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莫兰指数空间Sigma收敛Beta收敛Stata收敛性分析详细代码介绍及示例数据0 个回复 - 191 次查看 莫兰指数空间Sigma收敛Beta收敛Stata收敛性分析详细代码介绍及示例数据1、时间跨度：无2、区域范围：无3、指标说明：文件中包含四个内容：一、一般收敛分析（Sigma收敛和Beta收敛） Sigma是通过观察回归后误差项的标 ...2024-5-10 08:31 - yusb - 现金交易版
一般收敛分析和空间收敛分析的Stata截图操作，包括siga收敛，Beta收敛65 个回复 - 29317 次查看 网友的提示有两个问题，后续9月份有空了会进行更新。希望到时再写个理论解释，给个参考文献和Do文档。 问题1：没有用到对数 答1：这个地方确实有问题，应对取对数后的新的Y和X操作，后续代码保持不变。（请网友现 ...2019-5-16 05:56 - KIYTE - 现金交易版
Stata的标准化汇报是用Beta系数还是自行把变量标准化？有什么区别吗
2 个回复 - 657 次查看 关于调节效应中心化和标准化的问题，论坛里有个帖子(https://bbs.pinggu.org/thread-11226829-1-1.html)写得特别清楚，要么对X/Y/M中心化，要么对所有变量标准化。但我还有个stata命令相关的问题：变量标准化和汇报标 ...2023-11-2 19:55 - SU== - Stata专版
2 个回复 - 657 次查看 关于调节效应中心化和标准化的问题，论坛里有个帖子(https://bbs.pinggu.org/thread-11226829-1-1.html)写得特别清楚，要么对X/Y/M中心化，要么对所有变量标准化。但我还有个stata命令相关的问题：变量标准化和汇报标 ...2023-11-2 19:55 - SU== - Stata专版
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1477 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1477 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
capm如何用stata解出beta
12 个回复 - 12453 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
12 个回复 - 12453 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效问题
6 个回复 - 3895 次查看 如图，stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效，有小伙伴知道什么问题嘛？2020-7-1 16:28 - MRchesian - Stata专版
6 个回复 - 3895 次查看 如图，stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效，有小伙伴知道什么问题嘛？2020-7-1 16:28 - MRchesian - Stata专版
stata中beta命令获得的回归标准化系数与先将变量标准化再回归得到的系数有什么区别？
12 个回复 - 34805 次查看 请问各位：第一种方法：reg命令后加上beta得出标准化系数 第二种方法：先将所有变量标准化，再回归得出系数 这两者结果好像不同，为什么呢？有什么区别吗？2013-11-23 23:48 - ximie - Stata专版
12 个回复 - 34805 次查看 请问各位：第一种方法：reg命令后加上beta得出标准化系数 第二种方法：先将所有变量标准化，再回归得出系数 这两者结果好像不同，为什么呢？有什么区别吗？2013-11-23 23:48 - ximie - Stata专版
stata回归结果最后一列出现beta是模型有问题的意思吗
5 个回复 - 1910 次查看 第一张是我的回归结果，第二张是别人的回归结果，别人的回归结果最后一列有置信区间，而我的没有，是哪里出问题了呢？该如何修改呢？谢谢大佬指教2021-3-26 17:35 - jhx - Stata专版
5 个回复 - 1910 次查看 第一张是我的回归结果，第二张是别人的回归结果，别人的回归结果最后一列有置信区间，而我的没有，是哪里出问题了呢？该如何修改呢？谢谢大佬指教2021-3-26 17:35 - jhx - Stata专版
请教达人：Stata中计算多只股票月度beta系数的do文件怎么编写？
4 个回复 - 7806 次查看 比方说我有2只股票，时间为1月，2月，3月 目的是想求这2只股票在这3个月的对应beta系数， 不知道对应的计算beta的do命令程序该怎么编写， 我是想通过do文件，使得再生成一个变量beta, 使得这个beta就是当月对应样 ...2011-6-10 23:24 - Henryzhu - Stata专版
4 个回复 - 7806 次查看 比方说我有2只股票，时间为1月，2月，3月 目的是想求这2只股票在这3个月的对应beta系数， 不知道对应的计算beta的do命令程序该怎么编写， 我是想通过do文件，使得再生成一个变量beta, 使得这个beta就是当月对应样 ...2011-6-10 23:24 - Henryzhu - Stata专版
