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【论文复刻】董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2022年版3 个回复 - 2367 次查看 董事高管责任保险与企业风险承担 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]企业风险承担指标计算 [*]基础结果：描述性统计、基础回归 [*]如何对缺失值和异 ...2023-11-9 09:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
【优化】高管学术背景与企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2022年数据)7 个回复 - 1311 次查看 ●论文复刻●高管学术背景与企业金融化 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（高管数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系数矩阵、基础回归 ...2023-10-6 17:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【完整实证流程】 实证代码集合 实证文章全流程 基础检验+稳健（小白可做）64 个回复 - 3163 次查看 1、资料名称：实证代码集合 2、资料说明：对实证所用到的一些代码进行了整合，包括从数据描述到实证结果的分析，所有内容都有案例进行说明，结果同样进行了说明，整体代码小白可做。 3、资料内容 [*]模型选择F检 ...2023-2-27 20:20 - a1010967149 - 现金交易版
两阶段最小二乘法2SLS和Heckman两阶段回归Stata代码（附示例数据）17 个回复 - 21362 次查看 两阶段最小二乘法2SLS 示例数据 被解释变量 FINRATIO 解释变量 CEOFIN 控制变量 SIZE LEV SR BOARD GP AS SEX AGE STATE OVERSEA i.year i.Industry 使用同行业其他公司的变量均值作为工具 ...2020-10-19 16:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于R语言两阶段回归，Two-stage regression,2-stage regression: 案例数据+代码1 个回复 - 765 次查看 基于R语言两阶段回归，Two-stage regression,2-stage regression: 案例数据+代码 基于R语言两阶段回归，Two-stage regression,2-stage regression: 案例数据+代码 基于R语言两阶段回归，Two-stage regre ...2022-1-28 08:54 - Lamarr-202110 - 现金交易版
工具变量法-两阶段回归-实证回归-稳健性检验-详细代码及解释12 个回复 - 17458 次查看 工具变量-两阶段最小二乘-稳健性检验-详细代码及解释 文件是一个do文件，打开可以替换为自己的dta数据文件即可直接使用。 工具变量法是解决内生性问题最常用也是最具有说服力的办法，附件很实用也通用。 ...2020-3-12 22:55 - xulaoqi - 现金交易版
工具变量两阶段回归
0 个回复 - 462 次查看 求助各位大牛！我用的工具变量两阶段回归，有一个内生解释变量，两个工具变量，结果未出现过度识别检验，如下图所示。这是怎么回事啊？该怎么处理呢？2023-10-12 11:06 - 311823020219 - Stata专版
0 个回复 - 462 次查看 求助各位大牛！我用的工具变量两阶段回归，有一个内生解释变量，两个工具变量，结果未出现过度识别检验，如下图所示。这是怎么回事啊？该怎么处理呢？2023-10-12 11:06 - 311823020219 - Stata专版
求教：两阶段回归如何理解？
4 个回复 - 19352 次查看 读到一篇文献，为解决内生性问题，其中有这样一段话： 将第一个模型的残差Residual_Follow代入第二个模型中作为替代Follow的变量，这种作法我印象中是用来验证是否存在内生性的，可这篇文献的作法是直接用来控制内 ...2016-5-21 19:42 - arkfan - Stata专版
