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求教各位大佬！面板数据中多重共线性与相关系数矩阵显著相关的困惑
1 个回复 - 1683 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
1 个回复 - 1683 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 73603 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 73603 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1685 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1685 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13210 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13210 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 41930 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 41930 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 732 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 732 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
用面板数据进行豪斯曼检验，结果第一步就显示全部数据多重共线性然后忽略，怎么办？
4 个回复 - 2355 次查看 在用stata进行面板数据的豪斯曼检验时，做第一个模型的第一步就显示所有数据多重共线性（如图），然后系统忽略了，得出了很奇怪的数据（如图），这是为什么，该怎么办才好？2020-4-24 11:01 - 浪里个浪啦 - Stata专版
4 个回复 - 2355 次查看 在用stata进行面板数据的豪斯曼检验时，做第一个模型的第一步就显示所有数据多重共线性（如图），然后系统忽略了，得出了很奇怪的数据（如图），这是为什么，该怎么办才好？2020-4-24 11:01 - 浪里个浪啦 - Stata专版
stata面板数据，因多重共线性数据被删掉一年，请问怎么解决呢？
4 个回复 - 2572 次查看 year_2016 omitted because of collinearity2021-5-14 15:31 - S21800620153 - Stata专版
4 个回复 - 2572 次查看 year_2016 omitted because of collinearity2021-5-14 15:31 - S21800620153 - Stata专版
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12292 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12292 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
Stata中面板数据消除多重共线性
19 个回复 - 16628 次查看 Stata中如何消除面板数据的多重共线性问题呢？如果是是使用差分法的话，怎么做？如何判断要做几阶差分呢。2017-4-12 11:28 - saly@123 - Stata专版
19 个回复 - 16628 次查看 Stata中如何消除面板数据的多重共线性问题呢？如果是是使用差分法的话，怎么做？如何判断要做几阶差分呢。2017-4-12 11:28 - saly@123 - Stata专版
关于面板数据的多重共线性问题
10 个回复 - 14049 次查看 面板数据中，如果在同一个时间点上两个解释变量是共线性的，对参数的估计是否有影响？ 例如，研究地方教育经费支出的影响因素，用各省某段时间的面板数据，解释变量中，地方财政收入和（地方财政收入/当年全国平均财 ...2012-10-29 11:25 - css101928 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 14049 次查看 面板数据中，如果在同一个时间点上两个解释变量是共线性的，对参数的估计是否有影响？ 例如，研究地方教育经费支出的影响因素，用各省某段时间的面板数据，解释变量中，地方财政收入和（地方财政收入/当年全国平均财 ...2012-10-29 11:25 - css101928 - 计量经济学与统计软件
面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性
18 个回复 - 11529 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
18 个回复 - 11529 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
关于面板数据多重共线性检验的实战经验
16 个回复 - 42077 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。欢迎大家批评指正。 大家都有一个疑惑 ...2014-10-28 20:54 - 6673233 - Stata专版
