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系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2091 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
3 个回复 - 2091 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24645 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24645 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
小白求助！请问做系统GMM时Difference-in-Hansen tests的p值一定要大于0.1才能通过吗
4 个回复 - 2433 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
4 个回复 - 2433 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
求各位懂得大佬帮孩子看看我的系统GMM检验是不是通过了呢？
1 个回复 - 2716 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）<0.05，AR(2)>0.05，Sargan>0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br ...2021-11-13 14:47 - 晴朗~~ - 数据交流中心
1 个回复 - 2716 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）<0.05，AR(2)>0.05，Sargan>0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br ...2021-11-13 14:47 - 晴朗~~ - 数据交流中心
GMM xtabond2命令Arellano-Bond test 二阶相关检验不通过
3 个回复 - 2681 次查看 大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102 xtab ...2018-12-14 09:46 - YY11XYH - Stata专版
3 个回复 - 2681 次查看 大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102 xtab ...2018-12-14 09:46 - YY11XYH - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3231 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
4 个回复 - 3231 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
萌新求助一个问题 系统GMM sargan检验值为0.1以上 可以认为是通过吗？
2 个回复 - 1915 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
2 个回复 - 1915 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办？
11 个回复 - 22843 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
11 个回复 - 22843 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
系统GMM问题，当AR检测不通过时且无法修改模型设定，是否认为不适用系统GMM
0 个回复 - 1127 次查看 如题，目前在做资本结构动态调整模型，在试着用系统GMM估计目标资本结构。 原模型设定是解释变量中含有被解释变量lev的一阶滞后项，但是用xtabond2命令做出的结果无论如何调整工具变量，在通过hansen检测的同时都无 ...2020-3-16 11:25 - 卡诺· - Stata专版
0 个回复 - 1127 次查看 如题，目前在做资本结构动态调整模型，在试着用系统GMM估计目标资本结构。 原模型设定是解释变量中含有被解释变量lev的一阶滞后项，但是用xtabond2命令做出的结果无论如何调整工具变量，在通过hansen检测的同时都无 ...2020-3-16 11:25 - 卡诺· - Stata专版
求助这样的sargan检验结果是不是就没有通过,gmm是不是无效的
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决
14 个回复 - 12269 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
14 个回复 - 12269 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
如何调整以下动态面板GMM模型才能通过Hansen检验？
0 个回复 - 3813 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
0 个回复 - 3813 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
差分GMM可以通过sargan，系统GMM通不过
17 个回复 - 10442 次查看 差分GMM可以通过sargan，但系数不显著。系统GMM通不过sargan，但系数显著。 怎么选择？ 是否因为系统GMM使用了过多的工具变量，导致无法通过sargan检验？ 不是说系统GMM比差分GMM更有效率吗？2015-2-26 10:19 - xiongjerry - Stata专版
17 个回复 - 10442 次查看 差分GMM可以通过sargan，但系数不显著。系统GMM通不过sargan，但系数显著。 怎么选择？ 是否因为系统GMM使用了过多的工具变量，导致无法通过sargan检验？ 不是说系统GMM比差分GMM更有效率吗？2015-2-26 10:19 - xiongjerry - Stata专版
GMM____"只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好"?
0 个回复 - 1938 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
0 个回复 - 1938 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
STATA做系统GMM结果没有通过显著性检验
0 个回复 - 2181 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
0 个回复 - 2181 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
平稳性检验不通过，对变量取了对数，取过对数可以做gmm估计吗
2 个回复 - 6126 次查看 面板数据，平稳性检验不通过，对变量取了对数后一阶单整，这种情况下可以做gmm估计吗，做gmm估计要对原来的模型进行差分，取过对数还能差分吗，求大神帮忙2015-2-10 17:36 - summer1885 - Stata专版
2 个回复 - 6126 次查看 面板数据，平稳性检验不通过，对变量取了对数后一阶单整，这种情况下可以做gmm估计吗，做gmm估计要对原来的模型进行差分，取过对数还能差分吗，求大神帮忙2015-2-10 17:36 - summer1885 - Stata专版
请问2-step GMM估计是否需要IV使得underidentification和Hansen-J检验同时通过才行？
2 个回复 - 6806 次查看 请问： 如果用xtivreg2命令对面板数据进行2-step GMM 回归，是否需要IV使得underidentification和Hansen-J检验同时通过才说明IV是valid的？ stata 的help文件里说： 1. The underidentification test is an LM ...2014-8-22 01:08 - chestnutli - Stata专版
2 个回复 - 6806 次查看 请问： 如果用xtivreg2命令对面板数据进行2-step GMM 回归，是否需要IV使得underidentification和Hansen-J检验同时通过才说明IV是valid的？ stata 的help文件里说： 1. The underidentification test is an LM ...2014-8-22 01:08 - chestnutli - Stata专版
