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VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1410 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2207 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1574 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1650 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
common method variance CMV共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读0 个回复 - 1963 次查看 common method variance CMV[/backcolor]共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经 ...2020-8-8 13:56 - lotus_sss - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 4997 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 4997 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities2 个回复 - 786 次查看 多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities 有童鞋在找多元正态计算与检验方面的资料。 多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities ...2020-2-12 08:58 - Mujahida - 现金交易版
Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5704 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5704 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
中介因子检验遇到factor-variable and time-series operators not allowed
6 个回复 - 11268 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
6 个回复 - 11268 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2473 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2473 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1926 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1926 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
如何用eviews做VaR回测检验
11 个回复 - 4198 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
11 个回复 - 4198 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 7897 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
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VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14217 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
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关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 156981 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
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tvp—var怎么检验中介效应
5 个回复 - 2171 次查看 1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应，可以用直接用bootstrap检验么，还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型？ 2.如果做多个中介变量的话，该怎么做？ 3.各位知道对于金融摩擦和 ...2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
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VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5143 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
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VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9523 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
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VAR模型需要进行稳定性检验吗？
26 个回复 - 40010 次查看 VAR模型需要进行稳定性检验吗？如何进行稳定性检验？如果不进行平稳性检验，将会对模型产生什么影响？谢谢！2008-8-26 03:37 - zhangyumei100 - EViews专版
26 个回复 - 40010 次查看 VAR模型需要进行稳定性检验吗？如何进行稳定性检验？如果不进行平稳性检验，将会对模型产生什么影响？谢谢！2008-8-26 03:37 - zhangyumei100 - EViews专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9966 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
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stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6643 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
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单个变量都平稳，但做VAR后检验时，有点落在单位圆之外
11 个回复 - 10796 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
11 个回复 - 10796 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7679 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7679 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
VAR模型和格兰杰因果检验的关系
45 个回复 - 75858 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
45 个回复 - 75858 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
不构建var模型需要进行格兰杰因果检验吗？
3 个回复 - 672 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
3 个回复 - 672 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
PVAR稳定性检验提示pvarstable can only be run after pvar
9 个回复 - 3126 次查看 请教一下，我在做pvar模型稳定性检验时，运用pvarstable命令总会提示pvarstable can only be run after pvar，但是之前明明已经做了pvar了，不知道是什么原因，命令如下： xtset id year helm id year dy db dkl ...2019-12-24 14:26 - ustbwangwq - Stata专版
