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【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1723 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3760 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1917 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2008 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2008 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
【求助】garch模型的均值方程的条件均值怎么求
4 个回复 - 5193 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
4 个回复 - 5193 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
Garch模型的均值方程设定问题
14 个回复 - 26390 次查看 用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版
14 个回复 - 26390 次查看 用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版
运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3153 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
2 个回复 - 3153 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 630 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 630 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9246 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9246 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4082 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4082 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
Eviews序列为白噪声，如何建立均值方程进行异方差检验？
5 个回复 - 3410 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
5 个回复 - 3410 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17490 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17490 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12919 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12919 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4317 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4317 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
GARCH模型均值方程常数项不显著
3 个回复 - 2246 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
3 个回复 - 2246 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 841 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 841 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
请问均值方程的残差序列怎么来的
0 个回复 - 805 次查看 比如我有一个时间序列X。我用X-平均值得到的Y就是均值方程残差吗?还是说有另外的方法得到残差。2020-9-4 21:10 - fjp552200 - EViews专版
0 个回复 - 805 次查看 比如我有一个时间序列X。我用X-平均值得到的Y就是均值方程残差吗?还是说有另外的方法得到残差。2020-9-4 21:10 - fjp552200 - EViews专版
GARCH 模型均值方程设定的问题
0 个回复 - 949 次查看 对S&P 500的对数收益率序列生成了自相关图如下，请问这种情况下GARCH模型的均值方程是不是不能仅仅设定为常数项 c, 而是应该设置成诸如r c r(-1) 这种形式呢？？跪求大佬解答！！2020-7-12 20:41 - 1627162707 - EViews专版
0 个回复 - 949 次查看 对S&P 500的对数收益率序列生成了自相关图如下，请问这种情况下GARCH模型的均值方程是不是不能仅仅设定为常数项 c, 而是应该设置成诸如r c r(-1) 这种形式呢？？跪求大佬解答！！2020-7-12 20:41 - 1627162707 - EViews专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7366 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7366 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
[求助]均值方程可以设为白噪声序列吗
5 个回复 - 3434 次查看 [求助]收益率序列不存在自相关，均值方程可以设为白噪声序列吗？ 我在知网找了几篇相关的文章，但是都没有相关的内容2015-6-9 17:30 - a115709 - 爱问频道
5 个回复 - 3434 次查看 [求助]收益率序列不存在自相关，均值方程可以设为白噪声序列吗？ 我在知网找了几篇相关的文章，但是都没有相关的内容2015-6-9 17:30 - a115709 - 爱问频道
GARCH模型的均值方程如何确定
11 个回复 - 5251 次查看 数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下，请问如何确定均值方程2020-3-13 19:35 - XJY123123 - EViews专版
11 个回复 - 5251 次查看 数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下，请问如何确定均值方程2020-3-13 19:35 - XJY123123 - EViews专版
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
2 个回复 - 2309 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2309 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 624 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
0 个回复 - 624 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 649 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
