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沪深京AB股和创业板科创板动量因子表1992-202403分位数股票样本类别形成期动量因子0 个回复 - 162 次查看 沪深京AB股和创业板科创板动量因子表1992-202403分位数股票样本类别形成期动量因子_累积收益(流通市值)动量因子_累积收益(总市值) 动量因子_累积收益(等权)动量因子_52周(流通市值加权动量因子_52周(总市值加权)动量 ...2024-4-29 18:12 - yusb - 现金交易版
上市公司财务指标季度数据盈利能力1991-202403资产报酬率总资产流动资产固定资产净利0 个回复 - 171 次查看 上市公司财务指标季度数据盈利能力1991-202403资产报酬率总资产流动资产固定资产净利润率净资产收益率息税前利润息税折旧摊销前收入净利润与利润总额比投入资本回报率 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数 ...2024-4-29 10:55 - yusb - 现金交易版
动量因子数据 1992-02~2023-110 个回复 - 248 次查看 动量因子数据 1992-02~2023-11 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和 ...2023-12-19 21:02 - lenosky - 现金交易版
上市公司事件研究法CAR超额累计收益率异常收益率AR累积异常收益率CAAR1 个回复 - 863 次查看 上市公司事件研究法CAR超额累计收益率异常收益率AR累积异常收益率CAAR 计算do文档 数据处理do文档。 提供命令代码，计算简单 把数据文件换成自己的，然后代码直接复制粘贴到stata里运行就可以。 计算异常 ...2024-2-8 09:15 - yusb - 现金交易版
事件研究法——CAR、AR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）0 个回复 - 240 次查看 事件研究法——CAR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）/ |: V! |* \% \! E3 ? 事件研究法之CAR 4 U6 f d. R2 `8 x AR/CAR+ L1 ]+ d' V' {- h 有代码(是我自己的操作代码整理) 可计算有多行业多个事件， ...2023-9-14 22:22 - kevin.com - 现金交易版
通过沪深300成分股的公司财务指标构建投资组合，比较其与沪深300指数的累计收益率
3 个回复 - 3218 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
3 个回复 - 3218 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
并购中计算超额累计收益率（CAR）计算教程
58 个回复 - 36744 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
58 个回复 - 36744 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
计算累计收益率
3 个回复 - 9905 次查看 如下数据，我现在想计算产生以下变量，每只股票的，cum_r1一年后的累计收益率，cum_r2,二年后的累计收益率,一直到cum_r5，五年后的累计收益率。 用年收益率累乘吧。或者用复权价1算。最好二者的都能给出来，谢谢。 ...2014-8-18 22:44 - akalius - SAS专版
3 个回复 - 9905 次查看 如下数据，我现在想计算产生以下变量，每只股票的，cum_r1一年后的累计收益率，cum_r2,二年后的累计收益率,一直到cum_r5，五年后的累计收益率。 用年收益率累乘吧。或者用复权价1算。最好二者的都能给出来，谢谢。 ...2014-8-18 22:44 - akalius - SAS专版
均线指标累计收益率和累计成功率测试
7 个回复 - 5901 次查看 收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格 累计成功率=收益率大于0的次数/（收益率大于0的次数+收益率小于或等于0的次数） 以均线指标为例，要求当5日均线向上穿过10日均线时，即判断为买入信号；当5日均 ...2011-9-24 17:29 - 调殇 - SAS专版
7 个回复 - 5901 次查看 收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格 累计成功率=收益率大于0的次数/（收益率大于0的次数+收益率小于或等于0的次数） 以均线指标为例，要求当5日均线向上穿过10日均线时，即判断为买入信号；当5日均 ...2011-9-24 17:29 - 调殇 - SAS专版
STATA 求前6个月累计收益(prior 6-month-return)!
