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一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1965 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
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时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5665 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5665 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
关于一阶差分时间序列滞后阶数确定问题
0 个回复 - 817 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
0 个回复 - 817 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4614 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4614 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
时间序列数据存在空缺值，如何实现一阶差分？
1 个回复 - 963 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
1 个回复 - 963 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1048 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
0 个回复 - 1048 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1737 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1737 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
请教：如何用EVIEWS对时间序列进行一阶差分！谢谢
68 个回复 - 164347 次查看 正在做时间序列有关的论文，需要对数据进行一阶差分，找了N多材料都没有具体写明如何通过EVIEWS来做一阶差分！请各位大侠指点一下，小弟拜谢了先！2009-1-11 17:01 - jackypyx - EViews专版
68 个回复 - 164347 次查看 正在做时间序列有关的论文，需要对数据进行一阶差分，找了N多材料都没有具体写明如何通过EVIEWS来做一阶差分！请各位大侠指点一下，小弟拜谢了先！2009-1-11 17:01 - jackypyx - EViews专版
stata 一阶差分 时间间隔 面板数据
0 个回复 - 997 次查看 我现在有一个时间间隔为三的面板数据，即只有不同id 87、90、93年的数据，举例，若我计算这些年份的一阶差分时，我采用bysort id:gen dif_a = D3.a,为什么生成的dif_a列内无观测值？应该如何处理呢？2019-10-19 16:37 - missalice111 - EViews专版
0 个回复 - 997 次查看 我现在有一个时间间隔为三的面板数据，即只有不同id 87、90、93年的数据，举例，若我计算这些年份的一阶差分时，我采用bysort id:gen dif_a = D3.a,为什么生成的dif_a列内无观测值？应该如何处理呢？2019-10-19 16:37 - missalice111 - EViews专版
两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳
2 个回复 - 6071 次查看 两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳，要构建VAR模型，是都选择差分后的序列，还是选一个平稳的原序列和一个差分后的序列进行构建？2018-8-6 20:42 - hzq545 - EViews专版
2 个回复 - 6071 次查看 两列时间数据一个平稳一个不平稳，一阶差分后均平稳，要构建VAR模型，是都选择差分后的序列，还是选一个平稳的原序列和一个差分后的序列进行构建？2018-8-6 20:42 - hzq545 - EViews专版
时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳
7 个回复 - 15766 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
7 个回复 - 15766 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
急急急！时间序列数据全部一阶差分平稳，只做相关性系数用原始数据还是差分后的数据？
3 个回复 - 10388 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
3 个回复 - 10388 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
时间序列的数据，一阶差分后多重共线性问题解决了，但显著性没了，这咋整
2 个回复 - 5321 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
2 个回复 - 5321 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？
4 个回复 - 10462 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
4 个回复 - 10462 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
时间序列当中一阶差分和一阶季节差分的关系
3 个回复 - 9895 次查看 对一组数据进行了一阶差分和一阶季节差分之后，发现两组数据的单位根检验都通过。。那么模型定阶和模型的确定应该怎么搞定。。。2011-11-27 13:23 - wglcooler - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9895 次查看 对一组数据进行了一阶差分和一阶季节差分之后，发现两组数据的单位根检验都通过。。那么模型定阶和模型的确定应该怎么搞定。。。2011-11-27 13:23 - wglcooler - 计量经济学与统计软件
用Stata做时间序列的多元线性回归但是用一阶差分后的序列做线性回归后系数不显著
2 个回复 - 8012 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
2 个回复 - 8012 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
时间序列一阶差分和季节差分后白噪声求助
4 个回复 - 16774 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