4 个回复 - 19352 次查看 读到一篇文献，为解决内生性问题，其中有这样一段话： 将第一个模型的残差Residual_Follow代入第二个模型中作为替代Follow的变量，这种作法我印象中是用来验证是否存在内生性的，可这篇文献的作法是直接用来控制内 ...2016-5-21 19:42 - arkfan - Stata专版
内生变量为0/1变量怎么在stata里做2SLS两阶段回归模型？
7 个回复 - 5681 次查看 看到一篇文章说，如果内生变量是0/1变量，不能直接用ivreg/xtivreg，第一步最好用probit/logit，而不是LMP，刚接触2SLS，不知道怎么写代码，求问大家。2017-3-8 09:41 - 孤单心事1 - Stata专版
7 个回复 - 5681 次查看 看到一篇文章说，如果内生变量是0/1变量，不能直接用ivreg/xtivreg，第一步最好用probit/logit，而不是LMP，刚接触2SLS，不知道怎么写代码，求问大家。2017-3-8 09:41 - 孤单心事1 - Stata专版
为什么IV两阶段回归的系数和固定效应的相差特别大，这样合理吗？
1 个回复 - 481 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
1 个回复 - 481 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
两阶段回归中第一阶段契合变量及相关样本的求法
1 个回复 - 826 次查看 请教一下，在两阶段回归的第一阶段，生成一个Predicted fit，请问这个是怎么生成的呢。有没有关于这个的详细介绍。我看用这个的论文不多，主要是吴崇都是用的，国外也有，我感觉是我需要的，但不明白。 下面一段的 ...2022-1-27 22:56 - qgmyysj - 悬赏大厅
1 个回复 - 826 次查看 请教一下，在两阶段回归的第一阶段，生成一个Predicted fit，请问这个是怎么生成的呢。有没有关于这个的详细介绍。我看用这个的论文不多，主要是吴崇都是用的，国外也有，我感觉是我需要的，但不明白。 下面一段的 ...2022-1-27 22:56 - qgmyysj - 悬赏大厅
求加入行业和年份固定效应的两阶段回归STATA命令
0 个回复 - 441 次查看 ivregress2 2sls innovation `v' (L_epu=L_globalepuc) i.year i.ind,first2022-1-19 09:28 - Joming - Stata专版
0 个回复 - 441 次查看 ivregress2 2sls innovation `v' (L_epu=L_globalepuc) i.year i.ind,first2022-1-19 09:28 - Joming - Stata专版
请问工具变量两阶段回归可以运用在bivariate probit模型吗？
6 个回复 - 2266 次查看 查了一下STATA手册，http://www.stata.com/manuals13/rivprobit.pdf 如例1所示，在probit模型中运用工具变量两阶段回归的方法，基本的stata code格式如： ivprobit fem_work fem_educ kids (other_inc = male_educ ...2017-6-19 10:17 - twilight1234 - Stata专版
6 个回复 - 2266 次查看 查了一下STATA手册，http://www.stata.com/manuals13/rivprobit.pdf 如例1所示，在probit模型中运用工具变量两阶段回归的方法，基本的stata code格式如： ivprobit fem_work fem_educ kids (other_inc = male_educ ...2017-6-19 10:17 - twilight1234 - Stata专版
请问工具变量两阶段回归2-sls如何运用在bivariate probit模型中？
7 个回复 - 3295 次查看 想请教一下，工具变量两阶段回归2-sls如何运用在bivariate probit模型？ 比如 biprobit y1 y2 x1 x2 x3 现在怀疑x1有可能是内生性变量，并引入z1 z2两个工具变量 请问 应该如何写呢stata code？ 具体例文的 ...2017-6-30 10:40 - twilight1234 - Stata专版
