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STATA|archlm检验高阶显著,如何选取模型?
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想引入(g)arch,做
archlm检验,得结果如下,似乎有无限的lag都是显著的,请问这种结果怎么看?
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
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2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
archlm命令为什么不能执行啊
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为什么说 this command only works after regress啊? 明明已经回归过了啊,回归结果都已经输出了
“arch lnp lnlp if t82,noconstant arch(1) garch(1) het(d)”
还有,为什么结果没有显示r方呢?
2018-2-11 18:38 - meijinewei - Stata专版
archlm检验问题
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我想做DCC-MGARCH模型 先对价格数据x进行了对数lnx处理并一阶差分变为价格变动率rx之后通过了平稳性检验,但是进行ARCHLM检验时发现价格变动率rx数据无法通过检验 但是原始价格数据x和对数处理后价格数据lnx可以通过 ...
2015-8-31 10:43 - 菊丸小小虾 - 计量经济学与统计软件