16 个回复 - 42077 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。欢迎大家批评指正。 大家都有一个疑惑 ...2014-10-28 20:54 - 6673233 - Stata专版
二元因变量面板回归检验多重共线性的stata命令
1 个回复 - 1964 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
1 个回复 - 1964 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
面板数据 多重共线性
0 个回复 - 1044 次查看 命令newey2到底怎么用啊，我的版本是英文的help看不懂。 还有一直提示我lag（），这又是什么意思？ 感谢!!2020-7-13 10:52 - 夕夕夕夕 - Stata专版
0 个回复 - 1044 次查看 命令newey2到底怎么用啊，我的版本是英文的help看不懂。 还有一直提示我lag（），这又是什么意思？ 感谢!!2020-7-13 10:52 - 夕夕夕夕 - Stata专版
面板数据确定用固定效应回归后，如何知道变量之间是否存在多重共线性？需要检验吗？
5 个回复 - 7568 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
5 个回复 - 7568 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 34707 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 34707 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
万万没想到，我的面板数据出现了多重共线性
1 个回复 - 2128 次查看 如下图，在处理面板数据回归的时候居然出现了多重共线性，且VIF值还挺大的。（不是说面板数据几乎不会有多重共线性问题吗？！）我懵了，图中四个VIF巨高的变量刚好是我的解释变量，不能删的那种。对数化处理已经试 ...2020-3-3 22:08 - hiaping - Stata专版
1 个回复 - 2128 次查看 如下图，在处理面板数据回归的时候居然出现了多重共线性，且VIF值还挺大的。（不是说面板数据几乎不会有多重共线性问题吗？！）我懵了，图中四个VIF巨高的变量刚好是我的解释变量，不能删的那种。对数化处理已经试 ...2020-3-3 22:08 - hiaping - Stata专版
动态面板数据多重共线性如何做？
0 个回复 - 719 次查看 动态面板数据多重共线性如何做？ 是不是仍然是先reg y x 之后 estat vif2019-12-12 14:24 - 15289360652 - Stata专版
0 个回复 - 719 次查看 动态面板数据多重共线性如何做？ 是不是仍然是先reg y x 之后 estat vif2019-12-12 14:24 - 15289360652 - Stata专版
eviews 面板数据 多重共线性 如何检验
23 个回复 - 25187 次查看 请问：1.面板数据的变量如果具多重共线性是不是会影响回归结果？该如何用eviews6.0检验面板数据的多重功效线性问题呢？ 2.运用面板数据做回归时，须做哪些检验，通过了才能做回归吗？ 3.面板数据得出的回归结果，该 ...2010-3-8 22:03 - violet86_ - EViews专版
23 个回复 - 25187 次查看 请问：1.面板数据的变量如果具多重共线性是不是会影响回归结果？该如何用eviews6.0检验面板数据的多重功效线性问题呢？ 2.运用面板数据做回归时，须做哪些检验，通过了才能做回归吗？ 3.面板数据得出的回归结果，该 ...2010-3-8 22:03 - violet86_ - EViews专版
面板数据回归需要检验多重共线性么
45 个回复 - 68147 次查看 看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验，有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性，但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不，有人知道么？2007-9-2 16:06 - shaoshuai521 - Stata专版
45 个回复 - 68147 次查看 看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验，有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性，但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不，有人知道么？2007-9-2 16:06 - shaoshuai521 - Stata专版
用方差膨胀因子可以对面板呢数据模型做多重共线性检验吗?
7 个回复 - 6665 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
7 个回复 - 6665 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
面板数据的多重共线性
16 个回复 - 28407 次查看 在处理面板数据的多重共线性问题，论坛上有说用COLLIN的，也有VIF的 为啥我用collin做的是不存在多重共性线，在广义最小二乘估计FGLS后用vif, uncentered做的是存在多重共线性？ VIF,UNCENTERED结果： COLLIN ...2011-5-7 21:50 - wawaxinxiu - Stata专版