7 个回复 - 3295 次查看 想请教一下，工具变量两阶段回归2-sls如何运用在bivariate probit模型？ 比如 biprobit y1 y2 x1 x2 x3 现在怀疑x1有可能是内生性变量，并引入z1 z2两个工具变量 请问 应该如何写呢stata code？ 具体例文的 ...2017-6-30 10:40 - twilight1234 - Stata专版
fmb两阶段回归中第二阶段横截面回归可以用固定效应模型来做吗？？？
4 个回复 - 1432 次查看 论文要求做定价，首先第一步是利用时间序列回归，固定窗口的滚动回归计算出beta，第二步用asreg，fmb是不显著的，可以直接拿ols固定效应来做收益率和beta的回归，从而判断定价因子的定价效果吗？？？？2021-6-8 14:31 - DearleeDX - Stata专版
4 个回复 - 1432 次查看 论文要求做定价，首先第一步是利用时间序列回归，固定窗口的滚动回归计算出beta，第二步用asreg，fmb是不显著的，可以直接拿ols固定效应来做收益率和beta的回归，从而判断定价因子的定价效果吗？？？？2021-6-8 14:31 - DearleeDX - Stata专版
两阶段回归结果
1 个回复 - 1455 次查看 stata两阶段回归结果怎么输出啊，命令是什么呢，急求，outreg2只能输出最后的一个结果2021-1-14 23:02 - 我是小峰峰 - 数据交流中心
1 个回复 - 1455 次查看 stata两阶段回归结果怎么输出啊，命令是什么呢，急求，outreg2只能输出最后的一个结果2021-1-14 23:02 - 我是小峰峰 - 数据交流中心
内生性检验中两阶段回归分析
1 个回复 - 3509 次查看 第一次用stata，看了很多对照已有文献实在没看明白文献里的结果怎么做出来的。 想在内生性检验中做两阶段回归分析，y是虚拟变量，x是关键变量，control是一系列控制变量。看到已有文献中引入了一个工具变量tool，两 ...2020-8-18 21:33 - 祝天琪 - Stata专版
1 个回复 - 3509 次查看 第一次用stata，看了很多对照已有文献实在没看明白文献里的结果怎么做出来的。 想在内生性检验中做两阶段回归分析，y是虚拟变量，x是关键变量，control是一系列控制变量。看到已有文献中引入了一个工具变量tool，两 ...2020-8-18 21:33 - 祝天琪 - Stata专版
heckman两阶段回归逆米尔斯比率不显著，这个结果可以直接写进论文吗？
4 个回复 - 7821 次查看 面板数据做了heckman两阶段回归，结果显示逆米尔斯比率不显著，这样的结果可以直接写进论文吗？比如就说“经过heckman两阶段估计，发现逆米尔斯比率不显著，即由样本偏差引起的内生性问题不影响原回归的结论，原回归 ...2021-4-16 17:24 - 柚子子2018 - Stata专版
4 个回复 - 7821 次查看 面板数据做了heckman两阶段回归，结果显示逆米尔斯比率不显著，这样的结果可以直接写进论文吗？比如就说“经过heckman两阶段估计，发现逆米尔斯比率不显著，即由样本偏差引起的内生性问题不影响原回归的结论，原回归 ...2021-4-16 17:24 - 柚子子2018 - Stata专版
Fama-Macbeth两阶段回归shanken adjustment
12 个回复 - 5106 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
12 个回复 - 5106 次查看 请问shanken adjustment用stata可以实现吗？应该如何编程呢？ 找到了shanken（1992）的文章，但是只有理论推导。不知道怎么操作哇！！！ 求各位坛友助攻！！ 谢谢！！2015-5-24 17:49 - 小兔要努力 - Stata专版
求助 stata 两阶段回归
6 个回复 - 6121 次查看 求教，我用2阶段回归，2sls。大致模型是这样的 第一阶段W=aQ+bT+cR+u 第二阶段Y=nW+mX+oL+v 用 ivreg 应该怎么写 谢谢啊~~~~~~~~~2012-5-20 21:54 - zsjshufe - Stata专版
6 个回复 - 6121 次查看 求教，我用2阶段回归，2sls。大致模型是这样的 第一阶段W=aQ+bT+cR+u 第二阶段Y=nW+mX+oL+v 用 ivreg 应该怎么写 谢谢啊~~~~~~~~~2012-5-20 21:54 - zsjshufe - Stata专版
