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Residual-based test for cointegration in models with Regime shifts
1 个回复 - 461 次查看 【作者(必填)】Gregory and Hansen 【文题(必填)】Residual-based test for cointegration in models with Regime shifts 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】2022-6-27 09:36 - sqy - 求助成功区
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Fourier ADL cointegration test to approximate smooth breaks
1 个回复 - 750 次查看 【作者(必填)】Piyali,Banerjee;Vladimir,Arcabic;Hyejin,Lee 【文题(必填)】Fourier ADL cointegration test to approximate smooth breaks with new evidence from Crude Oil Market 【年份(必填)】2017 ...2018-6-7 09:31 - hkswen - 求助成功区
1 个回复 - 750 次查看 【作者(必填)】Piyali,Banerjee;Vladimir,Arcabic;Hyejin,Lee 【文题(必填)】Fourier ADL cointegration test to approximate smooth breaks with new evidence from Crude Oil Market 【年份(必填)】2017 ...2018-6-7 09:31 - hkswen - 求助成功区
EViews中的Single-Equation Cointegration Test怎么实现？
4 个回复 - 7449 次查看 我想用EViews提供的Single-Equation Cointegration Test方法做协整检验。 根据它的用户手册Users Guide II第236页上的说明（附件中有一个截图可以看到相应说明），应该是打开一个估计的方程对象，选择View菜单，然后 ...2013-4-18 18:21 - yunxiangcao - EViews专版
4 个回复 - 7449 次查看 我想用EViews提供的Single-Equation Cointegration Test方法做协整检验。 根据它的用户手册Users Guide II第236页上的说明（附件中有一个截图可以看到相应说明），应该是打开一个估计的方程对象，选择View菜单，然后 ...2013-4-18 18:21 - yunxiangcao - EViews专版
Spurious regressions and residual-based tests for cointegration when regressors
2 个回复 - 892 次查看 Spurious regressions and residual-based tests for cointegration when regressors are cointegrated2015-9-26 10:51 - lucky187 - 求助成功区
2 个回复 - 892 次查看 Spurious regressions and residual-based tests for cointegration when regressors are cointegrated2015-9-26 10:51 - lucky187 - 求助成功区
Numerical Distribution Functions of Likelihood Ratio Tests for Cointegration
1 个回复 - 2269 次查看 2007-8-24 16:07 - xuehe - 计量经济学与统计软件
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文献求助：New Simple Tests for Panel Cointegration
3 个回复 - 874 次查看 求文献：New Simple Tests for Panel Cointegration Ｗｅｓｔｅｒｌｕｎｄ Ｊ．，２００５，Ｎｅｗ Ｓｉｍｐｌｅ Ｔｅｓｔｓ ｆｏｒ Ｐａｎｅｌ Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ［Ｊ］，Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ ...2018-8-13 01:31 - 天堂328 - Stata专版
3 个回复 - 874 次查看 求文献：New Simple Tests for Panel Cointegration Ｗｅｓｔｅｒｌｕｎｄ Ｊ．，２００５，Ｎｅｗ Ｓｉｍｐｌｅ Ｔｅｓｔｓ ｆｏｒ Ｐａｎｅｌ Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ［Ｊ］，Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ ...2018-8-13 01:31 - 天堂328 - Stata专版
Bootstrap testing for the null of no cointegration
1 个回复 - 507 次查看 【作者(必填)】Seo,M. 【文题(必填)】Bootstrap testing for the null of no cointegration in a threshold vector error correction model 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi ...2018-8-2 09:49 - hkswen - 求助成功区
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Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment
1 个回复 - 665 次查看 【作者(必填)】Daiki Maki and Shin-ichi Kitasaka 【文题(必填)】Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2018-8-1 22:23 - hkswen - 求助成功区
