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BEKK-GARCH模型结果2 个回复 - 1527 次查看 BEKK GARCH 模型结果： 以BEKK GARCH(1,1)模型为例 模型的基本形式，输出参数估计结果，图表 BEKK GARCH(1,1)模型为例2019-10-24 09:06 - GaussAnalytica - 现金交易版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20407 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20407 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
18 个回复 - 19943 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
18 个回复 - 19943 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
附件中是我做的一个ARCH 及garch模型的PPT，并且数据和结果是我做的一个小模型
0 个回复 - 2133 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2133 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
用R软件做bekk-garch模型结果怎么看
3 个回复 - 445 次查看 如图，用r软件做bekk-garch模型，结果却看不懂，希望有会的大佬帮我看看怎么看有没有溢出效应。这r结果也没有显示出p值。2023-10-6 13:32 - 橘子皮1999 - R语言论坛
3 个回复 - 445 次查看 如图，用r软件做bekk-garch模型，结果却看不懂，希望有会的大佬帮我看看怎么看有没有溢出效应。这r结果也没有显示出p值。2023-10-6 13:32 - 橘子皮1999 - R语言论坛
用winrats做bekk-garch模型出来的结果正常吗
4 个回复 - 396 次查看 如图，最大似然估计值为NA,p值为1，是我操作不对吗？还是真的没有溢出效应？？做了好几对变量都是这个死样，烦请会的大佬交流交流，感激不尽!!!2023-10-4 16:53 - 橘子皮1999 - R语言论坛
4 个回复 - 396 次查看 如图，最大似然估计值为NA,p值为1，是我操作不对吗？还是真的没有溢出效应？？做了好几对变量都是这个死样，烦请会的大佬交流交流，感激不尽!!!2023-10-4 16:53 - 橘子皮1999 - R语言论坛
DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9629 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9629 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
stata garch模型的模型外预测结果在两天后为每期都相同
1 个回复 - 455 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
1 个回复 - 455 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
求问，如何将多个dccgarch模型的结果通过循环变成时间戳对应的矩阵序列
0 个回复 - 388 次查看 对多支时间序列数据两两之间进行dccgarch模型建立，输出结果为多个矩阵序列，求问如何将这些矩阵的第一个时间点得出的相关系数合成一个大的矩阵，第二个时间点的相关系数合成第二个大的矩阵，以此形成矩阵序列？我想 ...2023-4-12 13:47 - Ctisto - R语言论坛
0 个回复 - 388 次查看 对多支时间序列数据两两之间进行dccgarch模型建立，输出结果为多个矩阵序列，求问如何将这些矩阵的第一个时间点得出的相关系数合成一个大的矩阵，第二个时间点的相关系数合成第二个大的矩阵，以此形成矩阵序列？我想 ...2023-4-12 13:47 - Ctisto - R语言论坛
eviews做garch模型预测 预测的结果都一样
0 个回复 - 412 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
0 个回复 - 412 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23770 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
12 个回复 - 23770 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 562 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 562 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5635 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
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Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 699 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 699 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1420 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
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GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 479 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
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GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 448 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
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R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7125 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
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R GARCH模型 拟合结果解释
1 个回复 - 3181 次查看 在线等：如何解释GARCH模型的拟合结果？ 1、loglikelihood对数似然值表示什么？ 2、bayes表示BIC的话，Shibata表示什么信息准则？这四个信息准则都是越小越好吗？ 3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
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请问sGarch模型预测结果如何解读
