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重要性抽样方法的最小二乘蒙特卡洛算法的matlab实现
0 个回复 - 3738 次查看 现在正在写美式期权定价的毕业论文，需要知道MATLAB的源代码，请各位大神帮帮忙2015-1-14 01:57 - shendan11998899 - 爱问频道
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和/或重要性抽样
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文介绍了概率图形模型的重要性抽样和/或方法。与重要性采样相反，和/或重要性采样将样本缓存在和/或空间中，然后从存储的样本中提取新的样本均值。我们证明了和/或重要性抽样可能比重要性抽样具有更低的 ...2022-4-4 19:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文介绍了概率图形模型的重要性抽样和/或方法。与重要性采样相反，和/或重要性采样将样本缓存在和/或空间中，然后从存储的样本中提取新的样本均值。我们证明了和/或重要性抽样可能比重要性抽样具有更低的 ...2022-4-4 19:50 - nandehutu2022 - Forum
AIS-BN：一种自适应证据重要性抽样算法
大型贝叶斯网络中的推理
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 在大型贝叶斯网络模型中，随机抽样算法是精确算法的一种有吸引力的替代方法，但在证据极不可能的情况下，随机抽样算法在证据推理中表现不佳。为了解决这一问题，我们提出了一种自适应重要性抽样算法AIS-B ...2022-4-2 19:05 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 在大型贝叶斯网络模型中，随机抽样算法是精确算法的一种有吸引力的替代方法，但在证据极不可能的情况下，随机抽样算法在证据推理中表现不佳。为了解决这一问题，我们提出了一种自适应重要性抽样算法AIS-B ...2022-4-2 19:05 - nandehutu2022 - Forum
规则随机游动的状态无关重要性抽样
可变增量
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 我们开发了基于重要性抽样的有效模拟技术，用于三种常见的罕见事件概率，这些事件概率与具有I.I.D.的随机游动有关。有规律地变化的增量；即，1)大偏差概率，2)水平交叉概率，3)再生周期内的水平交叉概率。 ...2022-3-30 18:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 我们开发了基于重要性抽样的有效模拟技术，用于三种常见的罕见事件概率，这些事件概率与具有I.I.D.的随机游动有关。有规律地变化的增量；即，1)大偏差概率，2)水平交叉概率，3)再生周期内的水平交叉概率。 ...2022-3-30 18:00 - nandehutu2022 - Forum
一般混合类的自适应重要性抽样
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种自适应算法，迭代更新混合重要抽样密度的权值和分量参数，以优化用熵准则度量的重要抽样性能。结果表明，该方法适用于重要抽样密度的广泛类别，其中特别包括多元学生t分布的混合。在人工和 ...2022-3-19 11:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种自适应算法，迭代更新混合重要抽样密度的权值和分量参数，以优化用熵准则度量的重要抽样性能。结果表明，该方法适用于重要抽样密度的广泛类别，其中特别包括多元学生t分布的混合。在人工和 ...2022-3-19 11:35 - mingdashike22 - Forum
稀有事件模拟的有效重要性抽样
应用程序
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 重要性抽样是减少Monte Carlo估计方差的有力工具。基于参数族内Monte Carlo估计方差最小的准则，给出了求最优倾角测度的一般方法。为此，当底层分布的矩母函数存在时，我们得到了最优交替分布的一个简单而 ...2022-3-10 14:20 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 重要性抽样是减少Monte Carlo估计方差的有力工具。基于参数族内Monte Carlo估计方差最小的准则，给出了求最优倾角测度的一般方法。为此，当底层分布的矩母函数存在时，我们得到了最优交替分布的一个简单而 ...2022-3-10 14:20 - kedemingshi - Forum
基于有效重要性抽样的隐马尔可夫模型估计
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 给定一个离散时间有限状态隐马尔可夫模型的观测序列，我们想估计一个统计量的抽样分布。利用bootstrap方法逼近多维参数的置信域。在此背景下，我们提出了一个有效模拟的重要抽样公式。我们的方法包括围绕 ...2022-3-8 14:56 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 给定一个离散时间有限状态隐马尔可夫模型的观测序列，我们想估计一个统计量的抽样分布。利用bootstrap方法逼近多维参数的置信域。在此背景下，我们提出了一个有效模拟的重要抽样公式。我们的方法包括围绕 ...2022-3-8 14:56 - 能者818 - Forum
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
Libor市场模型的最小二乘重要性抽样
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
关于蒙特卡洛方法中的重要性抽样
2 个回复 - 2520 次查看 请问有哪位大神清楚重要性抽样的编码过程，或者是否有相关的书籍推荐，急用！！！谢谢！2018-9-6 21:03 - 还好HU - Stata专版
2 个回复 - 2520 次查看 请问有哪位大神清楚重要性抽样的编码过程，或者是否有相关的书籍推荐，急用！！！谢谢！2018-9-6 21:03 - 还好HU - Stata专版
