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【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6289 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
大佬们，怎么计算窗口期，整体的平均超额收益率啊，每个公司的我算出来了，整体不知道
2 个回复 - 3047 次查看 每个公司在窗口期的超额收益率和累计超额收益率我算出来了，但是整体的每一天的平均超额收益率AAR不知道怎么算2020-3-25 18:42 - leizhuan6261 - Stata专版
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fama french模型中求月平均超额收益率
1 个回复 - 1603 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 1603 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
运用事件分析法进行实证研究的时候如何计算平均超额收益率和平均累计收益率
0 个回复 - 2479 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 2479 次查看 个人因为论文原因，要运用到事件分析法，但是由于对于其中计算中包含的估计区间和累计异常报酬率的计算理解并不是十分到位。想寻求懂事件分析模型的大神帮忙解答2016-4-22 11:27 - 惊天感叹号 - CPA注册会计师及其他财会考证
平均超额收益率，怎么做T检验?悬赏20个论坛币！
4 个回复 - 10631 次查看 问题：平均超额收益率（AAR）是对某个时间点（0或者+1）的样本超额收益率（AR）求和之后除以样本数而取得的平均值，表现为某一时间点对应一个具体值（如等于1.5）。问题来了：那么，如何对AAR进行T检验？能对一个具体 ...2011-2-12 21:04 - mathnov - 爱问频道
4 个回复 - 10631 次查看 问题：平均超额收益率（AAR）是对某个时间点（0或者+1）的样本超额收益率（AR）求和之后除以样本数而取得的平均值，表现为某一时间点对应一个具体值（如等于1.5）。问题来了：那么，如何对AAR进行T检验？能对一个具体 ...2011-2-12 21:04 - mathnov - 爱问频道
