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下学期要做一个基于GARCH模型计算VaR的课题，求推荐相关资料
8 个回复 - 1719 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
8 个回复 - 1719 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
请教GARCH模型计算VaR的问题
24 个回复 - 19353 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 19353 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH模型计算VaR
7 个回复 - 9327 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
7 个回复 - 9327 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
请教基于GARCH模型计算VaR的问题
4 个回复 - 1701 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1701 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
用GARCH模型计算VaR
5 个回复 - 6796 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
5 个回复 - 6796 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9486 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9486 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
shibor的garch模型计算VaR值的具体步骤
1 个回复 - 2165 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
1 个回复 - 2165 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
eviews关于根据GARCH模型计算VAR
2 个回复 - 2966 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
2 个回复 - 2966 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
如何用GARCH模型计算VaR
2 个回复 - 8072 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
2 个回复 - 8072 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
