结果：找到“有效久期”相关内容5个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融数学课件、模拟试题、思维导图、教学大纲、复习提纲等1 个回复 - 823 次查看 PS：资料包中只有课件和习题以及导图，没有涉及版权的图书文件，需要图书的请自行购买。谢谢 其中，课件的制作参考依据是：金融数学（第7版）中国人民大学出版社，2021版。和John Hull, 期权、期货和其他衍生产品 ...2022-9-3 10:25 - wz151400 - 现金交易版
为什么用有效久期估计的是修正久期而不是美元久期呢？
1 个回复 - 4585 次查看 美元久期的几何意义不是斜率吗？为什么用有效久期几何意义也是斜率估计的是修正久期而不是美元久期呢？2014-10-7 19:43 - lucifelll - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 4585 次查看 美元久期的几何意义不是斜率吗？为什么用有效久期几何意义也是斜率估计的是修正久期而不是美元久期呢？2014-10-7 19:43 - lucifelll - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[提问]关于Asset Backed Security有效久期和OAS的关系？
9 个回复 - 4467 次查看 请问为什么对于ABS来说，effective duration越大，OAS和option costs就越高？2014-5-29 14:14 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 4467 次查看 请问为什么对于ABS来说，effective duration越大，OAS和option costs就越高？2014-5-29 14:14 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
修正久期与有效久期的比较
1 个回复 - 13993 次查看 对于有内嵌期权的债券，其修正久期与有效久期不同。为什么？请大侠从callable和putable分别解释。2013-3-12 00:48 - ethanfly - Forum
1 个回复 - 13993 次查看 对于有内嵌期权的债券，其修正久期与有效久期不同。为什么？请大侠从callable和putable分别解释。2013-3-12 00:48 - ethanfly - Forum
为什么callable债券的有效久期和修正久期应该很接近呢?
0 个回复 - 1797 次查看 恩,是notes的P149那道综合题的第5个小问题,让判断哪个是putable,然后答案说如果是callable的话,应该有效久期和修正久期应该很接近,因为callable的市场价格显著低于回购价格?2010-5-6 09:12 - random_uibe - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1797 次查看 恩,是notes的P149那道综合题的第5个小问题,让判断哪个是putable,然后答案说如果是callable的话,应该有效久期和修正久期应该很接近,因为callable的市场价格显著低于回购价格?2010-5-6 09:12 - random_uibe - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