9 个回复 - 3126 次查看 请教一下，我在做pvar模型稳定性检验时，运用pvarstable命令总会提示pvarstable can only be run after pvar，但是之前明明已经做了pvar了，不知道是什么原因，命令如下： xtset id year helm id year dy db dkl ...2019-12-24 14:26 - ustbwangwq - Stata专版
Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22366 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
6 个回复 - 22366 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
VAR模型，ADF检验
7 个回复 - 830 次查看 建立VAR模型，但是我的数据在一阶差分的情况下ADF显著 这种情况，我后续建立VAR模型的数据都是经过一阶差分处理后的数据吗？ 因为是论文用到的方法，之前没有接触过，所以可能问的有点基础2022-9-15 15:08 - 小槐花x - EViews专版
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var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3074 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
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LM检验-factor-variable and time-series operators not allowed
6 个回复 - 5253 次查看 用stata进行LM检验时，运行“spatdiag,weights(W) ”时出现如下报错：factor-variable and time-series operators not allowed 求问下是什么原因，怎样修正呢？？ 源代码： W为空间权重矩阵，data为30个省市的10年 ...2022-2-6 20:49 - wuyifan628 - Stata专版
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请问一下var模型一定要做格兰杰因果检验吗
3 个回复 - 2506 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
3 个回复 - 2506 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
关于建立VAR模型和JJ检验的问题
5 个回复 - 717 次查看 在线求助，我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1，最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00，00还有意义嘛？那我还可以继续建立VAR（1）模型嘛。 还有第二个问题就是，我看了论坛上一些有关VAR模型数据选用的讨论，我看到 ...2022-5-7 12:36 - unniu - EViews专版
5 个回复 - 717 次查看 在线求助，我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1，最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00，00还有意义嘛？那我还可以继续建立VAR（1）模型嘛。 还有第二个问题就是，我看了论坛上一些有关VAR模型数据选用的讨论，我看到 ...2022-5-7 12:36 - unniu - EViews专版
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1253 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
Eviews软件VAR模型格兰杰因果检验脉冲响应遇到问题希望大佬帮忙，万分感激
0 个回复 - 665 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
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VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
3 个回复 - 2812 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
3 个回复 - 2812 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
1 个回复 - 1655 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
1 个回复 - 1655 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16381 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16381 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1778 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
3 个回复 - 1778 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致
0 个回复 - 2156 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
0 个回复 - 2156 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 985 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 985 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之
0 个回复 - 425 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
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求问，进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验
2 个回复 - 698 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
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VAR模型是否一定要格兰杰因果检验？
1 个回复 - 2800 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2800 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23706 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
18 个回复 - 23706 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 650 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
0 个回复 - 650 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2461 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2461 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
空间回归LM检验 drop上一行代码为什么总会出现varlist not allowed r(101) 错误
0 个回复 - 843 次查看 //1.LM检验 use w.dta,clear spatwmat using w.dta,name(w) standardize spatwmat dta w A-P,norm(row) replace //A-P是变量名 drop A-P set matsize 320 //16*20（16个截面，20年数据） mat TMAT=I(20) // ...2022-3-26 17:49 - 皮卡乒乒乓乓 - Stata专版
0 个回复 - 843 次查看 //1.LM检验 use w.dta,clear spatwmat using w.dta,name(w) standardize spatwmat dta w A-P,norm(row) replace //A-P是变量名 drop A-P set matsize 320 //16*20（16个截面，20年数据） mat TMAT=I(20) // ...2022-3-26 17:49 - 皮卡乒乒乓乓 - Stata专版
var模型残差正态性检验不通过
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5400 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
4 个回复 - 5400 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
请教如何做方差比（Variance Ratio) 检验