0 个回复 - 649 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
想请问下GARCH-BEKK均值方程的设定问题（Winrats）
7 个回复 - 3535 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3535 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
均值方程？方差方程？
0 个回复 - 1060 次查看 萌新请教 均值方程和方差方程是什么意思？和均值方差有什么区别？ 什么叫做月对数收益率序列，均值方程仅有一个常数？感谢回答！~2019-12-23 21:12 - 奔跑的床单 - EViews专版
0 个回复 - 1060 次查看 萌新请教 均值方程和方差方程是什么意思？和均值方差有什么区别？ 什么叫做月对数收益率序列，均值方程仅有一个常数？感谢回答！~2019-12-23 21:12 - 奔跑的床单 - EViews专版
在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定
0 个回复 - 1043 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
0 个回复 - 1043 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4373 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4373 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
winrats做非标准均值方程MVGARCH模型
2 个回复 - 1302 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1302 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2993 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2993 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
建立Garch模型之后，为什么均值方程会变化
4 个回复 - 2148 次查看 看了高铁梅老师《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》（第二版）中Arch模型部分的一个例子，AR(2)对数据拟合，发现有ARCH 效应，建立ARCH模型之后，再对残差进行检验，不存在ARCH 效应，并且均值方程变化了。一 ...2017-5-17 17:21 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2148 次查看 看了高铁梅老师《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》（第二版）中Arch模型部分的一个例子，AR(2)对数据拟合，发现有ARCH 效应，建立ARCH模型之后，再对残差进行检验，不存在ARCH 效应，并且均值方程变化了。一 ...2017-5-17 17:21 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
求助，GARCH模型中的均值方程怎么输入
7 个回复 - 9112 次查看 r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch garch代表的是收益率r的条件方差2016-1-22 20:17 - 记忆那一年 - EViews专版
7 个回复 - 9112 次查看 r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch garch代表的是收益率r的条件方差2016-1-22 20:17 - 记忆那一年 - EViews专版
GARCH中的均值方程设定问题
12 个回复 - 12270 次查看 1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？ 2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？2011-10-2 21:56 - xlcvinda - EViews专版
12 个回复 - 12270 次查看 1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？ 2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？2011-10-2 21:56 - xlcvinda - EViews专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1424 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1424 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
如何用stata自定义Garch模型中的均值方程？
1 个回复 - 1915 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
1 个回复 - 1915 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11620 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11620 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
请教-用R估计代均值方程的DCC-garch模型
4 个回复 - 4720 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
4 个回复 - 4720 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
如何给序列拟合一个均值方程
3 个回复 - 3119 次查看 一个二元的收益率序列，如果该序列不存在序列相关性，在给序列拟合一个均值方程时候，在R中应该用哪个函数进行估计？例如：二元序列rt，rt1=0.101+at1，rt2=0.002+at2。这个二元的均值方程前面的系数是如何 ...2014-9-23 18:44 - leaninga - R语言论坛
3 个回复 - 3119 次查看 一个二元的收益率序列，如果该序列不存在序列相关性，在给序列拟合一个均值方程时候，在R中应该用哪个函数进行估计？例如：二元序列rt，rt1=0.101+at1，rt2=0.002+at2。这个二元的均值方程前面的系数是如何 ...2014-9-23 18:44 - leaninga - R语言论坛
关于均值方程的均值与残差
0 个回复 - 777 次查看 想问下各位，如果我的均值方程选的是ARMA模型的话，那我的均值序列可以用原序列减去均值方程得到的残差序列来求得吗？2018-1-15 16:24 - witch_xiao - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 777 次查看 想问下各位，如果我的均值方程选的是ARMA模型的话，那我的均值序列可以用原序列减去均值方程得到的残差序列来求得吗？2018-1-15 16:24 - witch_xiao - 计量经济学与统计软件
GARCH模型均值方程设立
4 个回复 - 7858 次查看 最近在写论文，运用GARCH模型分析收益率波动。 收益率序列自相关检验结果是下面第一个图，是不是具有较弱的自相关性或者说因为系数较小不具有相关性，我看论坛里有直接对常数回归建立均值方程的，为什么可以直接对常 ...2017-12-20 15:51 - huozhizi9970 - EViews专版