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
如何判别IGARCH模型的拟合结果
9 个回复 - 11443 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
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stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4938 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 4938 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢
8 个回复 - 2624 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
8 个回复 - 2624 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4586 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
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EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4309 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
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解读dcc-garch模型做出来的结果
11 个回复 - 29915 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
11 个回复 - 29915 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
eviews做完garch模型结果怎么看？
0 个回复 - 8458 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
0 个回复 - 8458 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
请高手指点一下R做GARCH模型的结果
8 个回复 - 16827 次查看 我在R中用fGarch包做GARCH模型的结果如下： 其中命令是> fit = garchFit(returnusa ~ garch(1, 1), trace = FALSE) > fit 我不知道其中的omega指的是什么，请高人指点，多谢！ Title: ...2011-5-8 21:19 - yanbridge - R语言论坛
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garch模型匹配结果不一样的序列能做copula吗
3 个回复 - 768 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
3 个回复 - 768 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
请问二元bekk-GARCH模型的结果如何得出显著性
0 个回复 - 1074 次查看 本人已经下载Ucsd-garch包，使用full-bekk-mvgarch得出结果，结果显示参数、标准误等等，但结果无t值，想用参数/标准误得出t值，但是参数是11个数，标准误却是一个11*11的矩阵，无法算出t值。求问大神们如何看bekk-m ...2018-2-12 21:14 - 王孜孜 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1074 次查看 本人已经下载Ucsd-garch包，使用full-bekk-mvgarch得出结果，结果显示参数、标准误等等，但结果无t值，想用参数/标准误得出t值，但是参数是11个数，标准误却是一个11*11的矩阵，无法算出t值。求问大神们如何看bekk-m ...2018-2-12 21:14 - 王孜孜 - MATLAB等数学软件专版
winrats输出bekk-mvgarch模型结果求解答！！！！
4 个回复 - 2934 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2934 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3396 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3396 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2289 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2289 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
0 个回复 - 1122 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
0 个回复 - 1122 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pe
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
哪个命令能提取garch模型（t分布）回归结果中的自由度dof？
11 个回复 - 8571 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
11 个回复 - 8571 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
dcc-garch模型建立后，怎么每次运行结果都不一样，而且差别很大，这是为什么
1 个回复 - 2125 次查看 > dcc.results$out a1 a2 a3 A11 A22 A33 estimates 0.003883073 0.003788084 0.001147085 0.217740493 0.25263575 0.15545931 std.err 0.0012943 ...2015-6-15 13:24 - aini不哭 - R语言论坛
1 个回复 - 2125 次查看 > dcc.results$out a1 a2 a3 A11 A22 A33 estimates 0.003883073 0.003788084 0.001147085 0.217740493 0.25263575 0.15545931 std.err 0.0012943 ...2015-6-15 13:24 - aini不哭 - R语言论坛
关于GARCH模型结果
1 个回复 - 2528 次查看 请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？[/backcolor] 分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？[/backcolor] 我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不 ...2015-5-18 07:55 - burnpark - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2528 次查看 请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？[/backcolor] 分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？[/backcolor] 我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不 ...2015-5-18 07:55 - burnpark - 计量经济学与统计软件
