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沪深300指数期权
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说明:
1、数据说明:沪深300
指数期权 2020年至今,如图
2、数据来源:wind数据库
3、售出不退不换,谨慎购买
进一步数据下载需求可以联系邮箱,774860908@qq.com
2020-11-9 15:38 - cxwhu - 现金交易版
价格错误的指数期权投资组合
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价格错误的
指数期权投资组合
MISPRICED INDEX OPTION PORTFOLIOS作者:乔治·康斯坦丁尼德斯(George M. Constantinides)米歇尔·切尔旺科(Michal Czerwonko)Stylianos Perrakis
The optimal portfolio of a ut ...
2020-3-2 15:29 - xuying- - 投资人(实务版)
[期权交易商的对冲基金:股票交易和指数期权的商业框架]
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[The Option Trader's Hedge Fund: A Business Framework for Trading Equity and Index Options] By Dennis A. Chen, Mark Sebastian, Stephanie Link2012 | 240 Pages | ISBN: 0132823403
**** 本内容被作者隐藏 ...
2012-8-11 08:31 - wangzcstar - 金融学(理论版)
长江期货:海外指数期权执行价格间距设置的启示
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期权合约的设计中,执行价格间距作为一项重要的规则对于期权交易的活跃程度有着直接影响。所谓执行价格间距是指相同到期月份和标的资产、不同执行价格之间的价格差距,不同执行价格的期权合约构成合约序列。每个执行 ...
2012-7-19 11:26 - 金黄色的风 - 金融学(理论版)
股指期权和指数期权的区别
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关于期权的概念,许多新手朋友们都不是很清楚。其中什么是股指期权,什么又是
指数期权,两者有什么区别也是常遇到的问题。本文来源于摆渡:期权懂 股指期权和
指数期权的区别权利义务不同。股指期货赋予持有人的权利与 ...
2022-8-17 17:36 - 期权懂 - Forum
指数期权口诀--场内期权宝
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双卖定式不寻常,单边势起站买方。买实卖虚真要意,三腿稳健奔小康。时间流逝最确定,价格变化看图形。最难琢磨属波动,将心比心心自明。沽购买卖行情定,牛熊价差善变通。结构持仓不倒翁,胜似信步于闲庭。吃着碗里 ...
2019-2-21 14:32 - 劲辰枫丶13922476264 - Forum
罗素2000指数期权
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1992年,CBOE推出三种新型的
指数期权,分别为生化科技
指数期权(Bio Tech Index, 代码BGX)、罗素2000
指数期权(Russell 2000Index,代码RUT)以及金融时报100
指数期权(FT-SE100 Index, 代码FSX)。生化科技指数的 ...
2015-5-20 18:40 - yuwenjun720731 - 投资人(实务版)
打滚卖萌求恒生指数期权合约的历史数据
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现在写毕业论文要用到恒生
指数期权合约的历史数据,哪为好心的大大给我发一份,感激不尽。或者告诉我去哪里可以买到也行。谢! 邮箱381636914@qq.com
2013-4-19 11:13 - 夜色喧嚣 - 数据求助
请问 如何用R来计算Black-Scholes模型下的Dax30指数期权理论价格
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如题。
关于Black-Scholes计算公式,R-Code如下
callprice = function(S,K,r,T,s)
{
r=r/360
d1 = log(S/K)+(r+s^2/2)*T
d1 = d1/(s*sqrt(T))
d2 = d1-s*sqrt(T)
S*pnorm(d1)-K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
}
...
2010-6-3 00:59 - brendanxu - R语言论坛