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R语言期权定价程序编码1 个回复 - 1876 次查看 附件中的代码是在RStudio上操作完成第一个附件是利用二叉树来求期权的定价，包括期权的定价、二叉树的作图 可用于美式看跌期权、美式看涨期权、欧式看跌期权、欧式看涨期权定价 下面的附件利用B-S模型进行定价 ...2020-1-9 16:09 - 201518050108 - 现金交易版
为什么美式看涨期权提前执行是不明智的？
37 个回复 - 57481 次查看 RT，为什么？书上举了例子说美式看跌期权在某些情况下提前执行是明智的，就是价格暴跌，到几近于零，这跟到期执行差不多，然后考虑到现金的时间价值，提前执行比较划算，那我想，难道看涨期权没有暴涨的情况吗？很多 ...2011-12-22 02:48 - 五岳飞 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
37 个回复 - 57481 次查看 RT，为什么？书上举了例子说美式看跌期权在某些情况下提前执行是明智的，就是价格暴跌，到几近于零，这跟到期执行差不多，然后考虑到现金的时间价值，提前执行比较划算，那我想，难道看涨期权没有暴涨的情况吗？很多 ...2011-12-22 02:48 - 五岳飞 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
严格局部鞅平减指数与美式看涨期权定价
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
求期权二叉树excel定价美式看涨期权
1 个回复 - 1805 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1805 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 635 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 635 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7753 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 7753 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
求vba美式看涨期权定价代码
3 个回复 - 1713 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1713 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
C=c的证明美式看涨期权价格=欧式看涨期权价格
6 个回复 - 11705 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 11705 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式看涨期权的价格
4 个回复 - 1821 次查看 一般来说,美式看涨期权不提前执行,这样的话美式期权的价格不就和欧式期权的价格一样了吗?而显然美式的价格是大于欧式的,这个怎么解释?求帮助~~2013-1-1 16:36 - 山大大顺 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1821 次查看 一般来说,美式看涨期权不提前执行,这样的话美式期权的价格不就和欧式期权的价格一样了吗?而显然美式的价格是大于欧式的,这个怎么解释?求帮助~~2013-1-1 16:36 - 山大大顺 - 悬赏大厅
请教：不支付红利的美式看涨期权
7 个回复 - 6660 次查看 请问不支付红利的美式看涨期权（1）是否相当于欧式看涨期权，为什么？ （2）可否用B-S模型来定价，如果可以，有没有需要注意的地方？2010-4-14 16:34 - sunboyang - 金融学（理论版）
7 个回复 - 6660 次查看 请问不支付红利的美式看涨期权（1）是否相当于欧式看涨期权，为什么？ （2）可否用B-S模型来定价，如果可以，有没有需要注意的地方？2010-4-14 16:34 - sunboyang - 金融学（理论版）
[求助]为什么无红利股票美式看涨期权不会提前执行
1 个回复 - 11796 次查看 有没有达人能解答下啊 小弟愚笨，除了理论外还望举例说明2007-6-3 21:12 - 达也 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 11796 次查看 有没有达人能解答下啊 小弟愚笨，除了理论外还望举例说明2007-6-3 21:12 - 达也 - 金融学（理论版）
