3 11:06 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2233 次查看 为什么多此一举，要去比较呢？2009-8-3 11:06 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
[求助]arima和garch预测具体数值
1 个回复 - 2614 次查看 诸位高知：谁能告诉我怎么用arima,garch预测未来各期数值的方法阿？我只能通过比较AIC,SC找出拟合最好的公式，但怎么预测具体数值阿？用forecast只给个图，有没有一下把预测未来各期具体数值都列出来的方法阿？万分感 ...2008-10-27 18:20 - tang680 - EViews专版
1 个回复 - 2614 次查看 诸位高知：谁能告诉我怎么用arima,garch预测未来各期数值的方法阿？我只能通过比较AIC,SC找出拟合最好的公式，但怎么预测具体数值阿？用forecast只给个图，有没有一下把预测未来各期具体数值都列出来的方法阿？万分感 ...2008-10-27 18:20 - tang680 - EViews专版
[求助]在eviews中如何利用GARCH(1,1)预测汇率的波动率
6 个回复 - 9058 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
6 个回复 - 9058 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