16 个回复 - 28407 次查看 在处理面板数据的多重共线性问题，论坛上有说用COLLIN的，也有VIF的 为啥我用collin做的是不存在多重共性线，在广义最小二乘估计FGLS后用vif, uncentered做的是存在多重共线性？ VIF,UNCENTERED结果： COLLIN ...2011-5-7 21:50 - wawaxinxiu - Stata专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 76626 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 76626 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
急求解答！面板数据检验及平方项的多重共线性问题
1 个回复 - 4443 次查看 各位老师，我是计量小白，第一次做面板数据，之前在论坛上学习后建立的模型初步结果各个变量基本显著,现在还有几个关于模型的疑问，求不吝赐教，万分感谢！ 1 模型中加入了变量的平方项，vif显示有多重共线性，去中 ...2017-11-4 09:13 - yvettefangjie - Stata专版
1 个回复 - 4443 次查看 各位老师，我是计量小白，第一次做面板数据，之前在论坛上学习后建立的模型初步结果各个变量基本显著,现在还有几个关于模型的疑问，求不吝赐教，万分感谢！ 1 模型中加入了变量的平方项，vif显示有多重共线性，去中 ...2017-11-4 09:13 - yvettefangjie - Stata专版
CGSS多年非 平衡面板 为何全部显示多重共线性？即使用ESTAT检验 vif明显负荷 要求
2 个回复 - 1925 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
2 个回复 - 1925 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
请教连老师，面板数据多重共线性问题
1 个回复 - 2900 次查看 麻烦连老师了，做论文中遇到一个问题，我研究的内容是公司金融，数据格式为10年200多个上市公司的季度面板数据，现在遇到一个问题，我选择的多个自变量在文章的前面章节中已经被证实了具有相关性，那么在本章处理的时 ...2018-5-4 10:30 - xiaoyaopa - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2900 次查看 麻烦连老师了，做论文中遇到一个问题，我研究的内容是公司金融，数据格式为10年200多个上市公司的季度面板数据，现在遇到一个问题，我选择的多个自变量在文章的前面章节中已经被证实了具有相关性，那么在本章处理的时 ...2018-5-4 10:30 - xiaoyaopa - 统计软件培训班VIP答疑区
求助stata处理平衡面板数据行业和年度虚拟变量产生多重共线性
37 个回复 - 20971 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
37 个回复 - 20971 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
[求助]用面板数据做回归时需不需要考虑多重共线性问题
10 个回复 - 11187 次查看 各位大虾，小弟正在做硕士论文，其中要用到面板数据回归，由于自变量较多，做了自变量的相关分析，考查了自变量的多重共线性问题，但导师说面板数据不需考虑多重共线性，所以可以直接做回归。但小弟对此不确定，想恳 ...2007-8-8 13:16 - qingxin - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 11187 次查看 各位大虾，小弟正在做硕士论文，其中要用到面板数据回归，由于自变量较多，做了自变量的相关分析，考查了自变量的多重共线性问题，但导师说面板数据不需考虑多重共线性，所以可以直接做回归。但小弟对此不确定，想恳 ...2007-8-8 13:16 - qingxin - 计量经济学与统计软件
用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性
1 个回复 - 1384 次查看 用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性？有没有办法验证是不是存在多重共线性2018-4-4 00:12 - 一叶蔽目不知秋 - 爱问频道
1 个回复 - 1384 次查看 用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性？有没有办法验证是不是存在多重共线性2018-4-4 00:12 - 一叶蔽目不知秋 - 爱问频道
面板数据 多重共线性
6 个回复 - 3936 次查看 在对面板数据进行分析时发现 6个自变量和因变量放一起时 有5个自变量t检验没通过 但把每个自变量与因变量放一起时，只有2个自变量没通过检验 这是不是说明自变量之间可能存在相关性呢？ 能否通过逐一回归的方法， ...2013-4-25 14:23 - cindycy200 - EViews专版
6 个回复 - 3936 次查看 在对面板数据进行分析时发现 6个自变量和因变量放一起时 有5个自变量t检验没通过 但把每个自变量与因变量放一起时，只有2个自变量没通过检验 这是不是说明自变量之间可能存在相关性呢？ 能否通过逐一回归的方法， ...2013-4-25 14:23 - cindycy200 - EViews专版
