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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1547 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6609 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6609 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 739 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
写完GARCH模型预测股市波动性论文以后, 分享自己学习过的资料
47 个回复 - 13999 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
47 个回复 - 13999 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
急求：用EVIEWS建立的GARCH模型预测值与实际值差异很大，序列不能用GARCH吗？
14 个回复 - 8712 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
14 个回复 - 8712 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
求助《基于RBF-GARCH模型的股指预测研究》
4 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 朱学婷 【文题(必填)】 基于RBF-GARCH模型的股指预测研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f9dd4ad4a82c7210c74cce3faeb60cea ...2017-11-16 14:44 - nicolechen - 求助成功区
4 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 朱学婷 【文题(必填)】 基于RBF-GARCH模型的股指预测研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f9dd4ad4a82c7210c74cce3faeb60cea ...2017-11-16 14:44 - nicolechen - 求助成功区
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1722 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1722 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3319 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3319 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。
2 个回复 - 3391 次查看 请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。2016-4-19 08:50 - zwhgjq - EViews专版
2 个回复 - 3391 次查看 请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。2016-4-19 08:50 - zwhgjq - EViews专版
garch模型进行预测编程
0 个回复 - 1244 次查看 各位大佬可以帮忙解释下这个报错吗 模型：model2 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 怎么解决呀2022-5-25 19:26 - jcx350 - R语言论坛
0 个回复 - 1244 次查看 各位大佬可以帮忙解释下这个报错吗 模型：model2 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 怎么解决呀2022-5-25 19:26 - jcx350 - R语言论坛
GARCH模型怎么预测不出来啊
0 个回复 - 425 次查看 我建立完GARCH模型之后点击forecast，结果显示缺失观测值2022-5-21 21:37 - 1093152767 - EViews专版
0 个回复 - 425 次查看 我建立完GARCH模型之后点击forecast，结果显示缺失观测值2022-5-21 21:37 - 1093152767 - EViews专版
用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
2 个回复 - 4442 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
2 个回复 - 4442 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 661 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 661 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？
0 个回复 - 669 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
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Eviews garch怎样预测样本外数据
0 个回复 - 493 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
0 个回复 - 493 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4849 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4849 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
软件，GARCH预测
2 个回复 - 903 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
2 个回复 - 903 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
GARCH模型预测收益率但是RMSE值很大怎么解决啊？
0 个回复 - 577 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
0 个回复 - 577 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2086 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
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R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7125 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7125 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1310 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1310 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
求大神帮忙 GARCH预测
2 个回复 - 1526 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1526 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
请问sGarch模型预测结果如何解读
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
garch模型预测三条曲线不聚拢
1 个回复 - 372 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
1 个回复 - 372 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
求助，garch模型做预测的问题
11 个回复 - 9494 次查看 fit=garchFit(~arma(3,5)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std") predict(fit) 运行之后出现： 错误于a_vec[(i - 1):(i - u2)] : 只有负下标里才能有零有大神知道这是啥意思么，网上搜不到相关的东西 ...2013-7-29 20:25 - a396269321 - R语言论坛