4 个回复 - 7858 次查看 最近在写论文，运用GARCH模型分析收益率波动。 收益率序列自相关检验结果是下面第一个图，是不是具有较弱的自相关性或者说因为系数较小不具有相关性，我看论坛里有直接对常数回归建立均值方程的，为什么可以直接对常 ...2017-12-20 15:51 - huozhizi9970 - EViews专版
求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8248 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
9 个回复 - 8248 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
均值方程中带外生变量的GARCH模型！！！！提示更换参数长度为零，求大神赐教
6 个回复 - 5911 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
6 个回复 - 5911 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
为了得到股价波动率，如何设定GARCH中的均值方程
1 个回复 - 1095 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
1 个回复 - 1095 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
GARCH 怎么在均值方程里加外生变量做异常值处理？
1 个回复 - 1270 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 1270 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
如何通过自相关图分析确定均值方程？arch效应检验前需要做自相关图分析
2 个回复 - 4679 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
2 个回复 - 4679 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
【求翻牌】GARCH建模中均值方程如何确定？
0 个回复 - 1278 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1278 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Matlab如何对GARCH族模型和均值方程的系数结果同时估计出来？
5 个回复 - 3541 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3541 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
rats里面的均值方程如何设置？？？
0 个回复 - 876 次查看 希望通过最大似然函数来做预测， 但是书上提供的，均值只是一个常数 dec vect b(n) nonlin(parmset=meanparms) b do i=1,n frml resid(i) = (y(&i)-b(&i)) end do i nlsystem(parmset=meanparms,resids=u) ...2016-5-11 15:46 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 876 次查看 希望通过最大似然函数来做预测， 但是书上提供的，均值只是一个常数 dec vect b(n) nonlin(parmset=meanparms) b do i=1,n frml resid(i) = (y(&i)-b(&i)) end do i nlsystem(parmset=meanparms,resids=u) ...2016-5-11 15:46 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
【求助】GARCH模型的均值方程问题
7 个回复 - 4375 次查看 毕业论文要求写GARCH模型的参数估计，因为没有学过编程，只是看这种论文，建模的步骤过程，我发现自己的收益率序列应该是滞后三阶相关。然后应该要建立方程。但是要怎么做呢？我现在电脑上eviews,matlab,R都有。求指 ...2016-5-5 21:11 - ジ婷づ - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4375 次查看 毕业论文要求写GARCH模型的参数估计，因为没有学过编程，只是看这种论文，建模的步骤过程，我发现自己的收益率序列应该是滞后三阶相关。然后应该要建立方程。但是要怎么做呢？我现在电脑上eviews,matlab,R都有。求指 ...2016-5-5 21:11 - ジ婷づ - 计量经济学与统计软件
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3838 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3838 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4745 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
5 个回复 - 4745 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
GARCH（1，1）均值方程的定义
1 个回复 - 3527 次查看 用eviews做garch（1，1） 我看有些文献的均值方程是用的 yt=πxt+εt 有些是 yt=μt +εt 这到底是怎么回事呢。。。 请大神解答啊。。。 ...2015-7-31 00:36 - xiekc99 - EViews专版
1 个回复 - 3527 次查看 用eviews做garch（1，1） 我看有些文献的均值方程是用的 yt=πxt+εt 有些是 yt=μt +εt 这到底是怎么回事呢。。。 请大神解答啊。。。 ...2015-7-31 00:36 - xiekc99 - EViews专版
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
3 个回复 - 2945 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
3 个回复 - 2945 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1035 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
0 个回复 - 1035 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1053 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1053 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的均值方程
1 个回复 - 2608 次查看 我是菜鸟，在这里麻烦请教一下大湿么一个问题。 就是我在做GARCH模型是，首先要估计一个均值方程，我做了一个AR(1)模型，但是做出来一阶之后项系数不显著，p=0.08。接着我用这个模型继续做GARCH时，所有的系数都显著 ...2012-3-14 18:03 - heidou1987 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2608 次查看 我是菜鸟，在这里麻烦请教一下大湿么一个问题。 就是我在做GARCH模型是，首先要估计一个均值方程，我做了一个AR(1)模型，但是做出来一阶之后项系数不显著，p=0.08。接着我用这个模型继续做GARCH时，所有的系数都显著 ...2012-3-14 18:03 - heidou1987 - 计量经济学与统计软件
