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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
ARCH和GARCH模型讲义0 个回复 - 1347 次查看 一、金融时间序列的特点条件分布：ARCH和GARCH 寻找其他分布形式来描述，主要有t分布，GED分布和g&h分布 二、ARCH模型 ARCH，autoregressive conditionally heteroscedastic，自回归条件异方差模型 条件：在时 ...2018-5-6 17:45 - daka123 - 现金交易版
如何估计新息为肥尾分布（非t、ged分布）的模型？
1 个回复 - 4216 次查看 t分布、ged分布并不能很好刻画金融市场肥尾特征，通常采用更灵活的稳定分布和双曲分布，请高手指点肥尾GARCH模型的估计2009-9-30 16:47 - harryzhang - R语言论坛
1 个回复 - 4216 次查看 t分布、ged分布并不能很好刻画金融市场肥尾特征，通常采用更灵活的稳定分布和双曲分布，请高手指点肥尾GARCH模型的估计2009-9-30 16:47 - harryzhang - R语言论坛
MATLAB2010a没有GED分布---我该怎么办？？？？？
4 个回复 - 3312 次查看 MATLAB2010a中没有GED分布，请问该怎么解决？ 是自己定义一个分布函数还是找一个现成的函数，要求其他函数能够引用，就像引用正态分布一样，指定分布名称和参数就能引用，有没有哪位大侠有现成的函数？谢谢！ ...2011-4-16 20:29 - baiygggg - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3312 次查看 MATLAB2010a中没有GED分布，请问该怎么解决？ 是自己定义一个分布函数还是找一个现成的函数，要求其他函数能够引用，就像引用正态分布一样，指定分布名称和参数就能引用，有没有哪位大侠有现成的函数？谢谢！ ...2011-4-16 20:29 - baiygggg - MATLAB等数学软件专版
用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1781 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1781 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
用matlab求ged分布下cvar值
0 个回复 - 385 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 385 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
[求助]GED分布
4 个回复 - 7061 次查看 急求：如何得到GED(x,d)的分布值？ 没有查到它的分布表，是否需要编程？ 在线等！！！ [此贴子已经被作者于2007-3-13 10:31:31编辑过]2007-3-13 10:16 - oldoddm - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7061 次查看 急求：如何得到GED(x,d)的分布值？ 没有查到它的分布表，是否需要编程？ 在线等！！！ [此贴子已经被作者于2007-3-13 10:31:31编辑过]2007-3-13 10:16 - oldoddm - 计量经济学与统计软件
Sged分布的概率积分转换
3 个回复 - 1705 次查看 求助各位大佬！想要用copula-garch模型，在用garch模型得出残差序列服从Sged（Skewed-GED）分布,想问一下对于这种分布的概率积分转换用matlab应该怎么实现呀？或者有什么软件可以实现这个？非常感谢！2020-4-5 01:28 - Katherine-R - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1705 次查看 求助各位大佬！想要用copula-garch模型，在用garch模型得出残差序列服从Sged（Skewed-GED）分布,想问一下对于这种分布的概率积分转换用matlab应该怎么实现呀？或者有什么软件可以实现这个？非常感谢！2020-4-5 01:28 - Katherine-R - 计量经济学与统计软件
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
用R语言怎么求t分布GED分布的分位数？
0 个回复 - 4460 次查看 目前已经将GARCH-T和GARCH-GED模型做出来了，接下来要求VaR了，T分布和GED分布的分位数怎么求？各位路过的大神帮帮我吧，论文亟待拯救2022-2-21 00:27 - 山间青松 - R语言论坛
0 个回复 - 4460 次查看 目前已经将GARCH-T和GARCH-GED模型做出来了，接下来要求VaR了，T分布和GED分布的分位数怎么求？各位路过的大神帮帮我吧，论文亟待拯救2022-2-21 00:27 - 山间青松 - R语言论坛
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3606 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
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求教，garch—ged分布求var
1 个回复 - 4322 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4322 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
如何用matlab计算garch模型t分布和ged分布的分位数？