ologit对应的两阶段回归的命令式什么？
6 个回复 - 7592 次查看 logit /probit 对应的两阶段命令是ivlogit、ivprobit ologit /oprobit对应的两阶段命令是什么呀？？？ 论文中要用 可是不会弄？？？2012-11-27 18:02 - smile_nana - Stata专版
6 个回复 - 7592 次查看 logit /probit 对应的两阶段命令是ivlogit、ivprobit ologit /oprobit对应的两阶段命令是什么呀？？？ 论文中要用 可是不会弄？？？2012-11-27 18:02 - smile_nana - Stata专版
求助！heckman两阶段回归，第二阶段虚拟变量被omit
3 个回复 - 3621 次查看 求助！heckman两阶段回归，第二阶段的回归结果中，第一阶段回归的被解释变量被omit掉了，说是多重共线性2017-2-17 01:26 - wangsongqiang - Stata专版
3 个回复 - 3621 次查看 求助！heckman两阶段回归，第二阶段的回归结果中，第一阶段回归的被解释变量被omit掉了，说是多重共线性2017-2-17 01:26 - wangsongqiang - Stata专版
求助，关于两阶段回归。
3 个回复 - 13633 次查看 求教，我用2阶段回归，2sls。大致模型是这样的 第一阶段W=aQ+bT+u 第二阶段Y=cW+eX+v 我用ivregress 2sls Y (W=Q T) X, first这个命令，结果发现，stata默认第二阶段是用Y=cW+eX+v回归 而第一阶段，stata默认W ...2010-10-13 05:59 - pingguzy - Stata专版
3 个回复 - 13633 次查看 求教，我用2阶段回归，2sls。大致模型是这样的 第一阶段W=aQ+bT+u 第二阶段Y=cW+eX+v 我用ivregress 2sls Y (W=Q T) X, first这个命令，结果发现，stata默认第二阶段是用Y=cW+eX+v回归 而第一阶段，stata默认W ...2010-10-13 05:59 - pingguzy - Stata专版
heckman两阶段回归
0 个回复 - 1082 次查看 【求助】 我在做heckman两阶段回归时，出现了全样本系数显著为负，子样本（按时间划分）系数显著为正的情况，请问大家有没有遇到过类似的情况，是怎样解决的啊？非常感谢!2019-7-10 21:17 - zqz要加油鸭 - Stata专版
0 个回复 - 1082 次查看 【求助】 我在做heckman两阶段回归时，出现了全样本系数显著为负，子样本（按时间划分）系数显著为正的情况，请问大家有没有遇到过类似的情况，是怎样解决的啊？非常感谢!2019-7-10 21:17 - zqz要加油鸭 - Stata专版
heckman两阶段回归中的工具变量z的选择问题？
3 个回复 - 4548 次查看 你好，我想研究财经背景对公司金融化水平的影响，有财经背景的为1否则为0，可能存在选择偏差问题，即无财经背景对公司金融化水平也有影响的样本选择问题。想问一下，heckman中z怎么找？感觉如果z和是否是财经背景相关 ...2019-4-1 11:08 - 理展翅高飞 - Stata专版
3 个回复 - 4548 次查看 你好，我想研究财经背景对公司金融化水平的影响，有财经背景的为1否则为0，可能存在选择偏差问题，即无财经背景对公司金融化水平也有影响的样本选择问题。想问一下，heckman中z怎么找？感觉如果z和是否是财经背景相关 ...2019-4-1 11:08 - 理展翅高飞 - Stata专版
ivprobit两阶段回归怎么分析结果？
1 个回复 - 9762 次查看 ivprobit的结果如下，oc是工具变量，gov_w是内生自变量，怎么看工具变量是否有效？2018-11-17 18:26 - 王小6 - Stata专版
1 个回复 - 9762 次查看 ivprobit的结果如下，oc是工具变量，gov_w是内生自变量，怎么看工具变量是否有效？2018-11-17 18:26 - 王小6 - Stata专版
heckman两阶段回归
30 个回复 - 32540 次查看 heckman两阶段回归 用STATA软件怎么做呀？毕业论文急求教，谢谢！2012-3-14 11:52 - luck1314 - Stata专版