11 个回复 - 9494 次查看 fit=garchFit(~arma(3,5)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std") predict(fit) 运行之后出现： 错误于a_vec[(i - 1):(i - u2)] : 只有负下标里才能有零有大神知道这是啥意思么，网上搜不到相关的东西 ...2013-7-29 20:25 - a396269321 - R语言论坛
请问如何用DCC-GARCH模型进行预测？
3 个回复 - 3713 次查看 本人用R里的ccgarch package对DCC-GARCH的参数进行了估计，但发现这个软件包里没有预测的命令。 请求高手帮帮忙，如何解决带时变的相关系数的预测问题？2011-11-9 14:09 - songchengchao - R语言论坛
3 个回复 - 3713 次查看 本人用R里的ccgarch package对DCC-GARCH的参数进行了估计，但发现这个软件包里没有预测的命令。 请求高手帮帮忙，如何解决带时变的相关系数的预测问题？2011-11-9 14:09 - songchengchao - R语言论坛
GARCH模型预测图与原图对比预测效果如何分析？？红色是预测图，蓝色是原图，求问效果
1 个回复 - 923 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 923 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
EVIEWS做了GARCH(1,1)，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出
2 个回复 - 1662 次查看 如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版
2 个回复 - 1662 次查看 如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版
GARCH 能否向前进行预测
3 个回复 - 1387 次查看 我通过Eviews建立了garch模型。数据范围是2014/1/2-2020/6/30的黄金期货收益率，序列中已有2012/7/20-2013/12/31的数据，但是能用建立的garch模型进行预测嘛？2020-9-5 16:54 - 仌仌仌 - EViews专版
3 个回复 - 1387 次查看 我通过Eviews建立了garch模型。数据范围是2014/1/2-2020/6/30的黄金期货收益率，序列中已有2012/7/20-2013/12/31的数据，但是能用建立的garch模型进行预测嘛？2020-9-5 16:54 - 仌仌仌 - EViews专版
拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？
1 个回复 - 1614 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
1 个回复 - 1614 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢
8 个回复 - 2624 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
8 个回复 - 2624 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
[时间序列分析]Garch模型预测的问题
6 个回复 - 8129 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
6 个回复 - 8129 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
怎么预测GARCH模型
3 个回复 - 7619 次查看 我现在在写论文，研究的是沪铜收益率，拟合出来的模型是ARMA(2，1)-GARCH(2，1)模型，想利用预测的方法来验证这个模型是否能很好的拟合序列。 有2485个数据，现在的设想是用前2000个数据做估计，后面485个数据做拟合 ...2016-5-18 22:09 - yyhwzz - EViews专版
3 个回复 - 7619 次查看 我现在在写论文，研究的是沪铜收益率，拟合出来的模型是ARMA(2，1)-GARCH(2，1)模型，想利用预测的方法来验证这个模型是否能很好的拟合序列。 有2485个数据，现在的设想是用前2000个数据做估计，后面485个数据做拟合 ...2016-5-18 22:09 - yyhwzz - EViews专版
多元garch模型拟合与预测
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
用R建立了ARIMA（3，0，3）-GARCH（1，1）模型，怎么对该模型进行样本外预测？
0 个回复 - 807 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
0 个回复 - 807 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
求教stata做garch（1,1）如何得到向前一步预测的均值？
0 个回复 - 774 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
0 个回复 - 774 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
请教一个对SARIMA-GARCH模型做预测的问题
4 个回复 - 3069 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
4 个回复 - 3069 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
[求助]怎么用rats进行GARCH模型预测？
7 个回复 - 3700 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3700 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
关于garch模型预测值作图的问题
3 个回复 - 5600 次查看 r.fit是我拟合的garch(1,1)模型，问题如下：在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值，为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图，但单独获取fitted(r.fit)的数据，却都是不变的常数...跟波动图不一致啊， ...2019-2-27 17:12 - jdmnobitch - R语言论坛
3 个回复 - 5600 次查看 r.fit是我拟合的garch(1,1)模型，问题如下：在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值，为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图，但单独获取fitted(r.fit)的数据，却都是不变的常数...跟波动图不一致啊， ...2019-2-27 17:12 - jdmnobitch - R语言论坛
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5307 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5307 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
关于GARCH（1,1）模型样本方差样本外预测的问题
0 个回复 - 724 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
0 个回复 - 724 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
关于ARCH/GARCH模型预测过程中，提示缺少观测值的问题
3 个回复 - 3710 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
3 个回复 - 3710 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
eviews garch（1,1)怎么求均值和方差的预测值？？？
0 个回复 - 940 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 940 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
预测GARCH模型未来十期的条件方差
5 个回复 - 5561 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
5 个回复 - 5561 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
R GARCH(1,1)模型怎么做预测