8 个回复 - 2401 次查看 stkcd代表股票编号 month2代表月份 monthly_return代表特定股票特定时间的月收益率。我想计算每个股票的 六个月累计收益率，生成一个新变量。 比如拿下面的数据具体来说，计算第一支股票2000-1到2000-6的累计月收益率 ...2020-5-14 14:31 - maohu2212 - Stata专版
8 个回复 - 2401 次查看 stkcd代表股票编号 month2代表月份 monthly_return代表特定股票特定时间的月收益率。我想计算每个股票的 六个月累计收益率，生成一个新变量。 比如拿下面的数据具体来说，计算第一支股票2000-1到2000-6的累计月收益率 ...2020-5-14 14:31 - maohu2212 - Stata专版
STATA 求前6个月累计收益(prior 6-month-return)!
1 个回复 - 1488 次查看 stkcd代表股票编号 month2代表月份 monthly_return代表特定股票特定时间的月收益率。我想计算每个股票的 六个月累计收益率，生成一个新变量。 比如拿下面的数据具体来说，计算第一支股票2000-1到2000-6的累计月收益率 ...2020-5-14 14:20 - maohu2212 - Stata专版
1 个回复 - 1488 次查看 stkcd代表股票编号 month2代表月份 monthly_return代表特定股票特定时间的月收益率。我想计算每个股票的 六个月累计收益率，生成一个新变量。 比如拿下面的数据具体来说，计算第一支股票2000-1到2000-6的累计月收益率 ...2020-5-14 14:20 - maohu2212 - Stata专版
如何在Wind数据库找超额累计收益率？
5 个回复 - 12945 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
5 个回复 - 12945 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
求助sas、Python滚动计算个股前五年至前一年期间的累计收益率
5 个回复 - 2907 次查看 我们想用股票t-60到t-13的月度收益率（就是前五年至前一年的月度收益率）累加或者累乘得到一个累计收益率，但不知道该怎么编sas、Python的代码，恳请大佬们指点。我们的股票是我国的三千多家上市公司，收益率数据是月 ...2021-6-1 20:53 - Siuhan1 - SAS专版
5 个回复 - 2907 次查看 我们想用股票t-60到t-13的月度收益率（就是前五年至前一年的月度收益率）累加或者累乘得到一个累计收益率，但不知道该怎么编sas、Python的代码，恳请大佬们指点。我们的股票是我国的三千多家上市公司，收益率数据是月 ...2021-6-1 20:53 - Siuhan1 - SAS专版
如何计算1~60期累计收益率
1 个回复 - 1108 次查看 如图个股月度收益率数据，如何构造出向前滚动的1-60期累积收益率？ 是1、2、3、4、5、6、……59、60期的累积收益率全都需要那种。 举个例子，比如站在2002-01时点，1期累计收益率就是2002-02月的收益率，2期累积就 ...2020-4-12 13:29 - 无线电波全息学 - SAS专版
1 个回复 - 1108 次查看 如图个股月度收益率数据，如何构造出向前滚动的1-60期累积收益率？ 是1、2、3、4、5、6、……59、60期的累积收益率全都需要那种。 举个例子，比如站在2002-01时点，1期累计收益率就是2002-02月的收益率，2期累积就 ...2020-4-12 13:29 - 无线电波全息学 - SAS专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
【学习笔记】你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！
0 个回复 - 704 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
0 个回复 - 704 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
超额累计收益中循环语句出现问题
2 个回复 - 1034 次查看 use stock,clear sort company merge m:m company using event drop if _merge==2 drop _merge save eventda,replace use eventda sort company date by company:gen datenum=_n by company:gen target=dat ...2018-10-1 16:53 - lichong724 - Stata专版