1 个回复 - 665 次查看 【作者(必填)】Daiki Maki and Shin-ichi Kitasaka 【文题(必填)】Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2018-8-1 22:23 - hkswen - 求助成功区
A simple method of testing for cointegration
1 个回复 - 487 次查看 【作者(必填)】Gabriel,V.J.;Psaradakis,Z. and Sola,M. 【文题(必填)】A simple method of testing for cointegration subject to multiple regime changes 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选 ...2018-6-14 13:48 - hkswen - 求助成功区
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求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令
0 个回复 - 788 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
0 个回复 - 788 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
请帮看下Johansen Fisher Panel Cointegration Test？ 谢谢！！！！！
4 个回复 - 4053 次查看 2009-8-18 20:05 - smile_lfy - EViews专版
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Testing cointegration between health care expenditure and GDP in Japan with ~~
0 个回复 - 1661 次查看 《Testing cointegration between health care expenditure and GDP in Japan with the presence of a regime shift》 此篇论文发表在2016年Applied Economics Letters上。 作者分析了过去二十年中日本人均生产总 ...2016-11-24 06:56 - DuShu16 - 卫生经济学
0 个回复 - 1661 次查看 《Testing cointegration between health care expenditure and GDP in Japan with the presence of a regime shift》 此篇论文发表在2016年Applied Economics Letters上。 作者分析了过去二十年中日本人均生产总 ...2016-11-24 06:56 - DuShu16 - 卫生经济学
递归协整步骤（Recursive Cointegration test）
2 个回复 - 2680 次查看 在eviews里面能做递归协整吗？要怎么做啊？要是eviews不能做，在哪个软件可以做？在建立workfile的时候是不是一定要选择时间时间序列数据而不能是截面数据？求大神解答。2015-3-19 17:31 - 弦冰冷铁 - EViews专版
2 个回复 - 2680 次查看 在eviews里面能做递归协整吗？要怎么做啊？要是eviews不能做，在哪个软件可以做？在建立workfile的时候是不是一定要选择时间时间序列数据而不能是截面数据？求大神解答。2015-3-19 17:31 - 弦冰冷铁 - EViews专版
johansen协整 经典 Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in
0 个回复 - 821 次查看 2016-6-16 11:41 - powerstate - EViews专版
0 个回复 - 821 次查看 2016-6-16 11:41 - powerstate - EViews专版
EVIEWS5.1 如何打开cointegration test 对话框
3 个回复 - 3837 次查看 想用面板数据做协整检验 建立的POOL 百度文库http://wenku.baidu.com/view/77567ef2ba0d4a7302763abb.html 第14页 说打开POOL对象后views/cointegra tion 但是我的版本5.1打开后没有 是不同版本的位置不一样 还 ...2012-2-8 17:44 - bbs1989 - EViews专版
3 个回复 - 3837 次查看 想用面板数据做协整检验 建立的POOL 百度文库http://wenku.baidu.com/view/77567ef2ba0d4a7302763abb.html 第14页 说打开POOL对象后views/cointegra tion 但是我的版本5.1打开后没有 是不同版本的位置不一样 还 ...2012-2-8 17:44 - bbs1989 - EViews专版
Bootstrap testing for cointegration of international commodity prices
1 个回复 - 765 次查看 【作者(必填)】Seppo Pynnönen & Juuso Vataja 【文题(必填)】Bootstrap testing for cointegration of international commodity prices 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www. ...2016-1-3 20:47 - zx8387 - 求助成功区
1 个回复 - 765 次查看 【作者(必填)】Seppo Pynnönen & Juuso Vataja 【文题(必填)】Bootstrap testing for cointegration of international commodity prices 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www. ...2016-1-3 20:47 - zx8387 - 求助成功区
