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MSVAR model15 个回复 - 2789 次查看 马尔可夫向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR、MSO-VAR三大模型形式的最优选 ...2022-2-24 16:42 - AWEGgth - 现金交易版
MSVAR安装与实现视频教程（附所需文件）28 个回复 - 6284 次查看 基于Ox-Givewin的MSVAR分析，内包含所有需要用到的安装程序，有视频教程和文字教程。从软件安装开始，到基本的分析步骤都有讲解。半小时教你学会做MSVAR，可以自己导入csv数据进行回归分析，作图。win10的64位系统可 ...2020-4-26 19:20 - 一剑十九州 - 现金交易版
如何在GARCH模型中加入外生变量？
25 个回复 - 21550 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
25 个回复 - 21550 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5495 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5495 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？
14 个回复 - 5112 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
14 个回复 - 5112 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
连玉君老师pvar2怎么加入外生变量
33 个回复 - 8905 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
33 个回复 - 8905 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9298 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9298 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4708 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4708 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4091 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4091 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
求助在VAR中加入外生变量问题
4 个回复 - 4162 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
4 个回复 - 4162 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1265 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
2 个回复 - 1265 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1359 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1359 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4340 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4340 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
求助：VAR模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗？
11 个回复 - 17161 次查看 paper采用了VAR模型做多个城市间房价的相互关系。 预答辩时，被问到，VAR模型太简易了，有没有进行控制变量，比如宏观政策、货币供给？ 想问下，往VAR模型里面加入M2或者loan rate作为外生变量，以得到“排除货 ...2015-5-5 15:00 - magmatite - 经济统计专版
11 个回复 - 17161 次查看 paper采用了VAR模型做多个城市间房价的相互关系。 预答辩时，被问到，VAR模型太简易了，有没有进行控制变量，比如宏观政策、货币供给？ 想问下，往VAR模型里面加入M2或者loan rate作为外生变量，以得到“排除货 ...2015-5-5 15:00 - magmatite - 经济统计专版
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 804 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
0 个回复 - 804 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
紧急求助：winrats做BEKK模型如何在方差方程中加入外生变量？
5 个回复 - 2443 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2443 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
想在两变量VAR模型中加入外生变量，如何在eviews上实现
7 个回复 - 7420 次查看 求助，想在两变量VAR模型中加入外生变量，请问如何在eviews中具体操作？求达人指教2012-6-26 20:54 - zfan1988 - EViews专版
7 个回复 - 7420 次查看 求助，想在两变量VAR模型中加入外生变量，请问如何在eviews中具体操作？求达人指教2012-6-26 20:54 - zfan1988 - EViews专版
请教各位前辈，如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程？
0 个回复 - 1111 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
0 个回复 - 1111 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
rugarch加入外生变量
3 个回复 - 2466 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
3 个回复 - 2466 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
用R做GARCH，加入外生变量，说没有定义外生变量，求解释
1 个回复 - 3370 次查看 我的代码是这样写的：myspec1=ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH"),mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE,regressor=ssecrt),distribution. ...2015-12-13 01:42 - wxhheian - R语言论坛
1 个回复 - 3370 次查看 我的代码是这样写的：myspec1=ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH"),mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE,regressor=ssecrt),distribution. ...2015-12-13 01:42 - wxhheian - R语言论坛
加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？
1 个回复 - 1902 次查看 我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性 ...2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道
1 个回复 - 1902 次查看 我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性 ...2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道
求助：winrats做BEKK模型如何在方差方程中加入外生变量？
0 个回复 - 1227 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量[/backcolor]如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？[/backcolor] 十分感谢~~2015-5-18 20:27 - lpr912 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1227 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量[/backcolor]如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？[/backcolor] 十分感谢~~2015-5-18 20:27 - lpr912 - 计量经济学与统计软件
Rats 三元GARCH模型中如何在均值模型中加入外生变量？
4 个回复 - 3187 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3187 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
在SPLUS软件中做二元GARCH模型怎么加入外生变量？
1 个回复 - 1347 次查看 比如做BEKK模型，想在均值方程中做了一个外生变量，在SPLUS书中看见是这样做的， 但自己用数据就会提示错误~想请会的人帮我看看2014-12-22 20:50 - Jason小晨 - R语言论坛
1 个回复 - 1347 次查看 比如做BEKK模型，想在均值方程中做了一个外生变量，在SPLUS书中看见是这样做的， 但自己用数据就会提示错误~想请会的人帮我看看2014-12-22 20:50 - Jason小晨 - R语言论坛
SPLUS GARCH模型，均值方程加入外生变量语法问题！
3 个回复 - 2239 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
3 个回复 - 2239 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
GARCH模型加入外生变量的问题
4 个回复 - 1767 次查看 我想对GARCH模型加入外生变量，但是不知道这个外生变量加入是不是也要经过平稳性检验，ARCH LM这些检验，求助啊2013-10-23 11:12 - zhougang333 - EViews专版
4 个回复 - 1767 次查看 我想对GARCH模型加入外生变量，但是不知道这个外生变量加入是不是也要经过平稳性检验，ARCH LM这些检验，求助啊2013-10-23 11:12 - zhougang333 - EViews专版
求助adcc gjrgarch模型里的均值方程加入外生变量
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
用splus做多元garch，波动方程加入外生变量
4 个回复 - 2422 次查看 我输入代码xbekk= mgarch(xx[1:5904,1:2]~1,~bekk(1,1)+array(z)) 出现错误Problem in mgarch(xx[, 1:2] ~ 1, ~ bekk(1, 1) + array(z), ar..: Number of rows in z is smaller th an that in series. 我做的是 ...2012-2-24 10:29 - keqf - R语言论坛
4 个回复 - 2422 次查看 我输入代码xbekk= mgarch(xx[1:5904,1:2]~1,~bekk(1,1)+array(z)) 出现错误Problem in mgarch(xx[, 1:2] ~ 1, ~ bekk(1, 1) + array(z), ar..: Number of rows in z is smaller th an that in series. 我做的是 ...2012-2-24 10:29 - keqf - R语言论坛
请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教
2 个回复 - 2479 次查看 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时， ...2011-9-1 23:15 - 东财选手 - R语言论坛
2 个回复 - 2479 次查看 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时， ...2011-9-1 23:15 - 东财选手 - R语言论坛
[求助]中秋快乐！哪个大侠知道在用winrats做GARCH模型估计时怎么在波动方程里面加入外生变量啊？
3 个回复 - 3980 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3980 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
