结果：找到“garch模型 波动率”相关内容44个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4138 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4138 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2918 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2918 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响
3 个回复 - 2463 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2463 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 791 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 791 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
在研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响，能不能用GARCH模型研究？
2 个回复 - 1037 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
2 个回复 - 1037 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
GARCH模型测量波动率的问题
3 个回复 - 4991 次查看 在写论文，关于关于人民币汇率波动需要数据，按照参考文献一般用GARCH模型来测量，但是现在不懂怎么 用这个模型，因为波动率只是之后的模型的一部分，还有其他的内容，怎么把波动率算出来，需要年度数据，可以用月度 ...2011-1-26 12:33 - ellehrui - EViews专版
3 个回复 - 4991 次查看 在写论文，关于关于人民币汇率波动需要数据，按照参考文献一般用GARCH模型来测量，但是现在不懂怎么 用这个模型，因为波动率只是之后的模型的一部分，还有其他的内容，怎么把波动率算出来，需要年度数据，可以用月度 ...2011-1-26 12:33 - ellehrui - EViews专版
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2457 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2457 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
GARCH模型返回的拟合值是当期的波动率还是预测的下一期波动率？
4 个回复 - 9070 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
4 个回复 - 9070 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
Garch模型提取波动率的步骤
0 个回复 - 2060 次查看 毕业论文做的融资融券与股价波动率之间的关系研究，用的18只股票2010年至2015年的日收盘价，想建立Garch（1，1）提取每只股票的波动率，具体操作过程中需要检验是否存在arch效应吗，还是直接建立就可以？建立后得出模 ...2017-4-23 11:34 - 贱内1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2060 次查看 毕业论文做的融资融券与股价波动率之间的关系研究，用的18只股票2010年至2015年的日收盘价，想建立Garch（1，1）提取每只股票的波动率，具体操作过程中需要检验是否存在arch效应吗，还是直接建立就可以？建立后得出模 ...2017-4-23 11:34 - 贱内1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何提取garch模型中波动率的数据（R软件）
11 个回复 - 13612 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
11 个回复 - 13612 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
【求助】得到GARCH模型后如何得到波动率估计序列？
5 个回复 - 8225 次查看 毕业论文急需，已用SAS得到GARCH模型及其参数，想用它的波动率序列（条件方差）来计算VaR，求大牛指明详细步骤。。。2015-3-23 11:39 - yet123 - SAS专版
5 个回复 - 8225 次查看 毕业论文急需，已用SAS得到GARCH模型及其参数，想用它的波动率序列（条件方差）来计算VaR，求大牛指明详细步骤。。。2015-3-23 11:39 - yet123 - SAS专版
[求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？
2 个回复 - 3258 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
2 个回复 - 3258 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
求解GARCH模型可以用于成交量波动率分析吗？
5 个回复 - 2542 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2542 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
garch模型matlab建模 波动率预测
0 个回复 - 3448 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
0 个回复 - 3448 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
GARCH模型提取波动率数据
1 个回复 - 5973 次查看 用STATA做出GARCH模型后，如果要提取出均值方程的残差项和波动率序列，除了手动输入表达式计算外，还有没有更快捷的命令？2013-1-8 09:16 - crazygod - Stata专版