关于Johansen检验中的“Cointegration test specification”的选择问题
13 个回复 - 11482 次查看 在Johansen检验中，需要选择检验的确定性趋势假设，即“deterministic trend assumption of test”。这里的6项应该根据什么来选择呢？是根据原序列的形式，还是原序列一阶差分的形式呢？有些资料上说可以逐项尝试然后 ...2012-1-19 16:00 - sealooker - EViews专版
13 个回复 - 11482 次查看 在Johansen检验中，需要选择检验的确定性趋势假设，即“deterministic trend assumption of test”。这里的6项应该根据什么来选择呢？是根据原序列的形式，还是原序列一阶差分的形式呢？有些资料上说可以逐项尝试然后 ...2012-1-19 16:00 - sealooker - EViews专版
关于cointegration test问题
2 个回复 - 2136 次查看 2个自变量在unit root test 1st difference没单位根，然后应该怎么做cointegration test呢？具体在EVIEWS 7怎么操作呢？谢谢2012-12-12 00:13 - badboy0805 - EViews专版
2 个回复 - 2136 次查看 2个自变量在unit root test 1st difference没单位根，然后应该怎么做cointegration test呢？具体在EVIEWS 7怎么操作呢？谢谢2012-12-12 00:13 - badboy0805 - EViews专版
JATOR文献Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels“”
2 个回复 - 486 次查看 【作者(必填)】Rolf Larsson, Johan Lyhagen and Mickael Löthgren 【文题(必填)】Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels 【年份(必填)】The Econometrics JournalVol. 4, No. 1 ...2015-10-30 10:27 - zhaomn200145 - 求助成功区
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A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings
1 个回复 - 646 次查看 A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings2015-9-26 11:27 - lucky187 - 求助成功区
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On the use of panel cointegration tests in energy economics
1 个回复 - 677 次查看 On the use of panel cointegration tests in energy economics2015-9-26 11:30 - lucky187 - 求助成功区
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Improved likelihood ratio tests for cointegration rank in the VAR model
1 个回复 - 576 次查看 Improved likelihood ratio tests for cointegration rank in the VAR model2015-9-26 11:33 - lucky187 - 求助成功区
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The power of the KPSS-test for cointegration when residuals are fractionally int
1 个回复 - 869 次查看 The power of the KPSS-test for cointegration when residuals are fractionally iintegrated2015-9-26 10:46 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 869 次查看 The power of the KPSS-test for cointegration when residuals are fractionally iintegrated2015-9-26 10:46 - lucky187 - 求助成功区
Alternative bootstrap procedures for testing cointegration in fractionally integ
1 个回复 - 843 次查看 Alternative bootstrap procedures for testing cointegration in fractionally integrated processes2015-9-26 10:49 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 843 次查看 Alternative bootstrap procedures for testing cointegration in fractionally integrated processes2015-9-26 10:49 - lucky187 - 求助成功区
Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparison study
1 个回复 - 805 次查看 Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparison study2015-9-26 10:43 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 805 次查看 Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparison study2015-9-26 10:43 - lucky187 - 求助成功区
Residual-based test for fractional cointegration