非均衡面板数据多重共线性问题
0 个回复 - 1129 次查看 在对面板数据进行回归时，出现了完全多重共线性，有两个自变量直接就被Omit了，我想问一下在运用Stata时如何解决面板数据的多重共线性问题？2017-7-20 10:58 - saly@123 - Stata专版
0 个回复 - 1129 次查看 在对面板数据进行回归时，出现了完全多重共线性，有两个自变量直接就被Omit了，我想问一下在运用Stata时如何解决面板数据的多重共线性问题？2017-7-20 10:58 - saly@123 - Stata专版
求助 面板数据的多重共线性的问题
1 个回复 - 3848 次查看 求助：我有一个面板数据，变量按照相关系数检验发现，1%水平下很多之间显著。但是，全部带入模型后，却都有显著性。疑惑是：这与部分变量分别代入模型的回归系数存在很大差别。不知道应该如何处理？谢谢了。2010-1-5 18:04 - liuyetianjin - Stata专版
1 个回复 - 3848 次查看 求助：我有一个面板数据，变量按照相关系数检验发现，1%水平下很多之间显著。但是，全部带入模型后，却都有显著性。疑惑是：这与部分变量分别代入模型的回归系数存在很大差别。不知道应该如何处理？谢谢了。2010-1-5 18:04 - liuyetianjin - Stata专版
【求助】面板数据是否要考虑多重共线性问题
8 个回复 - 9833 次查看 请教各位大侠，面板数据是否要考虑多重共线性问题？如果要考虑多重共线性问题，要如何检验，用混合估计模型OLS检验吗？？2009-12-10 18:32 - cjiang221 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 9833 次查看 请教各位大侠，面板数据是否要考虑多重共线性问题？如果要考虑多重共线性问题，要如何检验，用混合估计模型OLS检验吗？？2009-12-10 18:32 - cjiang221 - 计量经济学与统计软件
关于eviews面板个体、时间效应以及单位根、异方差、自相关、多重共线性检验的问题
2 个回复 - 2495 次查看 刘老师，您好，我使用的是一个大N小T的面板模型，N=266，T=4，有下面一些问题想请教： 1、面板模型选项中有个体效应（cross-section）和时间效应(period)，应该如何选择？如何研究目的是在同一年以内X对Y的影响， ...2015-9-23 11:51 - gzboychris - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2495 次查看 刘老师，您好，我使用的是一个大N小T的面板模型，N=266，T=4，有下面一些问题想请教： 1、面板模型选项中有个体效应（cross-section）和时间效应(period)，应该如何选择？如何研究目的是在同一年以内X对Y的影响， ...2015-9-23 11:51 - gzboychris - 统计软件培训班VIP答疑区
关于面板数据多重共线性检验的实战经验
4 个回复 - 5970 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。 仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。 欢迎大家批评指正。 ...2015-3-10 22:37 - 6673233 - 经管代码库
4 个回复 - 5970 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。 仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。 欢迎大家批评指正。 ...2015-3-10 22:37 - 6673233 - 经管代码库
面板回归可以解决多重共线性吗
6 个回复 - 3552 次查看 请教一下各位牛人，在进行面板回归的时候，如果解释变量里面的变量之间存在多重共线性是否可以自动解决，还是需要其他步骤，如果需要，在stata中如何解决，谢谢！2011-11-8 00:10 - strugglingboy - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3552 次查看 请教一下各位牛人，在进行面板回归的时候，如果解释变量里面的变量之间存在多重共线性是否可以自动解决，还是需要其他步骤，如果需要，在stata中如何解决，谢谢！2011-11-8 00:10 - strugglingboy - 计量经济学与统计软件
【求助】关于面板数据中多重共线性、robust test 、内生性、sargen test 的困惑
17 个回复 - 18031 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 18031 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型为什么没有考虑严重多重共线性？
2 个回复 - 1908 次查看 面板数据模型为什么没有考虑严重多重共线性？或者说是没有解决的操作方法吗？2014-11-19 22:05 - wangyudeluntan - 求助成功区
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[求助]eviews如何检验面板数据的多重共线性？
4 个回复 - 5561 次查看 <P>rt</P> <P>诚恳的请教达人</P>2007-4-5 14:37 - tinysnail - EViews专版
4 个回复 - 5561 次查看 <P>rt</P> <P>诚恳的请教达人</P>2007-4-5 14:37 - tinysnail - EViews专版
