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系统gmm的hansen检验未通过如何调整
4 个回复 - 2209 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
4 个回复 - 2209 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 14767 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 14767 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 838 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
3 个回复 - 838 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
【急急急】基准回归为系统GMM，机制检验如何做？
4 个回复 - 1042 次查看 计量小白，想请问各位大佬，基准回归用的是系统GMM，想继续探究影响机制应该如何做呢？ 因为没找到文献里GMM专门做机制检验的，但导师让做，所以自己目前有三种种想法，但无法确定对不对： 法1：用GMM，y不变，把 ...2023-6-16 16:12 - 小悄悄取钱 - Stata专版
4 个回复 - 1042 次查看 计量小白，想请问各位大佬，基准回归用的是系统GMM，想继续探究影响机制应该如何做呢？ 因为没找到文献里GMM专门做机制检验的，但导师让做，所以自己目前有三种种想法，但无法确定对不对： 法1：用GMM，y不变，把 ...2023-6-16 16:12 - 小悄悄取钱 - Stata专版
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24510 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24510 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
系统GMM的hansen检验p值为1
0 个回复 - 695 次查看 求助各位大神，lag后仍然是1，这是为什么呀，是因为样本量太少而工具变量太多吗2023-8-17 15:38 - 常哦哦 - Stata专版
0 个回复 - 695 次查看 求助各位大神，lag后仍然是1，这是为什么呀，是因为样本量太少而工具变量太多吗2023-8-17 15:38 - 常哦哦 - Stata专版
系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10665 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10665 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8681 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8681 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35787 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35787 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
系统gmm模型检验不通过
2 个回复 - 732 次查看 最近论文需要用系统gmm模型，Sargen检验值为0.000，而且解释变量检验系数不通过，应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
2 个回复 - 732 次查看 最近论文需要用系统gmm模型，Sargen检验值为0.000，而且解释变量检验系数不通过，应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
stata 系统GMM 做Hausen检验出现错误 3598 求大神指点迷津！
0 个回复 - 395 次查看 错误如下 unknown egen function max() stata(): 3598 Stata returned error xtabond2_mata(): - function returned error : - function returned erro ...2023-2-5 17:43 - aq328150 - Stata专版
0 个回复 - 395 次查看 错误如下 unknown egen function max() stata(): 3598 Stata returned error xtabond2_mata(): - function returned error : - function returned erro ...2023-2-5 17:43 - aq328150 - Stata专版
【求教】state差分gmm回归中wald检验无效，而系统gmm就有效，该怎么破？
5 个回复 - 801 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
5 个回复 - 801 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24873 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24873 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15290 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15290 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？
2 个回复 - 2588 次查看 请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？2018-11-22 18:20 - 淡如清水 - Stata专版
2 个回复 - 2588 次查看 请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？2018-11-22 18:20 - 淡如清水 - Stata专版
拜托了解系统gmm检验的大家帮我看下我的结果行不行
3 个回复 - 2307 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
3 个回复 - 2307 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 7048 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
8 个回复 - 7048 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
求各位懂得大佬帮孩子看看我的系统GMM检验是不是通过了呢？
1 个回复 - 2729 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）<0.05，AR(2)>0.05，Sargan>0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br ...2021-11-13 14:47 - 晴朗~~ - 数据交流中心
1 个回复 - 2729 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）<0.05，AR(2)>0.05，Sargan>0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br ...2021-11-13 14:47 - 晴朗~~ - 数据交流中心
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6118 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6118 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
系统GMM模型做异质性检验时符号发生变化
3 个回复 - 3037 次查看 系统GMM模型检验结果解释变量A对被解释变量显著为正，但是分区域检验时候，分了三个区域检验结果都是A对被解释变量显著为负，这合理吗？怎么回事啊，谢谢各位大神2020-4-11 17:07 - 特此9 - Stata专版
3 个回复 - 3037 次查看 系统GMM模型检验结果解释变量A对被解释变量显著为正，但是分区域检验时候，分了三个区域检验结果都是A对被解释变量显著为负，这合理吗？怎么回事啊，谢谢各位大神2020-4-11 17:07 - 特此9 - Stata专版
求大神指教系统GMM的sargan检验和abond检验问题