1 个回复 - 731 次查看 Residual-based test for fractional cointegration2015-9-26 10:35 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 731 次查看 Residual-based test for fractional cointegration2015-9-26 10:35 - lucky187 - 求助成功区
用Eviews做panel cointegration test, 为什么估计出来的值差别十分大
1 个回复 - 2595 次查看 请教：我用Eviews8.0 做panel cointegration test， 三个变量，想看一看这三个变量存不存在协整。之前已经做过单根检验，都是一阶平稳。但是做出来的协整检验结果很奇怪，Panel rho-Statistic，Panel PP-Statistic和 ...2015-9-21 16:31 - 烤蚕豆 - EViews专版
1 个回复 - 2595 次查看 请教：我用Eviews8.0 做panel cointegration test， 三个变量，想看一看这三个变量存不存在协整。之前已经做过单根检验，都是一阶平稳。但是做出来的协整检验结果很奇怪，Panel rho-Statistic，Panel PP-Statistic和 ...2015-9-21 16:31 - 烤蚕豆 - EViews专版
Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-sectionand t
4 个回复 - 851 次查看 【作者(必填)】Kao, C., Chen, B., 1995b 【文题(必填)】 .Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-sectionand time-series dimensions are comparable. Manuscript, Department ...2015-7-27 14:18 - liuchao187 - 求助成功区
4 个回复 - 851 次查看 【作者(必填)】Kao, C., Chen, B., 1995b 【文题(必填)】 .Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-sectionand time-series dimensions are comparable. Manuscript, Department ...2015-7-27 14:18 - liuchao187 - 求助成功区
Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-section and
1 个回复 - 856 次查看 【作者(必填)】Kao, C., Chen, B., 1995b 【文题(必填)】. Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-sectionand time-series dimensions are comparable. Manuscript, Department of ...2015-7-27 13:15 - liuchao187 - 文献求助专区
1 个回复 - 856 次查看 【作者(必填)】Kao, C., Chen, B., 1995b 【文题(必填)】. Residual-based tests for cointegration in panel data when the cross-sectionand time-series dimensions are comparable. Manuscript, Department of ...2015-7-27 13:15 - liuchao187 - 文献求助专区
The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests
3 个回复 - 545 次查看 【作者(必填)】Narayan 【文题(必填)】The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Taylor & Francis Online :: Th ...2015-3-31 14:49 - 阳光在浪尖跳动 - 求助成功区
3 个回复 - 545 次查看 【作者(必填)】Narayan 【文题(必填)】The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Taylor & Francis Online :: Th ...2015-3-31 14:49 - 阳光在浪尖跳动 - 求助成功区
[求助][原创]关于Johansen cointegration test的问题
1 个回复 - 6091 次查看 <p><font color="#f73809">不用各位帮忙了，我自己想明白了。不过还是谢谢大家。</font></p><p>小妹初学time series，问题可能很可笑，但希望有人能帮个忙。谢了</p><p>我用Stata做 ...2009-4-2 07:19 - icyspider - Stata专版
1 个回复 - 6091 次查看 <p><font color="#f73809">不用各位帮忙了，我自己想明白了。不过还是谢谢大家。</font></p><p>小妹初学time series，问题可能很可笑，但希望有人能帮个忙。谢了</p><p>我用Stata做 ...2009-4-2 07:19 - icyspider - Stata专版
Kapetanios+TESTING FOR COINTEGRATION IN NONLINEAR SMOOTH TRANSITION ERROR CORREC
1 个回复 - 710 次查看 【作者(必填)】George Kapetanios,Yongcheol Shin,Andy Snell 【文题(必填)】TESTING FOR COINTEGRATION IN NONLINEAR SMOOTH TRANSITION ERROR CORRECTION MODELS 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库 ...2014-11-21 14:42 - harlon1976 - 求助成功区
