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eviews解决卡尔曼滤波进行模型估计的问题
0 个回复 - 1004 次查看 数据，文档已上传，想用数据完成此篇文档第三部分的实证过程。请详细告知操作过程，学习此方法很多地方不会，故此找了一些数据，学习一下，谢谢！麻烦会的同学，上传详细操作文档，不胜感激！2018-1-26 15:27 - 露露的家园2012 - EViews专版
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卡尔曼滤波和状态空间模型 eviews
1 个回复 - 415 次查看 有么有人知道卡尔曼滤波和状态空间模型怎么做啊 求指导 我愿意奉上我所有的论坛币2023-10-23 22:15 - 不知道起什么名的孩子 - EViews专版
1 个回复 - 415 次查看 有么有人知道卡尔曼滤波和状态空间模型怎么做啊 求指导 我愿意奉上我所有的论坛币2023-10-23 22:15 - 不知道起什么名的孩子 - EViews专版
继续求助阿：Eviews求解卡尔曼滤波的一个问题
7 个回复 - 5495 次查看 继续求助阿：Eviews求解卡尔曼滤波的一个问题 小弟初次使用EVIEWS5.0求解状态空间模型，如下 @signal y = c(1) + sv1*k + sv2*m+ sv3*n + [var = exp(c(2))] @state sv1 = sv1(-1)+ [var = exp(c(3))] @st ...2006-11-28 20:28 - gymgym2002 - EViews专版
7 个回复 - 5495 次查看 继续求助阿：Eviews求解卡尔曼滤波的一个问题 小弟初次使用EVIEWS5.0求解状态空间模型，如下 @signal y = c(1) + sv1*k + sv2*m+ sv3*n + [var = exp(c(2))] @state sv1 = sv1(-1)+ [var = exp(c(3))] @st ...2006-11-28 20:28 - gymgym2002 - EViews专版
求助：Eviews求解卡尔曼滤波的一个NA问题
3 个回复 - 3623 次查看 小弟初次使用EVIEWS5.0求解状态空间模型，如下 @signal y = c(1) + sv1*k + sv2*m+ sv3*n + [var = exp(c(2))] @state sv1 = sv1(-1)+ [var = exp(c(3))]@state sv2 = sv2(-1)+ [var = exp(c(4))]@state sv3 = sv3 ...2006-11-23 23:18 - gymgym2002 - EViews专版
3 个回复 - 3623 次查看 小弟初次使用EVIEWS5.0求解状态空间模型，如下 @signal y = c(1) + sv1*k + sv2*m+ sv3*n + [var = exp(c(2))] @state sv1 = sv1(-1)+ [var = exp(c(3))]@state sv2 = sv2(-1)+ [var = exp(c(4))]@state sv3 = sv3 ...2006-11-23 23:18 - gymgym2002 - EViews专版
如何判别在Eviews中通过卡尔曼滤波得到的参数和状态变量是否合理？
2 个回复 - 3330 次查看 如题？参数c(2)和c(3)合理吗？是不是需要调整，使得后面的概率为零啊？现在是一头雾水，每次赋予不同的初值，得到的结果都不同，总是有参数的概论值很大，烦请哪位指教？2008-12-5 14:41 - sindirila - EViews专版
2 个回复 - 3330 次查看 如题？参数c(2)和c(3)合理吗？是不是需要调整，使得后面的概率为零啊？现在是一头雾水，每次赋予不同的初值，得到的结果都不同，总是有参数的概论值很大，烦请哪位指教？2008-12-5 14:41 - sindirila - EViews专版
求助：怎么用Eviews进行状态空间-卡尔曼滤波方法？
3 个回复 - 5777 次查看 那位高人知道怎么用Eviews进行状态空间-卡尔曼滤波方法啊？2006-2-12 05:47 - yanwt8501 - EViews专版
3 个回复 - 5777 次查看 那位高人知道怎么用Eviews进行状态空间-卡尔曼滤波方法啊？2006-2-12 05:47 - yanwt8501 - EViews专版
用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析的难题，求教！
5 个回复 - 5338 次查看 我建的状态空间模型具体如下 为了进一步研究农村金融发展对农村经济发展的定量关系，构建状态空间模型如下： 量测方程 LN(Yt )=Q0+SV1*LN(X1t)+SV2*(X2t)+SV3*(X3t)+SV4*LN(X4t)+Ut1 状态方程 SV1=SV1(-1)+εt1， ...2015-2-11 13:11 - wqywswws - EViews专版