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使用工具变量两阶段回归时不显示R方值和F值怎么办？
0 个回复 - 4644 次查看 使用 treatreg命令进行回归，回归结果如图一： 发现没有显示R方值和F值，是什么原因呢？2018-6-9 20:07 - 故事的小黄花1号 - Stata专版
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【求助】做GMM分析时两阶段回归的问题。
1 个回复 - 1637 次查看 最近在使用差分GMM和系统GMM跑数据，看各位大神的说法，个人理解是用第一阶段的结果判断显著性，第二阶段的结果来进行Sargan检验。不知道我的理解对不对，希望大神们帮忙验证一下我这种做法是不是正确的我的主要问题 ...2018-1-21 11:45 - motianlun868 - Stata专版
1 个回复 - 1637 次查看 最近在使用差分GMM和系统GMM跑数据，看各位大神的说法，个人理解是用第一阶段的结果判断显著性，第二阶段的结果来进行Sargan检验。不知道我的理解对不对，希望大神们帮忙验证一下我这种做法是不是正确的我的主要问题 ...2018-1-21 11:45 - motianlun868 - Stata专版
关于heckman 两阶段回归 不同阶段样本构成问题
2 个回复 - 5207 次查看 大家好，想请教下大家，heckman两阶段回归，如果第一阶段所使用的样本与第二阶段不相同，这个heckman两阶段回归是否仍然可行？2011-4-21 11:02 - Babyxing - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5207 次查看 大家好，想请教下大家，heckman两阶段回归，如果第一阶段所使用的样本与第二阶段不相同，这个heckman两阶段回归是否仍然可行？2011-4-21 11:02 - Babyxing - 计量经济学与统计软件
beckman two step回归和工具变量法两阶段回归
3 个回复 - 9510 次查看 beckman two step回归和工具变量法两阶段回归有何差别，为何有的文章要用两种方法，前一种方法是不是不需要引入工具变量？ 谢谢！2016-5-4 17:24 - Christy-lou - Stata专版
3 个回复 - 9510 次查看 beckman two step回归和工具变量法两阶段回归有何差别，为何有的文章要用两种方法，前一种方法是不是不需要引入工具变量？ 谢谢！2016-5-4 17:24 - Christy-lou - Stata专版
关于Fama Mecbeth 两阶段回归法的问题
0 个回复 - 2658 次查看 第一阶段是要把beta求出来，我直接用的时间序列数据做的OLS，但是风险因子的beta值不显著，但是R方比较高。请问如何能得到显著的值呢？我应该换更复杂的时间序列方法吗 PS.我是参考一篇文献的做法，数据基本一致， ...2015-5-19 18:37 - 小兔要努力 - Stata专版
0 个回复 - 2658 次查看 第一阶段是要把beta求出来，我直接用的时间序列数据做的OLS，但是风险因子的beta值不显著，但是R方比较高。请问如何能得到显著的值呢？我应该换更复杂的时间序列方法吗 PS.我是参考一篇文献的做法，数据基本一致， ...2015-5-19 18:37 - 小兔要努力 - Stata专版
Heckman两阶段回归模型和工具变量
0 个回复 - 6165 次查看 RT，我想在Heckman两阶段回归模型中使用工具变量，但是不知道怎样在Stata中实现呢？先谢谢各位！2015-4-23 01:07 - kbsmile - Stata专版
0 个回复 - 6165 次查看 RT，我想在Heckman两阶段回归模型中使用工具变量，但是不知道怎样在Stata中实现呢？先谢谢各位！2015-4-23 01:07 - kbsmile - Stata专版
急！HELP！！！有人知道非平衡panel data模型、两阶段回归法吗？求指点！！！
