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动态面板模型之 GMM 估计 (ssc install xtdpdgmm)
42 个回复 - 16073 次查看 完整 PPT 于此下载：2019-10-29 17:05 - 黃河泉 - Stata专版
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stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13902 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13902 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
xtdpdgmm命令
2 个回复 - 2104 次查看 请问有谁比较擅长这个命令吗，这个命令做系统gmm时，是不是需要分别设定差分和水平的工具变量？如果是的话，设定有要求吗，差分出现的变量水平必须也要出现吗？2021-3-30 18:46 - real-ymj - Stata专版
2 个回复 - 2104 次查看 请问有谁比较擅长这个命令吗，这个命令做系统gmm时，是不是需要分别设定差分和水平的工具变量？如果是的话，设定有要求吗，差分出现的变量水平必须也要出现吗？2021-3-30 18:46 - real-ymj - Stata专版
求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
spregdpd（xtdpdsys）是否为空间GMM？
1 个回复 - 2009 次查看 如题，spregdpd（xtdpdsys）这个代码是否为空间GMM的估计方法？2019-6-5 15:50 - 张淼儿 - Stata专版
1 个回复 - 2009 次查看 如题，spregdpd（xtdpdsys）这个代码是否为空间GMM的估计方法？2019-6-5 15:50 - 张淼儿 - Stata专版
请问用XTDPDSYS做GMM估计后怎么计算HANSEN统计量
8 个回复 - 5507 次查看 是不是xtdpdsys只能得到sargan统计量？还是可以通过什么命令来获得hansen统计量？ 如何选择是用xtdpdsys命令来做动态面板数据，还是用xtabond2?2015-10-22 19:28 - delo - Stata专版
8 个回复 - 5507 次查看 是不是xtdpdsys只能得到sargan统计量？还是可以通过什么命令来获得hansen统计量？ 如何选择是用xtdpdsys命令来做动态面板数据，还是用xtabond2?2015-10-22 19:28 - delo - Stata专版
系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗？
2 个回复 - 2192 次查看 各位懂计量的前辈，我最近在写论文遇到这样一个问题。问题如下： 系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗？ 麻烦各位能够帮一下我，指点迷津。谢谢大家了。2014-2-26 22:09 - yinshixue - Stata专版
2 个回复 - 2192 次查看 各位懂计量的前辈，我最近在写论文遇到这样一个问题。问题如下： 系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗？ 麻烦各位能够帮一下我，指点迷津。谢谢大家了。2014-2-26 22:09 - yinshixue - Stata专版
请教：用xtdpd进行gmm估计后可否做hansen检验
4 个回复 - 4010 次查看 在使用xtdpd命令后，有没有单独的扩展可以做hansen J 检验（如果设定vce(robust)，则无法做sargan检验）？ 超慢老爷机，有点吃不消xtabond2 ><2010-3-12 13:00 - iqwolf - Stata专版
4 个回复 - 4010 次查看 在使用xtdpd命令后，有没有单独的扩展可以做hansen J 检验（如果设定vce(robust)，则无法做sargan检验）？ 超慢老爷机，有点吃不消xtabond2 ><2010-3-12 13:00 - iqwolf - Stata专版
求xtdpdsys做系统GMM地命令书写格式
4 个回复 - 14373 次查看 我现在研究的课题变量包括，ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty lngovinc lngovexp year，其中ls是被解释变量，lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty 是内生变量，用滞后一期值做工具变量；lngovinc lngovexp year是外生 ...2014-8-15 10:25 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 14373 次查看 我现在研究的课题变量包括，ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty lngovinc lngovexp year，其中ls是被解释变量，lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty 是内生变量，用滞后一期值做工具变量；lngovinc lngovexp year是外生 ...2014-8-15 10:25 - NJUMG1202 - Stata专版
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10639 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10639 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
询问系统GMM中xtdpdsys和xtabond2命令中的robust有区别吗
15 个回复 - 7700 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
15 个回复 - 7700 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗
0 个回复 - 1140 次查看 各位懂计量的前辈，我最近在写论文遇到这样一个问题。问题如下： 系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗？ 麻烦各位能够帮一下我，指点迷津。谢谢大家了。2014-2-26 22:06 - yinshixue - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1140 次查看 各位懂计量的前辈，我最近在写论文遇到这样一个问题。问题如下： 系统GMMM估计中，利用xtdpd命令可以得到hansen值吗？ 麻烦各位能够帮一下我，指点迷津。谢谢大家了。2014-2-26 22:06 - yinshixue - 计量经济学与统计软件
我在用系统GMM估计时，运用xtdpdsys指令后，提示variable L not found.这是因为什么呢
12 个回复 - 12815 次查看 如题。求。急急急。。。2013-3-6 11:14 - 西域畅畅 - Stata专版
12 个回复 - 12815 次查看 如题。求。急急急。。。2013-3-6 11:14 - 西域畅畅 - Stata专版
请问用XTDPDSYS做GMM估计后怎么计算HANSEN统计量
2 个回复 - 3085 次查看 xtabond2可以得到hansen统计量，但是貌似不能设置前定变量。xtdpdsys做gmm估计可以设置前定变量，不过不显示hansen 统计量，可以用其他方法得到吗？sargan不能检验异方差扰动项的模型 复制搜索 复制搜索 复制 ...2012-7-28 16:44 - evare3 - Stata专版
2 个回复 - 3085 次查看 xtabond2可以得到hansen统计量，但是貌似不能设置前定变量。xtdpdsys做gmm估计可以设置前定变量，不过不显示hansen 统计量，可以用其他方法得到吗？sargan不能检验异方差扰动项的模型 复制搜索 复制搜索 复制 ...2012-7-28 16:44 - evare3 - Stata专版
谁能帮我分析下分别用xtabond2 和xtdpd进行GMM估计的结果？
2 个回复 - 4720 次查看 谁能帮我看看分别用xtabond2 和xtdpd 哪个结果好些吗？怎么分析呢？ 1、xtabond2命令的结果： xtabond2 lev l.lev size pro tang ndts liqu pca inop baoliu yingyun,gmm(lev size pro tang ndts liqu pca in ...2011-6-28 09:56 - bear1008 - Stata专版
2 个回复 - 4720 次查看 谁能帮我看看分别用xtabond2 和xtdpd 哪个结果好些吗？怎么分析呢？ 1、xtabond2命令的结果： xtabond2 lev l.lev size pro tang ndts liqu pca inop baoliu yingyun,gmm(lev size pro tang ndts liqu pca in ...2011-6-28 09:56 - bear1008 - Stata专版
