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1990-2021年股价效应指标EXRET0 个回复 - 602 次查看 1.计算说明 股价效应指标(EXRET) 我们定义盈余公告股价效应指标为公告日附近3个交易日([-1,0,1])经过市场调整的持有到期收益率(BHAR),具体计算方法为： 其中： BHRi,t表示股票i在会计年度t的持有到期收益率 B ...2022-9-25 22:31 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年投资者意见分歧DIFOPN和投资者意见分歧变动指标ADIFOPN0 个回复 - 601 次查看 1.计算说明 借鉴Boehme等(2005)的研究，采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧(DIFOPN)的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200,-11])股票日换手率的算术平均值③。 此 ...2022-9-25 20:37 - zq1069321348 - 现金交易版
投资者意见分歧和股价效应计算Stata代码（附A股2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 3875 次查看 投资者意见分歧和股价效应 计算说明 [*]投资者意见分歧指标（DIFOPN） 采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200， ...2022-6-11 14:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
请教一下股票收益数据构建arima模型
0 个回复 - 478 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
0 个回复 - 478 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
股票收益数据
1 个回复 - 664 次查看 Industry-adjusted return of the equal-weight extreme loser (winner) decile excluding stock i 这是什么意思？2021-11-21 16:23 - 登风当百里 - 悬赏大厅
1 个回复 - 664 次查看 Industry-adjusted return of the equal-weight extreme loser (winner) decile excluding stock i 这是什么意思？2021-11-21 16:23 - 登风当百里 - 悬赏大厅
跪求求股票收益数据
2 个回复 - 1492 次查看 我想要A股的每只股票从2003年到现在的每月收益表，请问哪位大神有，又或者有什么途径可以获得，我不像一个个算啊2015-2-1 20:39 - 雪琦 - 爱问频道
2 个回复 - 1492 次查看 我想要A股的每只股票从2003年到现在的每月收益表，请问哪位大神有，又或者有什么途径可以获得，我不像一个个算啊2015-2-1 20:39 - 雪琦 - 爱问频道
求CCER中2008年至2009年股票收益数据
0 个回复 - 1247 次查看 本人因写文章需要，求CCER中下列数据： （1）2008年10月1日至2009年5月31日，“两个市场算术平均指数”和“两个市场加权平均流通指数”，指标取“回报率”； （2）2008年10月1日至2009年5月31日，沪深两市各股日“ ...2009-11-22 22:15 - jesusboy - 数据求助
0 个回复 - 1247 次查看 本人因写文章需要，求CCER中下列数据： （1）2008年10月1日至2009年5月31日，“两个市场算术平均指数”和“两个市场加权平均流通指数”，指标取“回报率”； （2）2008年10月1日至2009年5月31日，沪深两市各股日“ ...2009-11-22 22:15 - jesusboy - 数据求助