stata如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据
7 个回复 - 3162 次查看 我有06-17年的月度股票beta和alpha数据，如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据？一直找不到合适的函数2018-9-27 13:25 - 于是南问 - Stata专版
7 个回复 - 3162 次查看 我有06-17年的月度股票beta和alpha数据，如何按照beta的大小十等分，然后统计对应每个等分下的alpha的数据？一直找不到合适的函数2018-9-27 13:25 - 于是南问 - Stata专版
【求答】关于beta值的时间序列自回归问题！！！！stata新手求大神解答！！！！！！
7 个回复 - 3239 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
7 个回复 - 3239 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
用Statar软件求beta值
0 个回复 - 1181 次查看 1计算三只股票的beta值 2 计算三只股票的投资组合beta值用Stata软件做，这两题的程序应该是？数据用个股收益，市场收益。市场收益怎么求？最重要是求大神分享程序，分享程序，分享程序。。。非常感谢！2016-6-13 23:15 - smilezifeng - Stata专版
0 个回复 - 1181 次查看 1计算三只股票的beta值 2 计算三只股票的投资组合beta值用Stata软件做，这两题的程序应该是？数据用个股收益，市场收益。市场收益怎么求？最重要是求大神分享程序，分享程序，分享程序。。。非常感谢！2016-6-13 23:15 - smilezifeng - Stata专版
stata程序计算beta值
0 个回复 - 3303 次查看 1计算三只股票的beta值 2 计算三只股票的投资组合beta值 用Stata软件做，这两题的程序应该是？ 求大神分享程序。。。非常感谢！2016-6-13 23:11 - 边小宁 - Stata专版
0 个回复 - 3303 次查看 1计算三只股票的beta值 2 计算三只股票的投资组合beta值 用Stata软件做，这两题的程序应该是？ 求大神分享程序。。。非常感谢！2016-6-13 23:11 - 边小宁 - Stata专版
如何用stata求capm中的beta
3 个回复 - 8532 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
3 个回复 - 8532 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
如何用stata求quarterly beta
0 个回复 - 1454 次查看 我现在的数据是某上市公司的股票的daily HPR，和大盘的daily return 时间跨度15年 如何通过stata求quarterly beta（15年每年4个季度，一共60个quarterly beta）并且导出？2015-5-13 20:43 - 江北岸 - Stata专版
0 个回复 - 1454 次查看 我现在的数据是某上市公司的股票的daily HPR，和大盘的daily return 时间跨度15年 如何通过stata求quarterly beta（15年每年4个季度，一共60个quarterly beta）并且导出？2015-5-13 20:43 - 江北岸 - Stata专版
stata统计时beta，margin都不允许怎么回事
1 个回复 - 1511 次查看 est tab m1 m2 m3, margin constant option margin not allowed est tab m1 m2 m3, beta option beta not allowed2014-4-2 20:53 - shth - Stata专版
1 个回复 - 1511 次查看 est tab m1 m2 m3, margin constant option margin not allowed est tab m1 m2 m3, beta option beta not allowed2014-4-2 20:53 - shth - Stata专版
stata中如何做脉冲响应函数使得输入不同beta值作出不同图
1 个回复 - 1906 次查看 比如这段 clear set obs 30 gen beta=0.8 gen j=_n-1 gen irf=beta^j tsset j tsline irf 如果要实现不同beta就必须用replace命令，有没有直接一段程序只要输入beta值即可得到相应的脉冲响应函数2014-3-15 20:27 - memelulu520 - Stata专版
1 个回复 - 1906 次查看 比如这段 clear set obs 30 gen beta=0.8 gen j=_n-1 gen irf=beta^j tsset j tsline irf 如果要实现不同beta就必须用replace命令，有没有直接一段程序只要输入beta值即可得到相应的脉冲响应函数2014-3-15 20:27 - memelulu520 - Stata专版