用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程
1 个回复 - 5766 次查看 用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程？谢谢2010-6-15 00:17 - 顺水又顺风 - R语言论坛
1 个回复 - 5766 次查看 用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程？谢谢2010-6-15 00:17 - 顺水又顺风 - R语言论坛
[求助]GARCH模型中的均值方程形式
1 个回复 - 3146 次查看 做一个时间序列的单变量garch模型时 ，均值方程的形式是如何确定的啊？感谢大侠赐教！！！2008-12-18 21:23 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3146 次查看 做一个时间序列的单变量garch模型时 ，均值方程的形式是如何确定的啊？感谢大侠赐教！！！2008-12-18 21:23 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
garch 均值方程的设定 eviews操作
1 个回复 - 2249 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2249 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
garch模型均值方程设定求解！！！！！！！
2 个回复 - 2267 次查看 如上图 如何对Rt进行garch拟合？？？？？？ 均值方程如何设定！！！ 急求解答！！！！！！！！！！2014-12-22 15:18 - factal - EViews专版
2 个回复 - 2267 次查看 如上图 如何对Rt进行garch拟合？？？？？？ 均值方程如何设定！！！ 急求解答！！！！！！！！！！2014-12-22 15:18 - factal - EViews专版
【请教】关于GARCH模型均值方程设定问题
1 个回复 - 2765 次查看 GARCH模型族均值方程的设定根据什么？如果在比较不同尾部分布时，经检验均值方程系数不显著怎么办？是根据AIC准则来选一个合适的模型，还是有其他方法。 均值方程不一样，模型之间有没有可比性？ 谢谢！2010-6-21 01:13 - xiangzi525 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2765 次查看 GARCH模型族均值方程的设定根据什么？如果在比较不同尾部分布时，经检验均值方程系数不显著怎么办？是根据AIC准则来选一个合适的模型，还是有其他方法。 均值方程不一样，模型之间有没有可比性？ 谢谢！2010-6-21 01:13 - xiangzi525 - 计量经济学与统计软件
用EGARCH模型做股指的回归，均值方程一般用什么形式呢？
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
1 个回复 - 1790 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
1 个回复 - 1790 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
3 个回复 - 4000 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4000 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
请教GARCH模型中均值方程的设定问题（EVIEWS操作）
5 个回复 - 6438 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
5 个回复 - 6438 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
在GARCH的均值方程中加入其它的解释变量
0 个回复 - 1291 次查看 目前用R想在GARCH模型的均值方程中加入其它解释变量，不知道程序代码怎么写。此外，用gogarch估计方程之后，如何能看到均值方程参数的估计结果呢？2014-3-26 14:19 - edwin403 - R语言论坛
0 个回复 - 1291 次查看 目前用R想在GARCH模型的均值方程中加入其它解释变量，不知道程序代码怎么写。此外，用gogarch估计方程之后，如何能看到均值方程参数的估计结果呢？2014-3-26 14:19 - edwin403 - R语言论坛
GARCH均值方程添加变量
3 个回复 - 1767 次查看 请问诸位大神，在R软件中，如何实现在GARCH模型的均值方程中加入解释变量，最好有程序包举例，不胜感激！2014-3-22 17:10 - edwin403 - R语言论坛
3 个回复 - 1767 次查看 请问诸位大神，在R软件中，如何实现在GARCH模型的均值方程中加入解释变量，最好有程序包举例，不胜感激！2014-3-22 17:10 - edwin403 - R语言论坛
SPLUS GARCH模型，均值方程加入外生变量语法问题！
3 个回复 - 2232 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
3 个回复 - 2232 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程
3 个回复 - 1723 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
3 个回复 - 1723 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
用Matlab的dcc_mvgarch函数要输入的data是标准化残差吗？是均值方程的残差吗？
8 个回复 - 3156 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3156 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
关于GARCH的均值方程问题
3 个回复 - 2921 次查看 我想请教这样一个问题：使用GARCH模型出来两个方程，一个均值方程，一个方差方程，我知道条件方差可以通过eview的proc-make GARCH Variance Series 导出序列，但是条件均值在哪里看呢？均值方程好像没什么用嘛~2013-7-19 16:48 - bottle_fly - EViews专版
3 个回复 - 2921 次查看 我想请教这样一个问题：使用GARCH模型出来两个方程，一个均值方程，一个方差方程，我知道条件方差可以通过eview的proc-make GARCH Variance Series 导出序列，但是条件均值在哪里看呢？均值方程好像没什么用嘛~2013-7-19 16:48 - bottle_fly - EViews专版
用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？
0 个回复 - 1484 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
0 个回复 - 1484 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
GARCH Model 均值方程中含外生变量
3 个回复 - 4001 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
3 个回复 - 4001 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
