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stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
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利用
stata完成Car
hart四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
BHAR事件研究方法stata代码和案例数据
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BHAR事件研究方法
stata代码和案例数据BHAR (Buy and Hold Abnormal Return),即购入 -持有异常收益法。无论是短期事件研究,还是长期事件研究,都包含以下六大步骤,即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望 ...
2022-6-5 14:45 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
Richardson模型,stata小白
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大家好,我想请问一下,我的投资效率回归结果为啥是一个很大的数值,用的是Ric
hardson模型,国泰安下载的那些新增投资,资产负债率啥的直接用的,然后简单处理了以后根据一个up主的操作做的,不知道哪里出了问题,有 ...
2022-2-22 15:07 - BEAUTY2366 - 爱问频道
Richardson投资模型用stata怎么做啊
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求助各位大神,
stata小小小小白一个,想问Ric
hardson投资模型用
stata怎么做啊,年度固定效应、行业固定效应怎么设置,还有那个求残差,t-1等,第一次接触,问题可能比较白痴,希望有好心人不吝赐教,谢谢谢谢!
2021-3-6 16:00 - 尘沉晨 - Stata专版
STATA BHAR 计算方式
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各位大大好 STATA小白想在事件研究中,计算BHAR,目前的事件窗口已经定好,也有日度股价,现在问题来了,怎么在事件窗口内计算月度股票收益率?(我的事件月度窗口是 【0,22】【23,45】.....)进而计算BHAR?
谢谢各 ...
2014-4-19 23:02 - 日复一日12 - Stata专版
非常好用的万能替代的BHAR程序 stata
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2020-6-2 16:51 - maoqiqiudenver - 现金交易版
求助用stata 做BHAR 有偿解答
1 个回复 - 1408 次查看
大家好, 我目前在一篇论文中想运用
stata做一些公司的BHAR.
目前只完成了数据收集工作,做了些简单的处理。
后续工作量应该还很大,所以准备有偿给解决问题的。
希望大神快来找我, 微信:david007101_liu
2016-10-9 01:10 - david007101 - Stata专版
关于Richardson过度投资模型面板数据回归的stata代码
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过度投资模型如下:Invt(投资现金流出) =β1Invt-1 +β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1+β5cash t-1 +β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY+overI(残差) 但是等式左边的投资变量是t年的数据,而等 ...
2016-1-5 10:26 - 夏虫可以语冰 - Stata专版
stata和charls数据的问题
5 个回复 - 5638 次查看
c
harls数据里家户的调查只有householdID没有单个人的ID,而比如工作调查就两个ID都有,我怎样才能把家户调查里的某一个变量(如g eatout=ge007)放进工作调查的样本数据里?让工作调查里每一个人的eatout都等于这人所 ...
2014-12-13 20:13 - dq814renda - Stata专版
shared stata courses
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The course documentation available is free to use for educational purposes, provided that its use is acknowledged. !!!
http://www.cas.lancs.ac.uk/short_courses/intro_
stata.html
2007-7-8 23:45 - smilewj - Stata专版