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基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 14562 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13638 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
var溢出指数相关研究
0 个回复 - 788 次查看 我国股市行业间的收益与波动溢出效应研究——基于VAR模型构造溢出指数2022-5-7 11:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-DY)20 个回复 - 7453 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 【TVP-VAR的时变溢出指数】 Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时，为刻画溢出效应的动态 ...2019-10-21 20:10 - 1012124855 - 现金交易版
基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11820 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
43 个回复 - 11820 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR-BK频域溢出指数
3 个回复 - 1955 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1955 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6653 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
20 个回复 - 6653 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4306 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4306 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
基于滚窗var的dy溢出指数
1 个回复 - 410 次查看 买了一个代码，以为代入就行，结构遇到了很多麻烦，不知道为什么就出现了以下：Error in `[2023-4-4 19:46 - 小小小辣鸡 - R语言论坛
1 个回复 - 410 次查看 买了一个代码，以为代入就行，结构遇到了很多麻烦，不知道为什么就出现了以下：Error in `[2023-4-4 19:46 - 小小小辣鸡 - R语言论坛
VAR模型怎么进行窗口滚动求溢出指数
0 个回复 - 348 次查看 球球大神帮忙 有没有什么课程或者是详细的方法讲一下这方面，还有就是stata能操作吗？如果能的话求do文件，感激不尽2023-4-4 03:11 - 小小小辣鸡 - Stata专版
0 个回复 - 348 次查看 球球大神帮忙 有没有什么课程或者是详细的方法讲一下这方面，还有就是stata能操作吗？如果能的话求do文件，感激不尽2023-4-4 03:11 - 小小小辣鸡 - Stata专版
diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2821 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2821 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