6 个回复 - 15034 次查看 想做一些我国市场有效性的检验，有一种叫做方差比检验，看文章没太明白，不知道有没有高手会用EVIEWS做的啊，麻烦指点一下，不胜感谢！2011-9-8 01:38 - gino_cx - EViews专版
6 个回复 - 15034 次查看 想做一些我国市场有效性的检验，有一种叫做方差比检验，看文章没太明白，不知道有没有高手会用EVIEWS做的啊，麻烦指点一下，不胜感谢！2011-9-8 01:38 - gino_cx - EViews专版
VAR模型做AR检验有点在圆上是平稳的吗
0 个回复 - 499 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
0 个回复 - 499 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
想请问一下大家var模型在进行残差检验的时候出现下列情况要怎么办
2 个回复 - 746 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
2 个回复 - 746 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
用varlmar做残差检验，为什么显示错误
2 个回复 - 2040 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
2 个回复 - 2040 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
R语言vars包中的因果关系检验causality
3 个回复 - 8910 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
3 个回复 - 8910 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
面板数据xtcsd检验截面相关报错variable _merge already defined
3 个回复 - 5654 次查看 请教各位，用xtcsd，pes检验面板数据截面相关时，报错variable _merge already defined。而现在的面板数据中并没有_merge这个变量（drop _merge会显示variable _merge not found）。想问下要怎么解决这个问题呢？ 十 ...2020-4-7 20:15 - Stella28 - Stata专版
3 个回复 - 5654 次查看 请教各位，用xtcsd，pes检验面板数据截面相关时，报错variable _merge already defined。而现在的面板数据中并没有_merge这个变量（drop _merge会显示variable _merge not found）。想问下要怎么解决这个问题呢？ 十 ...2020-4-7 20:15 - Stella28 - Stata专版
pvar模型的稳定性检验
13 个回复 - 9932 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
13 个回复 - 9932 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
VAR 稳健性检验
2 个回复 - 5874 次查看 请问可以用Eviews做稳健性检验吗？可以的话怎么操作？我看高铁梅的那本书上没有看到相关内容。 菜鸟一只，求大家帮忙解惑2013-12-19 16:11 - hopeu - EViews专版
2 个回复 - 5874 次查看 请问可以用Eviews做稳健性检验吗？可以的话怎么操作？我看高铁梅的那本书上没有看到相关内容。 菜鸟一只，求大家帮忙解惑2013-12-19 16:11 - hopeu - EViews专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1717 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1717 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
svar 平稳性检验点数不同
0 个回复 - 500 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
0 个回复 - 500 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9519 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9519 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
var模型 varwle检验各阶系数联合显著性 求做过的朋友和大神们帮忙看看！
1 个回复 - 3498 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
1 个回复 - 3498 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断
23 个回复 - 65995 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
23 个回复 - 65995 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
[求助]做VAR模型后必须要做granger因果检验才能做脉冲响应分析吗？
22 个回复 - 19924 次查看 我看有的论文做完VAR模型后，先做了granger因果检验然后才做的脉冲响应分析；有的论文做完VAR后就直接做的脉冲响应分析，没有做granger因果检验。granger因果检验是必须要做的吗？初学者，请专业人士给予详细回答，非 ...2009-4-7 23:36 - liangw324 - EViews专版
22 个回复 - 19924 次查看 我看有的论文做完VAR模型后，先做了granger因果检验然后才做的脉冲响应分析；有的论文做完VAR后就直接做的脉冲响应分析，没有做granger因果检验。granger因果检验是必须要做的吗？初学者，请专业人士给予详细回答，非 ...2009-4-7 23:36 - liangw324 - EViews专版
做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？
3 个回复 - 2559 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
3 个回复 - 2559 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求连玉君老师pvar2的stata命令，要有soc和granger检验的那个
18 个回复 - 10344 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
18 个回复 - 10344 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
想问下VAR模型与格兰杰检验的关系
3 个回复 - 1370 次查看 我写的本科财经论文，在自学VAR模型。现在是我的5个变量都是平稳的，所以去做了VAR，用AIC原则确认了最优的阶数是1，然后用1阶去做格兰杰发现不显著。但是我今天看了好多论文，发现一些问题。1.他们有的先做格兰杰， ...2020-3-16 21:33 - Redladygaga - EViews专版
3 个回复 - 1370 次查看 我写的本科财经论文，在自学VAR模型。现在是我的5个变量都是平稳的，所以去做了VAR，用AIC原则确认了最优的阶数是1，然后用1阶去做格兰杰发现不显著。但是我今天看了好多论文，发现一些问题。1.他们有的先做格兰杰， ...2020-3-16 21:33 - Redladygaga - EViews专版
var模型单位根检验总显示no observation什么原
1 个回复 - 864 次查看 var模型单位根检验总显示no observation什么原因呢？？？2021-3-28 17:37 - molanzhou - Stata专版
1 个回复 - 864 次查看 var模型单位根检验总显示no observation什么原因呢？？？2021-3-28 17:37 - molanzhou - Stata专版
VAR中单个变量不能拒绝格兰杰因果检验，联合检验拒绝了
2 个回复 - 1813 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
2 个回复 - 1813 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~
5 个回复 - 11417 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 11417 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
多变量VAR模型外生性检验结果怎么看
12 个回复 - 25516 次查看 麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！2019-1-14 22:36 - nicole122 - EViews专版
12 个回复 - 25516 次查看 麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！2019-1-14 22:36 - nicole122 - EViews专版
