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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 896 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7190 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30510 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28134 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR
0 个回复 - 252 次查看 用stata作出VaR、CoVaR、delta CoVaR各种值后，下一步如何作出ΔCoVaR的图，请问代码是什么2024-3-30 20:07 - xiao（） - Stata专版
0 个回复 - 252 次查看 用stata作出VaR、CoVaR、delta CoVaR各种值后，下一步如何作出ΔCoVaR的图，请问代码是什么2024-3-30 20:07 - xiao（） - Stata专版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 9765 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 9765 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