5 个回复 - 4346 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
5 个回复 - 4346 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定
25 个回复 - 18803 次查看 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定2006-6-15 00:07 - lhsfs - 计量经济学与统计软件
25 个回复 - 18803 次查看 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定2006-6-15 00:07 - lhsfs - 计量经济学与统计软件
EViews编程求GED分布的分位数
14 个回复 - 13184 次查看 如题，请如何在EViews中编程求出GED分布的分位数？ 看到论坛有人说用@qged（a，v） 但是具体的操作过程不明白，还请高手指点一二，非常感谢！2011-5-11 15:14 - letfall - EViews专版
14 个回复 - 13184 次查看 如题，请如何在EViews中编程求出GED分布的分位数？ 看到论坛有人说用@qged（a，v） 但是具体的操作过程不明白，还请高手指点一二，非常感谢！2011-5-11 15:14 - letfall - EViews专版
残差在GED分布下的GARCH模型不满足平稳性条件
0 个回复 - 980 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
0 个回复 - 980 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
GED分布的分位数怎么求
18 个回复 - 21448 次查看 做出了GED-GARCH模型，接下来要求VaR了，GED分布的分位数怎么求？2011-9-7 16:49 - chengsf08 - EViews专版
18 个回复 - 21448 次查看 做出了GED-GARCH模型，接下来要求VaR了，GED分布的分位数怎么求？2011-9-7 16:49 - chengsf08 - EViews专版
如何产生服从t分布或ged分布的随机数？
4 个回复 - 8987 次查看 利用eviews如何产生服从t分布或ged分布的随机数？ 或者告诉我matlab等其他软件也行啊，我借鉴一下，谢谢大家了啊！2010-9-7 10:02 - zoezhang1987 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 8987 次查看 利用eviews如何产生服从t分布或ged分布的随机数？ 或者告诉我matlab等其他软件也行啊，我借鉴一下，谢谢大家了啊！2010-9-7 10:02 - zoezhang1987 - MATLAB等数学软件专版
时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛
8 个回复 - 4777 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
8 个回复 - 4777 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
Eviews求GED分布的95%分位数对应的分位点
4 个回复 - 5800 次查看 我就想求个GED分布95%分位数对应的分位点，数据是用SAS做的，没有学过Eviews。想请问Eviews在没有数据的的情况下编程可以出结果吗？比方说我就写一个!s=1 !s=s+1 然后运行。它说!s successfully computed，可是! ...2015-4-8 09:24 - xiaoyezi61 - EViews专版
4 个回复 - 5800 次查看 我就想求个GED分布95%分位数对应的分位点，数据是用SAS做的，没有学过Eviews。想请问Eviews在没有数据的的情况下编程可以出结果吗？比方说我就写一个!s=1 !s=s+1 然后运行。它说!s successfully computed，可是! ...2015-4-8 09:24 - xiaoyezi61 - EViews专版
如何做样本数据与特定参数的GED分布的对比图？
1 个回复 - 1015 次查看 请问如何做我的样本数据与特定参数的GED分布的对比图？望大家指教，谢谢~2016-1-27 17:04 - fewerfewer - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1015 次查看 请问如何做我的样本数据与特定参数的GED分布的对比图？望大家指教，谢谢~2016-1-27 17:04 - fewerfewer - MATLAB等数学软件专版
关于GED分布参数V的估计方法
2 个回复 - 4639 次查看 Eviews中对数据进行GARCH族建模，利用GED分布的计算VaR，这里GED分布的V参数怎么得出的？？2014-4-26 13:17 - ttshark - EViews专版
2 个回复 - 4639 次查看 Eviews中对数据进行GARCH族建模，利用GED分布的计算VaR，这里GED分布的V参数怎么得出的？？2014-4-26 13:17 - ttshark - EViews专版
[求助]用GARCH模型求VaR时如何计算GED分布和t分布下的分位数
2 个回复 - 7362 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 7362 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
[求助]用GARCH模型求VaR时GED分布和t分布的分位数如何求出
3 个回复 - 5750 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