1 个回复 - 710 次查看 【作者(必填)】George Kapetanios,Yongcheol Shin,Andy Snell 【文题(必填)】TESTING FOR COINTEGRATION IN NONLINEAR SMOOTH TRANSITION ERROR CORRECTION MODELS 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库 ...2014-11-21 14:42 - harlon1976 - 求助成功区
eviews做cointegration test出现下列提示
1 个回复 - 1459 次查看 出现Alpha series inspecificatoon-Name_LCOMNM 名称不是数值，这应该怎么弄？2014-2-16 21:14 - ;ivy_﹎可ぃ - EViews专版
1 个回复 - 1459 次查看 出现Alpha series inspecificatoon-Name_LCOMNM 名称不是数值，这应该怎么弄？2014-2-16 21:14 - ;ivy_﹎可ぃ - EViews专版
Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels
1 个回复 - 648 次查看 【作者(必填)】 Pedroni, P., 【文题(必填)】Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with MultipleRegressors,” 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-10-20 12:04 - liuchao187 - 求助成功区
1 个回复 - 648 次查看 【作者(必填)】 Pedroni, P., 【文题(必填)】Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with MultipleRegressors,” 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-10-20 12:04 - liuchao187 - 求助成功区
On the use of panel cointegration tests in energy economics
2 个回复 - 1012 次查看 【作者(必填)】Joakim Westerlund ,Kannan Thuraisamy , Susan Sharma 【文题(必填)】On the use of panel cointegration tests in energy economics 【年份(必填)】Available online 30 August 2014 【全文 ...2014-9-30 14:04 - liuchao187 - 求助成功区
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为什么我做不了 unit root test 和 cointegration test
1 个回复 - 1425 次查看 如题：为什么我做不了 unit root test 和 cointegration test我用的是panel data ，建立workfile时 cross section 项目时 填的是40个 cross section 然后建立object 时也输入了40个 cross section 的名称 但是点 ...2014-8-6 00:09 - WUJIAYE - EViews专版
1 个回复 - 1425 次查看 如题：为什么我做不了 unit root test 和 cointegration test我用的是panel data ，建立workfile时 cross section 项目时 填的是40个 cross section 然后建立object 时也输入了40个 cross section 的名称 但是点 ...2014-8-6 00:09 - WUJIAYE - EViews专版
谁有Jorg Breitung（2001）的Rank Tests for Nonlinear Cointegration这篇文章
0 个回复 - 986 次查看 谁有Jorg Breitung（2001）的Rank Tests for Nonlinear Cointegration这篇文章？急用啊2014-8-1 07:14 - zlke01 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 986 次查看 谁有Jorg Breitung（2001）的Rank Tests for Nonlinear Cointegration这篇文章？急用啊2014-8-1 07:14 - zlke01 - 计量经济学与统计软件
[感谢]Tests for cointegration a Monte Carlo comparison
5 个回复 - 2216 次查看 Author:Haug, Alfred A. [此贴子已经被sun_man于2007-8-30 15:22:00编辑过]2007-8-24 16:17 - xuehe - 文献求助专区
5 个回复 - 2216 次查看 Author:Haug, Alfred A. [此贴子已经被sun_man于2007-8-30 15:22:00编辑过]2007-8-24 16:17 - xuehe - 文献求助专区
A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models
0 个回复 - 2384 次查看 2014-3-9 09:46 - xuehe - Gauss专版
0 个回复 - 2384 次查看 2014-3-9 09:46 - xuehe - Gauss专版
johansen cointegration test 中怎么选trend和intercept
3 个回复 - 3358 次查看 johansen cointegration test 有6个选项应该怎么选啊？ lag我用VAR-lag structure-lag length criteria,然后选SC标准确定了，这样行么？2012-3-14 03:04 - 薄荷关系 - EViews专版
3 个回复 - 3358 次查看 johansen cointegration test 有6个选项应该怎么选啊？ lag我用VAR-lag structure-lag length criteria,然后选SC标准确定了，这样行么？2012-3-14 03:04 - 薄荷关系 - EViews专版
A SIEVE BOOTSTRAP TEST FOR COINTEGRATION IN A CONDITIONAL ERROR CORRECTION MODEL