5 个回复 - 5338 次查看 我建的状态空间模型具体如下 为了进一步研究农村金融发展对农村经济发展的定量关系，构建状态空间模型如下： 量测方程 LN(Yt )=Q0+SV1*LN(X1t)+SV2*(X2t)+SV3*(X3t)+SV4*LN(X4t)+Ut1 状态方程 SV1=SV1(-1)+εt1， ...2015-2-11 13:11 - wqywswws - EViews专版
eviews-卡尔曼滤波-求助坛友们，在线等
1 个回复 - 1461 次查看 下面是要我要估计的状态空间模型，4个观测方程，3个状态方程，其中一个观测方程的误差设为0，可是为什么总是出现“syntax error in。。。。”，好心人帮我检查检查吧，实在焦头烂额了。。。 @signa y3=a(1)+b(11)*( ...2014-11-19 10:28 - 莱伊卡 - EViews专版
1 个回复 - 1461 次查看 下面是要我要估计的状态空间模型，4个观测方程，3个状态方程，其中一个观测方程的误差设为0，可是为什么总是出现“syntax error in。。。。”，好心人帮我检查检查吧，实在焦头烂额了。。。 @signa y3=a(1)+b(11)*( ...2014-11-19 10:28 - 莱伊卡 - EViews专版
用eviews做kalman滤波（卡尔曼滤波）的命令
6 个回复 - 11275 次查看 大家好！ 我现在想用Kalman滤波来分析中国的潜在产出水平，使用的软件是eviews。我首先采用的是一种简单分解法，Y_t=T_t+C_t，，T_t=T_(t-1)+d_(t-1)+ω_t，d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，C_t=φ_1∙C_(t-1)+φ ...2012-3-18 15:20 - ttsjiang - EViews专版
6 个回复 - 11275 次查看 大家好！ 我现在想用Kalman滤波来分析中国的潜在产出水平，使用的软件是eviews。我首先采用的是一种简单分解法，Y_t=T_t+C_t，，T_t=T_(t-1)+d_(t-1)+ω_t，d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，C_t=φ_1∙C_(t-1)+φ ...2012-3-18 15:20 - ttsjiang - EViews专版
用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析的难题，求教！！
25 个回复 - 13392 次查看 <P>用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析时，怎样设定状态变量的初始值呀？</P> <P>为什么我回归得出的Log likelihood总是负数呢？</P> <P> </P>2005-4-18 22:05 - liyyu - EViews专版
25 个回复 - 13392 次查看 <P>用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析时，怎样设定状态变量的初始值呀？</P> <P>为什么我回归得出的Log likelihood总是负数呢？</P> <P> </P>2005-4-18 22:05 - liyyu - EViews专版
[求助]Eviews做卡尔曼滤波的问题，急
1 个回复 - 2699 次查看 以下是在论坛看到的一个帖，我和他的处境一样，也出现了这个问题，请高手指点，谢谢 以下是引用： 求助:我做状态空间模型,输入下列内容: @signal x=c(1)+sh1*y+[var=exp(c(2))] @state sh1= c(3)+c(4)*sh1( ...2010-3-17 17:56 - msjmsjmsj - EViews专版
1 个回复 - 2699 次查看 以下是在论坛看到的一个帖，我和他的处境一样，也出现了这个问题，请高手指点，谢谢 以下是引用： 求助:我做状态空间模型,输入下列内容: @signal x=c(1)+sh1*y+[var=exp(c(2))] @state sh1= c(3)+c(4)*sh1( ...2010-3-17 17:56 - msjmsjmsj - EViews专版
请问eviews的卡尔曼滤波可以回归两因素的CIR模型吗？
2 个回复 - 2664 次查看 看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型 而EVIEWS就有卡尔曼滤波，而且操作很简便 所以想问问使用EVIEWS能不能估计 关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布 比如假设波动率参数服从倒数的gamma分布 那怎 ...2009-8-7 10:58 - michaeleot - EViews专版
2 个回复 - 2664 次查看 看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型 而EVIEWS就有卡尔曼滤波，而且操作很简便 所以想问问使用EVIEWS能不能估计 关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布 比如假设波动率参数服从倒数的gamma分布 那怎 ...2009-8-7 10:58 - michaeleot - EViews专版