1 个回复 - 2258 次查看 请问有人知道非平衡panel data模型，两阶段回归求法，GLS吗？？？用什么软件能实现啊 急切盼望各位XDJM的指点，谢谢！！2010-10-27 15:01 - emiliazhu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2258 次查看 请问有人知道非平衡panel data模型，两阶段回归求法，GLS吗？？？用什么软件能实现啊 急切盼望各位XDJM的指点，谢谢！！2010-10-27 15:01 - emiliazhu - 计量经济学与统计软件
eviews做面板数据的两阶段回归应该用pool估计还是quick-estimate估计？
1 个回复 - 2293 次查看 pool估计中为什么没有工具变量的系数？2014-6-26 21:07 - 花开闲庭 - EViews专版
1 个回复 - 2293 次查看 pool估计中为什么没有工具变量的系数？2014-6-26 21:07 - 花开闲庭 - EViews专版
请教连玉君老师：联立方程 & 两阶段回归
2 个回复 - 2638 次查看 连老师，您好！我想根据Coles, J., Daniel, N. and Naveen, L. Boards: Does one size fit all? Journal of Financial Economics, 2008（2）：329-356. 的文章跑一下数据，其中，在考虑内部董事比例（Rindir）对 ...2013-3-13 16:01 - 木溪啊 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2638 次查看 连老师，您好！我想根据Coles, J., Daniel, N. and Naveen, L. Boards: Does one size fit all? Journal of Financial Economics, 2008（2）：329-356. 的文章跑一下数据，其中，在考虑内部董事比例（Rindir）对 ...2013-3-13 16:01 - 木溪啊 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]两阶段回归中，怎么做内生变量的绝对值的回归呢？？
1 个回复 - 2983 次查看 <p>两阶段回归中，怎么做内生变量的绝对值的回归呢？</p><p></p><p>比如，y=x的绝对值+z</p><p> x=m+n+y< ...2009-2-22 13:41 - 世界地图 - EViews专版
1 个回复 - 2983 次查看 <p>两阶段回归中，怎么做内生变量的绝对值的回归呢？</p><p></p><p>比如，y=x的绝对值+z</p><p> x=m+n+y< ...2009-2-22 13:41 - 世界地图 - EViews专版
heckman两阶段回归
6 个回复 - 4187 次查看 heckman两阶段回归，第一阶段的那个Inverse Mill’s Ratio值怎么取出来？2011-11-4 17:41 - 09001-jz - Stata专版
6 个回复 - 4187 次查看 heckman两阶段回归，第一阶段的那个Inverse Mill’s Ratio值怎么取出来？2011-11-4 17:41 - 09001-jz - Stata专版
请教两阶段回归中Sargan检验
3 个回复 - 5005 次查看 两阶段回归，第一阶段用tobit模型，第二阶段用OLS，Sata中没有现成的命令直接用，只能分两步回归。 那么两步法之后怎么样进行内生性检验和过度识别检验？ estat overid不能用，这个命令只能用于ivreg中。 请大牛们 ...2011-5-21 11:16 - iceli - Stata专版
3 个回复 - 5005 次查看 两阶段回归，第一阶段用tobit模型，第二阶段用OLS，Sata中没有现成的命令直接用，只能分两步回归。 那么两步法之后怎么样进行内生性检验和过度识别检验？ estat overid不能用，这个命令只能用于ivreg中。 请大牛们 ...2011-5-21 11:16 - iceli - Stata专版
关于两阶段回归的问题
2 个回复 - 6857 次查看 上面是在两阶段回归后的结果.在STATA里面是怎么检验的,一个是关于工具变量选择,另一个是是否存在内生性的问题,在STATA里面如何操作?2010-9-17 11:13 - machine2007 - Stata专版
2 个回复 - 6857 次查看 上面是在两阶段回归后的结果.在STATA里面是怎么检验的,一个是关于工具变量选择,另一个是是否存在内生性的问题,在STATA里面如何操作?2010-9-17 11:13 - machine2007 - Stata专版