1 个回复 - 4756 次查看 我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1)，ARMA(0,0)，所以均值方程就是ARMA(0,0)，在rugarch包中用ugarchforecast做预测时，预测的均值全为0，方差在一定范围内波动，这个预测只能体现一个预测范围，那要怎么做出 ...2017-3-28 21:02 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 4756 次查看 我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1)，ARMA(0,0)，所以均值方程就是ARMA(0,0)，在rugarch包中用ugarchforecast做预测时，预测的均值全为0，方差在一定范围内波动，这个预测只能体现一个预测范围，那要怎么做出 ...2017-3-28 21:02 - 梦灵儿ml - R语言论坛
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4309 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
2 个回复 - 4309 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
Garch模型预测问题
2 个回复 - 3614 次查看 对于预测,该怎样设置eviews里面的参数,才比较好?我的预测总不理想,请各位看官指点.2005-12-8 15:31 - zcl6062 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3614 次查看 对于预测,该怎样设置eviews里面的参数,才比较好?我的预测总不理想,请各位看官指点.2005-12-8 15:31 - zcl6062 - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的预测值输出
14 个回复 - 28222 次查看 利用Eviews做股票指数的收益率的GARCH模型， 做出了均值方程和GARCH方程之后， 按forecast只能输出折线图， 不知道如何输出预测的数值， 请求大神们帮帮忙~~ 谢谢！！！2015-6-16 22:36 - wangzhigangql - EViews专版
14 个回复 - 28222 次查看 利用Eviews做股票指数的收益率的GARCH模型， 做出了均值方程和GARCH方程之后， 按forecast只能输出折线图， 不知道如何输出预测的数值， 请求大神们帮帮忙~~ 谢谢！！！2015-6-16 22:36 - wangzhigangql - EViews专版
做GARCH预测（MCMC算法）
0 个回复 - 1282 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1282 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
用sas对GARCH模型进行预测
0 个回复 - 1529 次查看 已经拟合出GARCH模型，但输出的预测值只是原有时间的预测值。 proc autoreg data=a; model x=lagx/lagdep=lagx nlag=2 garch=(p=1,q=1); output out=out p=p residual=residual lcl=lcl ucl=ucl cev=cev; run; ...2018-5-23 14:13 - acutiepie - 爱问频道
0 个回复 - 1529 次查看 已经拟合出GARCH模型，但输出的预测值只是原有时间的预测值。 proc autoreg data=a; model x=lagx/lagdep=lagx nlag=2 garch=(p=1,q=1); output out=out p=p residual=residual lcl=lcl ucl=ucl cev=cev; run; ...2018-5-23 14:13 - acutiepie - 爱问频道
建立garch模型后如何对原序列进行预测？
0 个回复 - 1694 次查看 本来序列是不自相关的，看到大神回答把序列处理一下： 我建立的garch模型就是 Z C Z(-1) 拟合很好 但是要如何用这个模型的均值方程和方差方程预测W的值呢？ 急，求解2018-5-7 14:31 - Beilouty - EViews专版
0 个回复 - 1694 次查看 本来序列是不自相关的，看到大神回答把序列处理一下： 我建立的garch模型就是 Z C Z(-1) 拟合很好 但是要如何用这个模型的均值方程和方差方程预测W的值呢？ 急，求解2018-5-7 14:31 - Beilouty - EViews专版
GARCH模型返回的拟合值是当期的波动率还是预测的下一期波动率？
4 个回复 - 8985 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
4 个回复 - 8985 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
GARCH模型做完后，如何用R编程进行后续预测
7 个回复 - 11702 次查看 模型如图，要预测Rt后续的值，怎么设置各参数的初始值，以及怎么做一个循环语句预测后面的Rt值！悬赏，希望大神出现！2015-1-27 10:39 - zhouguangcan - R语言论坛
7 个回复 - 11702 次查看 模型如图，要预测Rt后续的值，怎么设置各参数的初始值，以及怎么做一个循环语句预测后面的Rt值！悬赏，希望大神出现！2015-1-27 10:39 - zhouguangcan - R语言论坛
求助：为什么EGARCH(1,1)模型无法进行样本外预测
0 个回复 - 934 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
0 个回复 - 934 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11620 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11620 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
eviews做多元GARCH后 如何进行预测
7 个回复 - 4070 次查看 用system做了VECH GARCH 怎么预测下期的条件方差和协方差矩阵呢 多谢大侠们！是要建MODEL吗？2014-3-9 14:55 - xienuonuo - EViews专版
7 个回复 - 4070 次查看 用system做了VECH GARCH 怎么预测下期的条件方差和协方差矩阵呢 多谢大侠们！是要建MODEL吗？2014-3-9 14:55 - xienuonuo - EViews专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）
1 个回复 - 3752 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
1 个回复 - 3752 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4051 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4051 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
求助，如何利用SAS对GARCH模型做具体预测
9 个回复 - 7534 次查看 我已经建好了GARCH模型，查了很多文献，都查不到如何用sas做下几期的具体数值预测，希望哪位好心人能给予帮助，提供一下范例代码也行，不慎感激。 下面是我代码的一部分 proc autoreg data=a; model x=t t2/nlag= ...2010-4-21 20:07 - zaniuzl - SAS专版
9 个回复 - 7534 次查看 我已经建好了GARCH模型，查了很多文献，都查不到如何用sas做下几期的具体数值预测，希望哪位好心人能给予帮助，提供一下范例代码也行，不慎感激。 下面是我代码的一部分 proc autoreg data=a; model x=t t2/nlag= ...2010-4-21 20:07 - zaniuzl - SAS专版
请问时间序列GARCH模型预测效果之间的DM检验？
2 个回复 - 8839 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
2 个回复 - 8839 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
如何编写自回归模型和GARCH模型SAS预测程序
7 个回复 - 7841 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
7 个回复 - 7841 次查看 <p>请教高人指点</p><p>如何编写自回归模型（Auto-Regressive)和GARCH模型的SAS预测程序？？是像ARIMA模型预测时编写的 forecast... 吗？</p>2008-5-23 03:31 - gulin101044 - SAS专版