2 个回复 - 1034 次查看 use stock,clear sort company merge m:m company using event drop if _merge==2 drop _merge save eventda,replace use eventda sort company date by company:gen datenum=_n by company:gen target=dat ...2018-10-1 16:53 - lichong724 - Stata专版
用面板数据计算累计收益率的时候，如何略过非交易日的影响？
12 个回复 - 5681 次查看 比如说我想要计算某日前后3天的累计收益率：[-1,1]；使用的程序是这样的： xtset id date gen ar=(f1.pr-l1.pr)/l1.pr pr是股票价格。 但问题是，使用这个程序，遇到非交易日，会认为数据缺失。 比如某年1月8~9 ...2018-6-3 21:37 - lice94 - Stata专版
12 个回复 - 5681 次查看 比如说我想要计算某日前后3天的累计收益率：[-1,1]；使用的程序是这样的： xtset id date gen ar=(f1.pr-l1.pr)/l1.pr pr是股票价格。 但问题是，使用这个程序，遇到非交易日，会认为数据缺失。 比如某年1月8~9 ...2018-6-3 21:37 - lice94 - Stata专版
R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率
2 个回复 - 3057 次查看 R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率2017-3-28 18:09 - Jared0808 - R语言论坛
2 个回复 - 3057 次查看 R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率2017-3-28 18:09 - Jared0808 - R语言论坛
事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？
10 个回复 - 20999 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
10 个回复 - 20999 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
关于用excel计算累计收益率的问题
3 个回复 - 7645 次查看 不知道应该发在这里还是发到金融工程版去，请教大家如何用excel作出能够计算给定数据的累积收益率的模型，恩，大致分析一下可能需要到得函数，公式就行，当然有例子就更好了。感谢！2010-3-9 08:22 - ximi325 - Excel
3 个回复 - 7645 次查看 不知道应该发在这里还是发到金融工程版去，请教大家如何用excel作出能够计算给定数据的累积收益率的模型，恩，大致分析一下可能需要到得函数，公式就行，当然有例子就更好了。感谢！2010-3-9 08:22 - ximi325 - Excel
规模调整的超额累计收益率
2 个回复 - 4481 次查看 按年初市值分10组（四月份市值），减去所在组的收益率。累乘法。为什么我做出来1999-2009的均值有0.3多，2006年最大值有12呢，别人论文里均值才为0.00几。谁有程序让我看一看啊。着急2011-2-24 19:40 - suly - SAS专版
2 个回复 - 4481 次查看 按年初市值分10组（四月份市值），减去所在组的收益率。累乘法。为什么我做出来1999-2009的均值有0.3多，2006年最大值有12呢，别人论文里均值才为0.00几。谁有程序让我看一看啊。着急2011-2-24 19:40 - suly - SAS专版
运用事件分析法进行实证研究的时候如何计算平均超额收益率和平均累计收益率
0 个回复 - 2541 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 2541 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
累计收益的程序的处理结果不是很明白，求大神解读宏
0 个回复 - 1072 次查看 我想要计算股指累计60个月的收益率，用了以下的宏，但是2016年1月也有数值，我不知道是否这个程序有问题，或者应该怎么理解我跑出来的结果，求大神指教~ %macro calcret; data paper.IDX_Idxtrdmth1; set ...2016-2-8 14:07 - mengha - SAS专版
0 个回复 - 1072 次查看 我想要计算股指累计60个月的收益率，用了以下的宏，但是2016年1月也有数值，我不知道是否这个程序有问题，或者应该怎么理解我跑出来的结果，求大神指教~ %macro calcret; data paper.IDX_Idxtrdmth1; set ...2016-2-8 14:07 - mengha - SAS专版
如何按股票计算12个月的累计收益