2 个回复 - 747 次查看 --------------------------------------------------------------- 【题 名】： A SIEVE BOOTSTRAP TEST FOR COINTEGRATION IN A CONDITIONAL ERROR CORRECTION MODEL 【作 者】： ...2013-11-9 23:46 - zhaomn200145 - 求助成功区
2 个回复 - 747 次查看 --------------------------------------------------------------- 【题 名】： A SIEVE BOOTSTRAP TEST FOR COINTEGRATION IN A CONDITIONAL ERROR CORRECTION MODEL 【作 者】： ...2013-11-9 23:46 - zhaomn200145 - 求助成功区
Jhansen cointegration test 后出现了这种情况怎么解释
0 个回复 - 964 次查看 0个cointegration 不能拒绝，一个也不能拒绝。还有种情况是两个都拒绝的，请帮忙解答下这种情况要怎么办？THX2013-8-16 05:15 - chximily - 爱问频道
0 个回复 - 964 次查看 0个cointegration 不能拒绝，一个也不能拒绝。还有种情况是两个都拒绝的，请帮忙解答下这种情况要怎么办？THX2013-8-16 05:15 - chximily - 爱问频道
请大侠帮俺看看这个结果（Johansen Fisher Panel Cointegration Test）
3 个回复 - 3659 次查看 到底有无协整关系；特别是后面两个结果的意思，怎么理解！！！非常感谢！另外用KAO检验可以检验多变量协整吗2010-1-19 13:13 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3659 次查看 到底有无协整关系；特别是后面两个结果的意思，怎么理解！！！非常感谢！另外用KAO检验可以检验多变量协整吗2010-1-19 13:13 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
急求STATA的Cointegration Test做出来的结果
8 个回复 - 4539 次查看 最近在分析股指期货及其标的指数的协整关系，用Eviews中的Cointegration Test做出来的结果是，这两个数据序列不协整。但是考虑到还存在fractional cointegration的可能性，所以就想用Phillips‘ Modified Log-Period ...2010-10-28 05:45 - 闰六月 - Stata专版
8 个回复 - 4539 次查看 最近在分析股指期货及其标的指数的协整关系，用Eviews中的Cointegration Test做出来的结果是，这两个数据序列不协整。但是考虑到还存在fractional cointegration的可能性，所以就想用Phillips‘ Modified Log-Period ...2010-10-28 05:45 - 闰六月 - Stata专版
Testing for unit roots and cointegration by variable addition
4 个回复 - 1025 次查看 【作者(必填)】JY Park 【文题(必填)】Testing for unit roots and cointegration by variable addition 【年份(必填)】1990 【全文链接或数据库名称(选填)】 【作者(必填)】WW Charemza, EM Syczewska 【文题 ...2013-4-16 11:37 - harlon1976 - 求助成功区
4 个回复 - 1025 次查看 【作者(必填)】JY Park 【文题(必填)】Testing for unit roots and cointegration by variable addition 【年份(必填)】1990 【全文链接或数据库名称(选填)】 【作者(必填)】WW Charemza, EM Syczewska 【文题 ...2013-4-16 11:37 - harlon1976 - 求助成功区
JOE文献求助+Low-frequency robust cointegration testing
3 个回复 - 594 次查看 【题 名】： Low-frequency robust cointegration testing 【作 者】： Ulrich K. Müller, Mark W. Watson 【期刊、会议、单位名称】：Journal of Econometrics ...2013-4-17 09:58 - zhaomn200145 - 求助成功区
3 个回复 - 594 次查看 【题 名】： Low-frequency robust cointegration testing 【作 者】： Ulrich K. Müller, Mark W. Watson 【期刊、会议、单位名称】：Journal of Econometrics ...2013-4-17 09:58 - zhaomn200145 - 求助成功区
关于johansen cointegration test's critical value的问题
2 个回复 - 3245 次查看 请问各位大侠，小弟做协整检验，用eviews 6.0默认的critical value0.05时，有2个协整，但是 70.11863与 69.81889非常接近，如果critical value 改为 0.01时，就只有1个协整。小弟的论文中是 只需要一条协整方程，想问 ...2012-2-10 23:17 - 研究僧8789 - EViews专版
2 个回复 - 3245 次查看 请问各位大侠，小弟做协整检验，用eviews 6.0默认的critical value0.05时，有2个协整，但是 70.11863与 69.81889非常接近，如果critical value 改为 0.01时，就只有1个协整。小弟的论文中是 只需要一条协整方程，想问 ...2012-2-10 23:17 - 研究僧8789 - EViews专版
Francoa+Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparis
