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局部波动跳扩散模型的篮子期权定价
用渐近展开法
0 个回复 - 407 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 407 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
一类跳扩散模型的全贝叶斯分析
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 针对扩散过程中的跳跃检测，提出了一种新的贝叶斯显著性检验方法。对于具有极端值异常值的时间数据，如金融数据、降雨或构造力记录等，这是一个有利的过程。 --- 英文标题： 《Full Bayesian analysis fo ...2022-3-12 13:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 针对扩散过程中的跳跃检测，提出了一种新的贝叶斯显著性检验方法。对于具有极端值异常值的时间数据，如金融数据、降雨或构造力记录等，这是一个有利的过程。 --- 英文标题： 《Full Bayesian analysis fo ...2022-3-12 13:00 - 大多数88 - Forum
排放市场中的跳扩散模型
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 世界各地正在建立强制性排放交易计划。这类市场计划的参与者总是面临风险。这导致了与排放相关的衍生品的伴随市场的建立。为了评估这类金融产品的公平价格，需要适当的基础资产演变模型，即排放限额证书。 ...2022-3-7 14:07 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 世界各地正在建立强制性排放交易计划。这类市场计划的参与者总是面临风险。这导致了与排放相关的衍生品的伴随市场的建立。为了评估这类金融产品的公平价格，需要适当的基础资产演变模型，即排放限额证书。 ...2022-3-7 14:07 - 何人来此 - Forum
双指数跳扩散模型奇异期权定价
0 个回复 - 1134 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1134 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
跳扩散模型的蒙特卡洛模拟解决欧式期权
1 个回复 - 1797 次查看 有大神懂基于跳扩散模型的蒙特卡洛模拟解决欧式期权的理论和matlab吗2013-9-13 00:17 - lylzqy - 经济金融数学专区
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