4 个回复 - 16774 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
时间序列作一阶差分出来全是缺漏值
6 个回复 - 3502 次查看 初学stata，在百度上面找了很久也没找到解决办法，求助： 代码： tsset M2SL observation_date gen DM2SL = D.M2SL2016-12-17 17:07 - 茫然一书生 - Stata专版
6 个回复 - 3502 次查看 初学stata，在百度上面找了很久也没找到解决办法，求助： 代码： tsset M2SL observation_date gen DM2SL = D.M2SL2016-12-17 17:07 - 茫然一书生 - Stata专版
FD 一阶差分 不随时间改变的变量怎么处理
0 个回复 - 1156 次查看 我要研究学习时间（h）与GPA 的关系。用的是panel data，将一学期认为是一个时期。例如一个大三学生，那么他有六个时期。 Model 是用FD, 另外我还想看看学生在考试周和非考试周的学习时间之差对GPA 的影 ...2016-12-6 11:59 - M﹏鐧箪 - Stata专版
0 个回复 - 1156 次查看 我要研究学习时间（h）与GPA 的关系。用的是panel data，将一学期认为是一个时期。例如一个大三学生，那么他有六个时期。 Model 是用FD, 另外我还想看看学生在考试周和非考试周的学习时间之差对GPA 的影 ...2016-12-6 11:59 - M﹏鐧箪 - Stata专版
如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分，得到的新的序列平稳吗？
2 个回复 - 19810 次查看 如题，想知道如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分之后，得到的新的序列还是平稳的吗？ 最近在用Java编程实现ARMA模型，第一步就是要判断时间序列是否平稳，查找了资料之后说是用ADF检验，本人没有学 ...2016-7-22 14:45 - y561370407 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 19810 次查看 如题，想知道如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分之后，得到的新的序列还是平稳的吗？ 最近在用Java编程实现ARMA模型，第一步就是要判断时间序列是否平稳，查找了资料之后说是用ADF检验，本人没有学 ...2016-7-22 14:45 - y561370407 - 计量经济学与统计软件
EViews时间序列检验是非平稳序列，一阶差分序列也是非平稳的，二阶EViews直接显示NA
8 个回复 - 6692 次查看 数据如下2016-5-19 17:32 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
8 个回复 - 6692 次查看 数据如下2016-5-19 17:32 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
用时间序列预测未来数据，一阶差分后为非平稳，接下来该怎么办
5 个回复 - 15717 次查看 求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势； 一阶差分为非平稳，请问下面该怎么做？是不是继续进行二阶差分？二阶差 ...2016-5-18 19:00 - yyh12311 - SAS专版
5 个回复 - 15717 次查看 求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势； 一阶差分为非平稳，请问下面该怎么做？是不是继续进行二阶差分？二阶差 ...2016-5-18 19:00 - yyh12311 - SAS专版
时间序列变量无论是水平、一阶差分、二阶差分还是对数都不单整，模型怎么做？
1 个回复 - 4098 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
1 个回复 - 4098 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？？
13 个回复 - 18104 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
13 个回复 - 18104 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
时间序列平稳性的检验一定要取一阶差分吗？
1 个回复 - 7738 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
1 个回复 - 7738 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
求统计大神们解答！时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么？
2 个回复 - 8781 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
2 个回复 - 8781 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
请教一下 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
3 个回复 - 13944 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
3 个回复 - 13944 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
请教：（时间序列）是否可以用一阶差分的数据作为原始数据做分析？
1 个回复 - 2765 次查看 因为我是验证两个指数变化率的关系，就直接做了一阶差分，然后对一阶差分做UNIT ROOT TEST，结果都是平稳的。不知道这样可以么，也可以看做是I（0）么？还是说单整的阶数是建立对原始指数的测定之上的？谢谢：）2009-5-27 11:15 - e_test - EViews专版
1 个回复 - 2765 次查看 因为我是验证两个指数变化率的关系，就直接做了一阶差分，然后对一阶差分做UNIT ROOT TEST，结果都是平稳的。不知道这样可以么，也可以看做是I（0）么？还是说单整的阶数是建立对原始指数的测定之上的？谢谢：）2009-5-27 11:15 - e_test - EViews专版
[求助]时间序列平稳为什么一阶差分后反而不平稳了
3 个回复 - 11760 次查看 我用1990到2007年的广义货币乘数做不到平稳（因为其他的自变量都是平稳的，所以只有它平稳了才能做下去），所以改用了1991到2007年的m2，可是很奇怪它是滞后7期的平稳（用ADF检验）， ...2008-5-4 16:39 - yoghurt0719 - EViews专版
3 个回复 - 11760 次查看 我用1990到2007年的广义货币乘数做不到平稳（因为其他的自变量都是平稳的，所以只有它平稳了才能做下去），所以改用了1991到2007年的m2，可是很奇怪它是滞后7期的平稳（用ADF检验）， ...2008-5-4 16:39 - yoghurt0719 - EViews专版