2 个回复 - 4332 次查看 本人新手菜鸟。 我用了zoo包，试着用了rollapply函数，但报错。具体如下： Mretwd是月收益 Stkcd是股票代码 m2015-7-23 16:42 - maotian - R语言论坛
2 个回复 - 4332 次查看 本人新手菜鸟。 我用了zoo包，试着用了rollapply函数，但报错。具体如下： Mretwd是月收益 Stkcd是股票代码 m2015-7-23 16:42 - maotian - R语言论坛
[求助]超额累计收益CAR有何计算方法？
9 个回复 - 11362 次查看 老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算 ...2009-4-23 14:59 - abcqqqqq - 爱问频道
9 个回复 - 11362 次查看 老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算 ...2009-4-23 14:59 - abcqqqqq - 爱问频道
请教月平均累计收益率的计算
2 个回复 - 3785 次查看 数据库里有每个月分别得累计收益率，如果想计算其中几个月的平均累计收益率应该怎样计算呢？ 1 想过直接去算术平均值，应该不是 2 个人觉得是不是用指数方法做出来会比较科学，具体如下 (1+R)^n=(1 ...2010-10-11 21:48 - johnyanlei - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3785 次查看 数据库里有每个月分别得累计收益率，如果想计算其中几个月的平均累计收益率应该怎样计算呢？ 1 想过直接去算术平均值，应该不是 2 个人觉得是不是用指数方法做出来会比较科学，具体如下 (1+R)^n=(1 ...2010-10-11 21:48 - johnyanlei - 金融学（理论版）
跪求计算一个公司异常累计收益率的方法，毕业论文需要，比较着急，万分感谢各位了
1 个回复 - 1995 次查看 如何选取数据（遇到六日或停牌时怎么办？），用什么数据回归？回归后得出方程后怎么做2013-2-28 12:04 - liushengnuo - SPSS论坛
1 个回复 - 1995 次查看 如何选取数据（遇到六日或停牌时怎么办？），用什么数据回归？回归后得出方程后怎么做2013-2-28 12:04 - liushengnuo - SPSS论坛
3日开放式基金收益最高达22.6% 累计收益达63.42%
0 个回复 - 27 次查看 问理财监测数据显示，截止12月3日，榜单中排名前三位的是申万深指分级进取(150023)、信诚中证800有色指数分级B(150151)和招商中证商品B(150097)，收益率分别为22.6%、11.92%、8.54%。 问理财首席分析师王子涵注 ...2014-12-8 01:54 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 27 次查看 问理财监测数据显示，截止12月3日，榜单中排名前三位的是申万深指分级进取(150023)、信诚中证800有色指数分级B(150151)和招商中证商品B(150097)，收益率分别为22.6%、11.92%、8.54%。 问理财首席分析师王子涵注 ...2014-12-8 01:54 - CapitalVue - CapitalVue版
周报：A股权益类基金纷纷加仓 股基累计收益3.35%
0 个回复 - 44 次查看 市场概况(10.25-10.31) 本周市场指数普涨，沪深300和中证各规模指数涨幅均接近5%%；中小板及创业板指数涨幅相对较小，分别为2.71%和3.41%。各行业指数也纷纷出现上涨，其中交运仓储行业涨幅超过10%，公用事业 ...2014-11-5 17:23 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 市场概况(10.25-10.31) 本周市场指数普涨，沪深300和中证各规模指数涨幅均接近5%%；中小板及创业板指数涨幅相对较小，分别为2.71%和3.41%。各行业指数也纷纷出现上涨，其中交运仓储行业涨幅超过10%，公用事业 ...2014-11-5 17:23 - CapitalVue - CapitalVue版
求沪深A股市场08-12年个股累计收益排名榜！
0 个回复 - 1305 次查看 期末作业需要写一份关于中国股市是否存在赢者输者效益的实证研究报告： 赢者-输者效应（反转效应）：De Bondt和Thaler （1985 ）将三年累积收益排在前几位的股票作为赢者组合，排在最后几位的作为输者组合。统计193 ...2014-6-7 17:22 - Emma-Sun - 数据交流中心
0 个回复 - 1305 次查看 期末作业需要写一份关于中国股市是否存在赢者输者效益的实证研究报告： 赢者-输者效应（反转效应）：De Bondt和Thaler （1985 ）将三年累积收益排在前几位的股票作为赢者组合，排在最后几位的作为输者组合。统计193 ...2014-6-7 17:22 - Emma-Sun - 数据交流中心
