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期权的希腊值Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho计算实例与代码实现
2 个回复 - 4333 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4333 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
Option Greeks for Traders : Part I : Delta, Vega & Theta
3 个回复 - 3443 次查看 Understanding the option Greeks is the key to successful option trading and risk management. This Volcube guide offers an in-depth and intuitive guide to the most critical Greeks; delta, vega and thet ...2014-4-23 03:15 - 大家开心 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3443 次查看 Understanding the option Greeks is the key to successful option trading and risk management. This Volcube guide offers an in-depth and intuitive guide to the most critical Greeks; delta, vega and thet ...2014-4-23 03:15 - 大家开心 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【数据求助】csmar中可以找到股票期权的delta和vega吗，想用来衡量管理层股权激励
6 个回复 - 488 次查看 想用delta和vega来衡量管理层股权激励，请问国泰安数据库中可以找到股票期权的delta和vega吗？搜索了一下有这么多种感觉都不太合适，而且权证中只有2005-2011年，我需要2017年之后的，请问还有什么方法可以找到吗？ ...2023-1-15 10:03 - 一棵树525 - 灌水吧
6 个回复 - 488 次查看 想用delta和vega来衡量管理层股权激励，请问国泰安数据库中可以找到股票期权的delta和vega吗？搜索了一下有这么多种感觉都不太合适，而且权证中只有2005-2011年，我需要2017年之后的，请问还有什么方法可以找到吗？ ...2023-1-15 10:03 - 一棵树525 - 灌水吧
期权敏感性指标delta,vega推导求助
7 个回复 - 2674 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:40 - crazygod - 厦门大学经济学院
7 个回复 - 2674 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:40 - crazygod - 厦门大学经济学院
权证delta值和vega值 薪酬敏感性问题
7 个回复 - 6142 次查看 我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值*高管的期权份额？ 另外，我在国泰安数据库中可以找到权证的delta和vega值 但是不知道如何构建到高管薪酬体 ...2014-3-17 10:37 - swuajj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 6142 次查看 我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值*高管的期权份额？ 另外，我在国泰安数据库中可以找到权证的delta和vega值 但是不知道如何构建到高管薪酬体 ...2014-3-17 10:37 - swuajj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
Delta, vega和volatility的关系
5 个回复 - 9689 次查看 请问各位一个问题啊~ Delta, Vega和 implied volatility是什么关系呢？这个应该怎么推导呢？ 谢谢各位了~~2011-12-19 04:47 - 柠檬璐水 - 爱问频道
5 个回复 - 9689 次查看 请问各位一个问题啊~ Delta, Vega和 implied volatility是什么关系呢？这个应该怎么推导呢？ 谢谢各位了~~2011-12-19 04:47 - 柠檬璐水 - 爱问频道
期权敏感性指标delta,vega推导求助
5 个回复 - 12241 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:43 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 12241 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:43 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
无风险证券模仿组合_无风险证券的delta gamma vega
20 个回复 - 3892 次查看 无风险证券模仿组合和无风险证券的delta gamma vega是什么意思？ 无风险证券模仿组合是什么意思？无风险证券的delta gamma vega是什么意思？ 求大神讲解哦！！！2015-5-12 10:19 - jackiewong3236 - 爱问频道
20 个回复 - 3892 次查看 无风险证券模仿组合和无风险证券的delta gamma vega是什么意思？ 无风险证券模仿组合是什么意思？无风险证券的delta gamma vega是什么意思？ 求大神讲解哦！！！2015-5-12 10:19 - jackiewong3236 - 爱问频道
delta-vega hedge
4 个回复 - 4911 次查看 请问一下，有没有人知道什么是delta-vega hedge? 在线等。。谢谢 [此贴子已经被holdser于2009-5-23 11:33:16编辑过]2009-5-22 19:02 - nanawang - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4911 次查看 请问一下，有没有人知道什么是delta-vega hedge? 在线等。。谢谢 [此贴子已经被holdser于2009-5-23 11:33:16编辑过]2009-5-22 19:02 - nanawang - 金融学（理论版）
