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结果:找到“期权二叉树定价”相关内容8个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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期权二叉树定价
公式在excel中的实现
13 个回复 - 11950 次查看
请大神赐教,如何在excel中实现二叉树的定价,n步.
2011-12-13 23:03 -
7.25
-
爱问频道
期权二叉树定价
+参数修改+程序说明
16 个回复 - 5105 次查看
请大家多多指点
2011-6-5 22:39 -
0603璐璐
-
MATLAB等数学软件专版
期权二叉树定价
模型
2 个回复 - 2575 次查看
期权二叉树定价
模型
2015-9-8 17:48 -
卢星
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
欧式
期权二叉树定价
的matlab代码
1 个回复 - 4414 次查看
欧式
期权二叉树定价
的matlab代码,见谅了,请多多指教
2012-11-1 22:11 -
北陌鸿
-
MATLAB等数学软件专版
急求,
期权二叉树定价
模型excel模板
4 个回复 - 5537 次查看
毕业在即,论文啊,求哪位大仙能帮忙解决这个问题 email 万分感激
2014-3-10 09:17 -
Apandi007
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金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助!!美式
期权二叉树定价
方法如何求Vega和rho
1 个回复 - 4845 次查看
用CRR模型对美式期权定价,delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是,vega和rho用公式求解,其中微小变动取值0.01,出现,与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事?!应该如何计算?谢谢!
2017-1-23 10:42 -
luzhuxiner
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
期权二叉树定价
程序求助啊
7 个回复 - 2422 次查看
我想算期权收敛的价格 但是为什么s和a的值是错误的啊 显示NaN 最后展示期权收敛的那个价格是用disp(price)吗?
2016-5-30 13:59 -
成哲宇
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MATLAB等数学软件专版
[C++原创]基于C++的欧式看涨
期权二叉树定价
(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot]
84 个回复 - 10939 次查看
面向过程的标准欧式看涨
期权二叉树定价
**** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨
期权二叉树定价
**** 本内容被作者隐藏 ****
2015-3-23 23:02 -
fantuanxiaot
-
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