5 个回复 - 7110 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
5 个回复 - 7110 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
系统GMM怎么做Hansen检验
2 个回复 - 1220 次查看 系统GMM的Hansen检验怎么做，做Hansen检验发现回归系数不显著，是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen检验的ｇｍｍ工具变量，iv没有变化，结果系数显著性发生变化，Hansen检验ｐ值为１，这各过程哪里有问题 ...2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
2 个回复 - 1220 次查看 系统GMM的Hansen检验怎么做，做Hansen检验发现回归系数不显著，是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen检验的ｇｍｍ工具变量，iv没有变化，结果系数显著性发生变化，Hansen检验ｐ值为１，这各过程哪里有问题 ...2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
求助！系统GMM的AR（1）和AR（2）检验问题
19 个回复 - 46568 次查看 stata新手，求助！做系统GMM时，AR（1）和AR（2）都没有通过检验，我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关，所以AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，那如果都没有通过检验呢？sargan检验的值比较理想，求大神们解 ...2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
19 个回复 - 46568 次查看 stata新手，求助！做系统GMM时，AR（1）和AR（2）都没有通过检验，我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关，所以AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，那如果都没有通过检验呢？sargan检验的值比较理想，求大神们解 ...2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
请问一下，系统GMM方法稳健性检验时可以更换成2SLS吗
1 个回复 - 1294 次查看 文章的分析方法时GMM，想在稳健性检验时换成2SLS，请问这样是否可以？2021-3-18 20:25 - zhaiziyu - Stata专版
1 个回复 - 1294 次查看 文章的分析方法时GMM，想在稳健性检验时换成2SLS，请问这样是否可以？2021-3-18 20:25 - zhaiziyu - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3274 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
4 个回复 - 3274 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
萌新求助一个问题 系统GMM sargan检验值为0.1以上 可以认为是通过吗？
2 个回复 - 1953 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
2 个回复 - 1953 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验
6 个回复 - 3551 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
6 个回复 - 3551 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做？在哪看结果？
17 个回复 - 17605 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
17 个回复 - 17605 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办？
11 个回复 - 23388 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
11 个回复 - 23388 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
Stata的两步系统GMM的检验，请各位大大看看，指点在下，谢谢！
25 个回复 - 32579 次查看 以下是我跑的结果，初步判断无二阶自相关，工具变量有效。变量先对数化，然后差分。本人初学GMM，很多不懂，请各位大大看看的我这个还有什么问题？有什么好的建议？先谢谢各位啦~ . xtdpdsys dlgdp d ...2015-1-3 22:24 - DevilInDetail - Stata专版
25 个回复 - 32579 次查看 以下是我跑的结果，初步判断无二阶自相关，工具变量有效。变量先对数化，然后差分。本人初学GMM，很多不懂，请各位大大看看的我这个还有什么问题？有什么好的建议？先谢谢各位啦~ . xtdpdsys dlgdp d ...2015-1-3 22:24 - DevilInDetail - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1268 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
0 个回复 - 1268 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11621 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
3 个回复 - 11621 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
系统GMM估计 自相关检验
7 个回复 - 1326 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
7 个回复 - 1326 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
1 个回复 - 963 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
1 个回复 - 963 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
系统GMM AR检验
0 个回复 - 1400 次查看 系统GMM家结果AR（2）检验通不过怎么办呀，谢谢各位大神2019-11-13 19:27 - xiaoxingyunlala - Stata专版
0 个回复 - 1400 次查看 系统GMM家结果AR（2）检验通不过怎么办呀，谢谢各位大神2019-11-13 19:27 - xiaoxingyunlala - Stata专版
动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决
14 个回复 - 12361 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
14 个回复 - 12361 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
用了系统GMM,请问为什么Hansen检验的P值以及工具变量外生性检验的P值永远都等于1！
19 个回复 - 19127 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
19 个回复 - 19127 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
系统GMM的自相关检验
3 个回复 - 5491 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
3 个回复 - 5491 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
【互助问答第5期】：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令等
