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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册19 个回复 - 5696 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 13622 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13090 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11004 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
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我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6100 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
20 个回复 - 6100 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 3901 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 3901 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 174 次查看 求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码2023-12-5 10:51 - oyjapn7rd2 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码2023-12-5 10:51 - oyjapn7rd2 - Forum
求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 182 次查看 求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码，救救孩子吧，求求了2023-11-20 07:07 - 吧拉拉 - Forum
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基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-DY)20 个回复 - 7231 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 【TVP-VAR的时变溢出指数】 Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时，为刻画溢出效应的动态 ...2019-10-21 20:10 - 1012124855 - 现金交易版
Refined measures of dynamic connectedness based on tvp-var
1 个回复 - 1221 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Refined measures of dynamic connectedness based on tvp-varN Antonakakis, D Gabauer - 2017 - mpra.ub.uni-muenchen.de 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-10-31 09:19 - 金融坦然 - 求助成功区
1 个回复 - 1221 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Refined measures of dynamic connectedness based on tvp-varN Antonakakis, D Gabauer - 2017 - mpra.ub.uni-muenchen.de 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-10-31 09:19 - 金融坦然 - 求助成功区