eviews面板数据多重共线性、异方差和残差检验
14 个回复 - 12440 次查看 eviews6.0 如何对面板数据进行上述检验呢，我在view里没有找到residuals test DW也不符合 另，选择了固定效应模型，但估计结果和相关分析相差很多，比如明显的负相关变成了正相关，不知道是不是应该在什么检验后修 ...2010-7-18 23:05 - lunwenzenmeban - EViews专版
14 个回复 - 12440 次查看 eviews6.0 如何对面板数据进行上述检验呢，我在view里没有找到residuals test DW也不符合 另，选择了固定效应模型，但估计结果和相关分析相差很多，比如明显的负相关变成了正相关，不知道是不是应该在什么检验后修 ...2010-7-18 23:05 - lunwenzenmeban - EViews专版
请教连老师面板数据中的异方差和多重共线性问题
11 个回复 - 38391 次查看 1、请问动态面板数据分析中需要考虑异方差问题吗？因为您的讲义中说明了工具变量的合理性检验和干扰项序列相关检验，未提及异方差问题，我看一些发表的文章中对动态面板数据的分析也很少提及异方差问题。如果需要考虑 ...2012-9-14 17:35 - meiwang88 - 统计软件培训班VIP答疑区
11 个回复 - 38391 次查看 1、请问动态面板数据分析中需要考虑异方差问题吗？因为您的讲义中说明了工具变量的合理性检验和干扰项序列相关检验，未提及异方差问题，我看一些发表的文章中对动态面板数据的分析也很少提及异方差问题。如果需要考虑 ...2012-9-14 17:35 - meiwang88 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教面板数据的多重共线性检验命令
4 个回复 - 3177 次查看 截面数据中回归后 reg y x1 x2 x3 输入 estat vif 可检验多重共线性。 在最近的一篇面板数据投稿中，审稿人追问 是否进行了多重共线性检验。 不知道该如何做，请教一下老师。2013-8-20 11:06 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3177 次查看 截面数据中回归后 reg y x1 x2 x3 输入 estat vif 可检验多重共线性。 在最近的一篇面板数据投稿中，审稿人追问 是否进行了多重共线性检验。 不知道该如何做，请教一下老师。2013-8-20 11:06 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据会不会产生多重共线性问题？
1 个回复 - 2361 次查看 如果进行面板数据分析时，有很多外生变量，会不会产生多重共线性的问题呢？另外，面板数据能进行逐步回归么？求解答2012-4-19 17:14 - 317792209 - EViews专版
1 个回复 - 2361 次查看 如果进行面板数据分析时，有很多外生变量，会不会产生多重共线性的问题呢？另外，面板数据能进行逐步回归么？求解答2012-4-19 17:14 - 317792209 - EViews专版
面板模型的多重共线性问题
1 个回复 - 1900 次查看 各位大侠，我遇到这类问题该如何解决。 在模型中只有X和控制变量时，X显著。在模型中只有X平方和控制变量时，X平方也显著。但是当把X、X平方、控制变量一起放入模型时则X和X平方都不显著了。检测显示X和X平方相关系 ...2012-8-9 11:25 - pangbaoqing - Stata专版
1 个回复 - 1900 次查看 各位大侠，我遇到这类问题该如何解决。 在模型中只有X和控制变量时，X显著。在模型中只有X平方和控制变量时，X平方也显著。但是当把X、X平方、控制变量一起放入模型时则X和X平方都不显著了。检测显示X和X平方相关系 ...2012-8-9 11:25 - pangbaoqing - Stata专版
[求助]关于面板数据中的多重共线性、robust test 、内生性、sargen test的困惑
3 个回复 - 4842 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
3 个回复 - 4842 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
面板数据中存在解释变量的多重共线性问题吗？
3 个回复 - 8129 次查看 请教个问题，面板数据中存在解释变量的多重共线性问题吗？如果存在，在stata回归分析操作中如何解决呢？2010-4-24 12:07 - kejingsun - Stata专版
3 个回复 - 8129 次查看 请教个问题，面板数据中存在解释变量的多重共线性问题吗？如果存在，在stata回归分析操作中如何解决呢？2010-4-24 12:07 - kejingsun - Stata专版
面板数据多重共线性的识别和消除
1 个回复 - 3351 次查看 连老师： 您好！ 我想问下面板数据多重共线如何识别以及怎样消除？谢谢！VIF好像只能在OLS后用，如果是FE、RE、2SLS、3SLS、GMM后不知用什么命令？疑惑中！2010-3-10 19:28 - wxyrocky - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3351 次查看 连老师： 您好！ 我想问下面板数据多重共线如何识别以及怎样消除？谢谢！VIF好像只能在OLS后用，如果是FE、RE、2SLS、3SLS、GMM后不知用什么命令？疑惑中！2010-3-10 19:28 - wxyrocky - 统计软件培训班VIP答疑区