1 个回复 - 5973 次查看 用STATA做出GARCH模型后，如果要提取出均值方程的残差项和波动率序列，除了手动输入表达式计算外，还有没有更快捷的命令？2013-1-8 09:16 - crazygod - Stata专版
Eviews操作，关于GARCH模型引入虚拟变量，关于我国股市波动率问题
4 个回复 - 2385 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
4 个回复 - 2385 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
[求助]GARCH模型如何计算公司股权市值波动率？
3 个回复 - 10240 次查看 如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。2006-10-21 16:41 - strong1203 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 10240 次查看 如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。2006-10-21 16:41 - strong1203 - 计量经济学与统计软件
如何用EGARCH模型算汇率的波动率
2 个回复 - 3253 次查看 小弟已经把EGARCH的方程估计出来了，怎么算EGARCH的方差得到汇率的波动率，请各位大牛指教！2012-6-18 15:32 - ft2565823 - EViews专版
2 个回复 - 3253 次查看 小弟已经把EGARCH的方程估计出来了，怎么算EGARCH的方差得到汇率的波动率，请各位大牛指教！2012-6-18 15:32 - ft2565823 - EViews专版
关于用CGARCH模型研究股票市场波动率的几个问题
1 个回复 - 3320 次查看 最近在看陈灯塔老师的应用经济计量学高级讲义，并结合书中的例子研究中国股票市场的波动率，书的第六讲ARCH模型为我提供了很大的帮助。我估计出的CGARCH模型中，有两个问题一种弄不明白。一是在引入非对称项后，短期 ...2013-5-13 23:17 - wusi343922710 - EViews专版
1 个回复 - 3320 次查看 最近在看陈灯塔老师的应用经济计量学高级讲义，并结合书中的例子研究中国股票市场的波动率，书的第六讲ARCH模型为我提供了很大的帮助。我估计出的CGARCH模型中，有两个问题一种弄不明白。一是在引入非对称项后，短期 ...2013-5-13 23:17 - wusi343922710 - EViews专版
［求助］GARCH模型进行波动率估计
1 个回复 - 2633 次查看 在做一个实证的文章，中间需要估计波动率序列，现在参数都估计出来了之后 波动率的序列生不出来。。。 比如说sigma方=截距+a*ARCH项+b*GARCH项 这里ARCH项好算 但是GARCH项是不知道的 最后怎么能算出波动率 ...2010-3-29 16:59 - candidy - EViews专版
1 个回复 - 2633 次查看 在做一个实证的文章，中间需要估计波动率序列，现在参数都估计出来了之后 波动率的序列生不出来。。。 比如说sigma方=截距+a*ARCH项+b*GARCH项 这里ARCH项好算 但是GARCH项是不知道的 最后怎么能算出波动率 ...2010-3-29 16:59 - candidy - EViews专版
有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？
2 个回复 - 1732 次查看 有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？2010-8-14 10:34 - sapphireruby999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1732 次查看 有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？2010-8-14 10:34 - sapphireruby999 - 计量经济学与统计软件
如何用GARCH模型计算波动率，紧急求助！
4 个回复 - 5583 次查看 如何用GARCH模型计算波动率，约翰的那本书里面用CARCH怎么确定参数的啊，没说清楚，希望大家帮帮忙，正在做论文2011-4-1 23:34 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5583 次查看 如何用GARCH模型计算波动率，约翰的那本书里面用CARCH怎么确定参数的啊，没说清楚，希望大家帮帮忙，正在做论文2011-4-1 23:34 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
GARCH模型如何计算公司股权市值波动率？
2 个回复 - 5488 次查看 如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。2006-10-21 16:45 - strong1203 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5488 次查看 如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。2006-10-21 16:45 - strong1203 - 金融学（理论版）
用garch模型如何得到波动率
3 个回复 - 6425 次查看 估计出资产合适的GARCH模型,但如何可得到它的波动率呢?2009-8-13 22:31 - zhangsulinwien - EViews专版
3 个回复 - 6425 次查看 估计出资产合适的GARCH模型,但如何可得到它的波动率呢?2009-8-13 22:31 - zhangsulinwien - EViews专版
[求助]GAUSS做anst-GARCH模型求波动率具体如何操作啊？
0 个回复 - 1769 次查看 知道在GAUSS可以做anst-GARCH模型求波动率,但是具体如何操作，大侠帮忙啊？哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:08 - qianqian266520 - Gauss专版
0 个回复 - 1769 次查看 知道在GAUSS可以做anst-GARCH模型求波动率,但是具体如何操作，大侠帮忙啊？哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:08 - qianqian266520 - Gauss专版