3 个回复 - 5750 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
S-Plus怎么估计figarch的其他分布的，比如t分布，GED分布
1 个回复 - 1247 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
1 个回复 - 1247 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
求教，garch—ged分布求var
2 个回复 - 1644 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 13:15 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1644 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 13:15 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
关于GED分布求助！！！！！！！！
1 个回复 - 1425 次查看 最近在熟悉R，请问大家用R软件抽服从GED分布的命令是什么？？？大家有知道的么。非常感谢！！！2013-1-10 18:57 - 2710202012 - R语言论坛
1 个回复 - 1425 次查看 最近在熟悉R，请问大家用R软件抽服从GED分布的命令是什么？？？大家有知道的么。非常感谢！！！2013-1-10 18:57 - 2710202012 - R语言论坛
新息为非为分布（非t、ged分布）的GARCH模型如何估计？
2 个回复 - 2280 次查看 t分布、广义误差分布并不能很好刻画金融市场的肥尾特征，请高手指点如何估计肥尾的GARCH模型。2009-9-30 16:43 - harryzhang - 求助成功区
2 个回复 - 2280 次查看 t分布、广义误差分布并不能很好刻画金融市场的肥尾特征，请高手指点如何估计肥尾的GARCH模型。2009-9-30 16:43 - harryzhang - 求助成功区
[原创]请教高手关于GED分布
1 个回复 - 2492 次查看 我们假定一个序列服从GED分布,如何估计出它的自由度啊还有如何做图不同自由度的GEG概率密度分布在做论文急啊!!2008-4-26 16:46 - yuchunhua - EViews专版
1 个回复 - 2492 次查看 我们假定一个序列服从GED分布,如何估计出它的自由度啊还有如何做图不同自由度的GEG概率密度分布在做论文急啊!!2008-4-26 16:46 - yuchunhua - EViews专版
STATA在进行GARCH估计时能指定随机变量服从GED分布吗？
4 个回复 - 3564 次查看 STATA在进行GARCH估计时能不能指定随机变量服从GED分布？我以前用EVIEWS做的时候可以直接在选项中选，不过最近EVEIWS6坏了又找不到能用的破解只好用STATA。 话说回来，用过STATA后才知道有这么美妙的软件，比EVIE ...2009-10-5 19:30 - nena2749 - Stata专版
4 个回复 - 3564 次查看 STATA在进行GARCH估计时能不能指定随机变量服从GED分布？我以前用EVIEWS做的时候可以直接在选项中选，不过最近EVEIWS6坏了又找不到能用的破解只好用STATA。 话说回来，用过STATA后才知道有这么美妙的软件，比EVIE ...2009-10-5 19:30 - nena2749 - Stata专版
求助GED分布函数和偏态t分布函数
1 个回复 - 3210 次查看 请问各位大侠，谁知道GED（广义误差分布）和偏态t分布的分布 函数是什么吗？说出公式就行了，不胜感激！2010-9-12 10:10 - 2009110372 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3210 次查看 请问各位大侠，谁知道GED（广义误差分布）和偏态t分布的分布 函数是什么吗？说出公式就行了，不胜感激！2010-9-12 10:10 - 2009110372 - 计量经济学与统计软件
求助：EVIEWS 画GED分布的密度函数和分布函数
2 个回复 - 4505 次查看 如题，已知GED-Parameter可以画出GED分布的密度函数和分布函数吗？？怎么画啊？研究了好久都没研究出来~2010-9-13 16:49 - marburg - EViews专版
2 个回复 - 4505 次查看 如题，已知GED-Parameter可以画出GED分布的密度函数和分布函数吗？？怎么画啊？研究了好久都没研究出来~2010-9-13 16:49 - marburg - EViews专版
急，求GED分布的分位数！
1 个回复 - 3034 次查看 如题，已知广义误差分布的参数，如何求给定概率水平的分位数，请高手赐教！2009-1-10 20:31 - whwdyj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3034 次查看 如题，已知广义误差分布的参数，如何求给定概率水平的分位数，请高手赐教！2009-1-10 20:31 - whwdyj - 计量经济学与统计软件
请教：哪位高人指点一下：怎么样用matlab得到指定参数的GED分布的累计概率分布图？
0 个回复 - 2787 次查看 请教：哪位高人指点一下：怎么样用matlab得到指定参数的GED分布的累计概率分布图？用Eviews也可啊2008-5-6 15:36 - 鹰击长空555 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2787 次查看 请教：哪位高人指点一下：怎么样用matlab得到指定参数的GED分布的累计概率分布图？用Eviews也可啊2008-5-6 15:36 - 鹰击长空555 - 计量经济学与统计软件