1 个回复 - 9242 次查看 互助问答第5期：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令等本期解答人：王群勇 赵梦阳 吴松彬问：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令 答： 模型的稳健性检验可以分为两种，一种是计量方法的稳健性检验，一 ...2018-12-1 09:50 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 9242 次查看 互助问答第5期：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令等本期解答人：王群勇 赵梦阳 吴松彬问：Stata中系统GMM模型的稳健性检验和Stata命令 答： 模型的稳健性检验可以分为两种，一种是计量方法的稳健性检验，一 ...2018-12-1 09:50 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
系统GMM是否要做Sargan检验
13 个回复 - 23600 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
13 个回复 - 23600 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
系统GMM扰动项相关性检验
2 个回复 - 2266 次查看 检验结果z值和p值缺失，但是下面的结论是no autocorrelation，这样会有影响吗？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z ...2018-9-10 09:44 - monkeyhou3271 - Stata专版
2 个回复 - 2266 次查看 检验结果z值和p值缺失，但是下面的结论是no autocorrelation，这样会有影响吗？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z ...2018-9-10 09:44 - monkeyhou3271 - Stata专版
存在异方差时的内生性检验问题（工具变量及系统GMM）
5 个回复 - 9793 次查看 求助坛友，理论上分析可能存在内生性，使用解释变量的滞后一期作为 工具变量，结果Hausman 检验p值为0.98（看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确），所以又做了GMM，系统GMM结果如下： Arellano-Bond ...2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
5 个回复 - 9793 次查看 求助坛友，理论上分析可能存在内生性，使用解释变量的滞后一期作为 工具变量，结果Hausman 检验p值为0.98（看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确），所以又做了GMM，系统GMM结果如下： Arellano-Bond ...2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
面板数据，能否用两个系统GMM模型代替格兰杰因果检验
3 个回复 - 1993 次查看 270家公司8年96个月，经过查找目前没有面板格兰杰因果检验。于是为了了解A与B之间的关系，做了两次系统GMM模型A=a1*L1.A+a2*L2.A+a3*L3.A+a4*B+a5*L1.B+a6*L2.B+a7*L4.B+a8*控制变量 B=b1*L1.B+b2*L2.B+b3*L3.B+b4* ...2018-7-3 15:07 - 新浦业昕 - Stata专版
3 个回复 - 1993 次查看 270家公司8年96个月，经过查找目前没有面板格兰杰因果检验。于是为了了解A与B之间的关系，做了两次系统GMM模型A=a1*L1.A+a2*L2.A+a3*L3.A+a4*B+a5*L1.B+a6*L2.B+a7*L4.B+a8*控制变量 B=b1*L1.B+b2*L2.B+b3*L3.B+b4* ...2018-7-3 15:07 - 新浦业昕 - Stata专版
求！！急！！系统GMM模型结果p值检验通不过！！！
0 个回复 - 1678 次查看 按照期刊论文选取的变量进行分析的，做了系统GMM之后，p值一直大于0.01 求好心人帮帮忙！！！太绝望了现在2018-4-26 18:38 - ccixxx - Stata专版
0 个回复 - 1678 次查看 按照期刊论文选取的变量进行分析的，做了系统GMM之后，p值一直大于0.01 求好心人帮帮忙！！！太绝望了现在2018-4-26 18:38 - ccixxx - Stata专版
stata怎么做系统GMM回归、AR检验以及Hansen J检验啊
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
系统gmm xtabond2 汉森检验统计量为0
8 个回复 - 5461 次查看 各位前辈好 我用的是10年的面板数据，t=10 n=35， 在做系统gmm时候，用的是xtabond2这个命令，但是汉森检验显示的统计量为0 后面显著性那显示的是chi2=1.000，请问这是什么原因导致的，有什么解决方法吗？2017-9-19 21:47 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 5461 次查看 各位前辈好 我用的是10年的面板数据，t=10 n=35， 在做系统gmm时候，用的是xtabond2这个命令，但是汉森检验显示的统计量为0 后面显著性那显示的是chi2=1.000，请问这是什么原因导致的，有什么解决方法吗？2017-9-19 21:47 - cascade1010 - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16691 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16691 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
系统GMM残差序列相关性检验结果分析
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
求助大家，系统GMM估计，sargan检验值为1
1 个回复 - 4003 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
1 个回复 - 4003 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
STATA做系统GMM结果没有通过显著性检验
0 个回复 - 2199 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
0 个回复 - 2199 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5293 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
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系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
9 个回复 - 9793 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
9 个回复 - 9793 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
关于系统GMM自相关检验的问题
1 个回复 - 2265 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
1 个回复 - 2265 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5714 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 5714 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
二步系统GMM检验与外生变量
11 个回复 - 9951 次查看 在二步系统GMM检验中，是不是一定要有外生变量呢？我的所有变量都不是外生变量，怎么办啊？2010-7-26 18:22 - zhoujsh1980 - Stata专版
11 个回复 - 9951 次查看 在二步系统GMM检验中，是不是一定要有外生变量呢？我的所有变量都不是外生变量，怎么办啊？2010-7-26 18:22 - zhoujsh1980 - Stata专版
[求助]求教：为什么系统GMM没有显示hansen检验结果？
4 个回复 - 5890 次查看 <p>结果在下面，倒数第2行。在线等答案啊，谢谢</p><p><br/>Group variable: id &nbs ...2008-12-30 16:10 - xhw88184004 - Stata专版
4 个回复 - 5890 次查看 <p>结果在下面，倒数第2行。在线等答案啊，谢谢</p><p><br/>Group variable: id &nbs ...2008-12-30 16:10 - xhw88184004 - Stata专版