求助，garch模型结果的解释问题
2 个回复 - 7599 次查看 嗯嗯两个问题，麻烦大神了，新手已经晕了，先上个图： 问题一：这个结果里面上面arma部分和下面garch部分的p值怎么解释呢？大于0.05和小于0.05都是什么意思 问题二：这两个模型选哪个？2015-4-27 10:51 - 垂梦は雪碎 - EViews专版
2 个回复 - 7599 次查看 嗯嗯两个问题，麻烦大神了，新手已经晕了，先上个图： 问题一：这个结果里面上面arma部分和下面garch部分的p值怎么解释呢？大于0.05和小于0.05都是什么意思 问题二：这两个模型选哪个？2015-4-27 10:51 - 垂梦は雪碎 - EViews专版
我用时间序列做GARCH模型，结果Rsquared为-0.0000是什么情况？
3 个回复 - 2810 次查看 Dependent Variable: W Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 04/21/15 Time: 19:38 Sample (adjusted): 10/11/2012 10/24/2014 Included observations: 532 after adj ...2015-4-21 19:39 - xiyiz - EViews专版
3 个回复 - 2810 次查看 Dependent Variable: W Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 04/21/15 Time: 19:38 Sample (adjusted): 10/11/2012 10/24/2014 Included observations: 532 after adj ...2015-4-21 19:39 - xiyiz - EViews专版
可以用predict函数预测garch模型后的结果么？
1 个回复 - 4789 次查看 我做的是事件分析，在估计窗用tgarch模型将个股收益率与市场收益率回归，然后想在接下来的事件窗里面预测个股收益率的估计值，求问可以直接用predict命令么？ garch的命令是： arch dretwd marketreturn, arch(1) g ...2015-4-23 19:15 - №低调的华丽 - Stata专版
1 个回复 - 4789 次查看 我做的是事件分析，在估计窗用tgarch模型将个股收益率与市场收益率回归，然后想在接下来的事件窗里面预测个股收益率的估计值，求问可以直接用predict命令么？ garch的命令是： arch dretwd marketreturn, arch(1) g ...2015-4-23 19:15 - №低调的华丽 - Stata专版
SAS的EGARCH模型参数估计结果不会读取？
1 个回复 - 1887 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
1 个回复 - 1887 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
菜鸟求助，分析EVIEWS结果，结合GARCH模型
1 个回复 - 1043 次查看 1.均值方程部分的coefficient说明什么 2.variance equation部分的coefficient说明了什么，结合GARCH模型的参数意义 3.左下角DW值说明什么，怎么看数值的意义 菜鸟求助！2014-4-21 09:09 - shyn203 - 爱问频道
1 个回复 - 1043 次查看 1.均值方程部分的coefficient说明什么 2.variance equation部分的coefficient说明了什么，结合GARCH模型的参数意义 3.左下角DW值说明什么，怎么看数值的意义 菜鸟求助！2014-4-21 09:09 - shyn203 - 爱问频道
Matlab怎样不打印Garch模型的参数结果？
0 个回复 - 1458 次查看 RT，每次调用完Garch模型后，都会打印一堆参数结果 一次还好，循环调用的话就太多了 model=garch(1,1); r=price2ret(data); fit=estimate(model,r); vf=forecast(fit,100,'Y0',r); ...2015-2-2 13:49 - ptototype - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1458 次查看 RT，每次调用完Garch模型后，都会打印一堆参数结果 一次还好，循环调用的话就太多了 model=garch(1,1); r=price2ret(data); fit=estimate(model,r); vf=forecast(fit,100,'Y0',r); ...2015-2-2 13:49 - ptototype - MATLAB等数学软件专版
关于garch模型的结果检验问题
1 个回复 - 4398 次查看 大侠们，现在有一问题，做出的garch模型是不是还需要对其残差序列进行ARCH LM 检验呢？如果还存在ARCH效应，那应该如何解决？2012-8-26 21:45 - wenhuizhuhuai - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4398 次查看 大侠们，现在有一问题，做出的garch模型是不是还需要对其残差序列进行ARCH LM 检验呢？如果还存在ARCH效应，那应该如何解决？2012-8-26 21:45 - wenhuizhuhuai - 计量经济学与统计软件
不同garch模型预测出结果如何比较预测结果精度？
1 个回复 - 4448 次查看 用garch，egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。 首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差，很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数， 不过这个要用日的高频收益率的平方和 ...2014-8-17 08:32 - xujinlp - EViews专版
1 个回复 - 4448 次查看 用garch，egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。 首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差，很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数， 不过这个要用日的高频收益率的平方和 ...2014-8-17 08:32 - xujinlp - EViews专版
GARCH模型动态预测结果为什么都一样
3 个回复 - 4487 次查看 如题，我用EVIEWS对GARCH（1，1）模型进行动态预测，为什么从某个日期以后预测的结果都是一个数值了呢？ 怎么选择是i动态预测还是静态预测呢? 求大神解答2014-7-31 11:44 - Chris_J - 爱问频道
3 个回复 - 4487 次查看 如题，我用EVIEWS对GARCH（1，1）模型进行动态预测，为什么从某个日期以后预测的结果都是一个数值了呢？ 怎么选择是i动态预测还是静态预测呢? 求大神解答2014-7-31 11:44 - Chris_J - 爱问频道
如何根据SAS结果写出GARCH模型
10 个回复 - 9898 次查看 程序如下,对e2序列进行建模 proc autoreg data=out; model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp); output out=out1 cev=vo; run;quit; 结果参数如下: Standa ...2014-7-23 13:30 - 等风来撒 - SAS专版
10 个回复 - 9898 次查看 程序如下,对e2序列进行建模 proc autoreg data=out; model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp); output out=out1 cev=vo; run;quit; 结果参数如下: Standa ...2014-7-23 13:30 - 等风来撒 - SAS专版
bv_garch模型结果问题
1 个回复 - 2061 次查看 根据bv_garch改变的程序 运行后得出这样的结果： 请问这个结果代表什么啊。。。。 有懂的大神帮忙解释下么。。。 LogL: BVGARCH Method: Maximum Likelihood (Marquardt) Date: 04/14/14 Time: 13 ...2014-4-14 13:28 - czl3658 - EViews专版
1 个回复 - 2061 次查看 根据bv_garch改变的程序 运行后得出这样的结果： 请问这个结果代表什么啊。。。。 有懂的大神帮忙解释下么。。。 LogL: BVGARCH Method: Maximum Likelihood (Marquardt) Date: 04/14/14 Time: 13 ...2014-4-14 13:28 - czl3658 - EViews专版
matlab做GARCH模型时候怎么提取结果中的部分参数
3 个回复 - 5504 次查看 用matlab做garchfit时候结果是 EstSpec = Comment: [1x41 char] Distribution: 'Gaussian' C: 0.1292 VarianceModel: 'GARCH' P: 1 ...2012-10-25 18:35 - linzhang219 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 5504 次查看 用matlab做garchfit时候结果是 EstSpec = Comment: [1x41 char] Distribution: 'Gaussian' C: 0.1292 VarianceModel: 'GARCH' P: 1 ...2012-10-25 18:35 - linzhang219 - MATLAB等数学软件专版
GARCH模型结果请教
2 个回复 - 2070 次查看 如下图，想建GARCH(1.1)计算汇率的波动率，但GARCH模型做出来的结果GARCH项系数通不过检验，请问有什么调整方法吗，还是说只能建ARCH（1）模型，请大家指点下，多谢2014-3-13 21:49 - dandanyouyi - 爱问频道
2 个回复 - 2070 次查看 如下图，想建GARCH(1.1)计算汇率的波动率，但GARCH模型做出来的结果GARCH项系数通不过检验，请问有什么调整方法吗，还是说只能建ARCH（1）模型，请大家指点下，多谢2014-3-13 21:49 - dandanyouyi - 爱问频道
garch模型下forecast，fit，和makegarch结果的区别
4 个回复 - 2846 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
4 个回复 - 2846 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
用EVIEWS建立GARCH模型时，ARCH_LM检验与残差平方Q检验结果矛盾的原因。
0 个回复 - 3976 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
0 个回复 - 3976 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
求助！！garch模型求出回归结果后如何生成σn变量啊??
1 个回复 - 997 次查看 garch模型在arch 出回归结果后如何生成σn变量算出第n天的条件方差啊?？？?2012-10-29 18:54 - secretfire - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 garch模型在arch 出回归结果后如何生成σn变量算出第n天的条件方差啊?？？?2012-10-29 18:54 - secretfire - Stata专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
求助：AR-GARCH模型拟合后怎样看到预测结果呢？
11 个回复 - 7268 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
11 个回复 - 7268 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
GARCH模型在SAS，MATLAB，EVIEWS中结果都不一样
2 个回复 - 2962 次查看 一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样2009-1-12 10:03 - 大内搞手 - SAS专版
2 个回复 - 2962 次查看 一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样2009-1-12 10:03 - 大内搞手 - SAS专版
[求助]EGARCH模型的结果
1 个回复 - 3291 次查看 用MATLAB做出来的EGARCH模型的结果部分我不太懂，怎么对结果作解释呢。Conditional Probability Distribution: Gaussian Number of Model Parameters Estimated: 5 ...2008-6-3 22:25 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3291 次查看 用MATLAB做出来的EGARCH模型的结果部分我不太懂，怎么对结果作解释呢。Conditional Probability Distribution: Gaussian Number of Model Parameters Estimated: 5 ...2008-6-3 22:25 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
[求助]matlab中garch模型结果示意图
2 个回复 - 3280 次查看 如上所述，garch模型结果示意图里的三个图都是什么意思啊？一个都看不懂。哭啊，两个小时后给老师交了，谢谢大家啦。2008-5-20 11:52 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3280 次查看 如上所述，garch模型结果示意图里的三个图都是什么意思啊？一个都看不懂。哭啊，两个小时后给老师交了，谢谢大家啦。2008-5-20 11:52 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