1 个回复 - 720 次查看 【作者(必填)】G.C. Franco, V.A. Reisen, F.A. Alves 【文题(必填)】Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparison study 【年份(必填)】2013.2 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-2-18 08:07 - harlon1976 - 求助成功区
1 个回复 - 720 次查看 【作者(必填)】G.C. Franco, V.A. Reisen, F.A. Alves 【文题(必填)】Bootstrap tests for fractional integration and cointegration: A comparison study 【年份(必填)】2013.2 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-2-18 08:07 - harlon1976 - 求助成功区
VAR, Granger Causality Test 和 cointegration
1 个回复 - 3944 次查看 求助： 数据中的变量有的是I(1)有的是I（0），不同介，怎做VAR? 还有就是有没有可能出现协整，那个检验可以验得出？ 还有再这种情况下作VAR的Granger Causality Test 用EViews, 怎么做？2010-8-20 23:56 - ted00900 - EViews专版
1 个回复 - 3944 次查看 求助： 数据中的变量有的是I(1)有的是I（0），不同介，怎做VAR? 还有就是有没有可能出现协整，那个检验可以验得出？ 还有再这种情况下作VAR的Granger Causality Test 用EViews, 怎么做？2010-8-20 23:56 - ted00900 - EViews专版
cointegration test遇到问题
1 个回复 - 1731 次查看 把所有variables open as group, 要做cointegration test时，出现一个窗口写着"near singular matrix"。这是什么意思？我的数据有问题吗？？2010-1-6 00:37 - celineming - EViews专版
1 个回复 - 1731 次查看 把所有variables open as group, 要做cointegration test时，出现一个窗口写着"near singular matrix"。这是什么意思？我的数据有问题吗？？2010-1-6 00:37 - celineming - EViews专版
为什么我的eviews没有viewcointegration test功能？
1 个回复 - 2151 次查看 为什么我的eviews没有view/cointegration test功能？2008-7-24 15:08 - 铁铃 - EViews专版
1 个回复 - 2151 次查看 为什么我的eviews没有view/cointegration test功能？2008-7-24 15:08 - 铁铃 - EViews专版
unit root & cointegration test存在structural change的经典文献
1 个回复 - 1560 次查看 1992 - Zivot & Andrews, Journal of Business & Economic Statistics. Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit root hypothesis 1996 - Gregory, Hansen, Journal of Econ ...2012-8-22 22:42 - maggiekou - EViews专版
1 个回复 - 1560 次查看 1992 - Zivot & Andrews, Journal of Business & Economic Statistics. Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit root hypothesis 1996 - Gregory, Hansen, Journal of Econ ...2012-8-22 22:42 - maggiekou - EViews专版
[下载]关于对panel data 进行Pedroni(1999) panel cointegration test.
15 个回复 - 9513 次查看 我需要对panel data 进行cointegration 检验。手边有Pedroni(1999) test , 但里面的计算比较复杂。我的模型里没有time trend 但有intercept. 为了节省时间，想请教高人进行检验的步骤是什么？有没有这个检验的Eviews ...2005-8-11 14:58 - bvb509 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 9513 次查看 我需要对panel data 进行cointegration 检验。手边有Pedroni(1999) test , 但里面的计算比较复杂。我的模型里没有time trend 但有intercept. 为了节省时间，想请教高人进行检验的步骤是什么？有没有这个检验的Eviews ...2005-8-11 14:58 - bvb509 - 计量经济学与统计软件
求文献：Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testi
1 个回复 - 1738 次查看 2012-8-26 22:01 - yongganglia - 求助成功区
1 个回复 - 1738 次查看 2012-8-26 22:01 - yongganglia - 求助成功区
A Residual-Based Test of the Null of Cointegration against the Alternative of No
1 个回复 - 816 次查看 A Residual-Based Test of the Null of Cointegration against the Alternative of No Cointegration,Econometric Theory, 10, 1994, pages 95-115.2012-8-7 19:52 - harlon1976 - 求助成功区
1 个回复 - 816 次查看 A Residual-Based Test of the Null of Cointegration against the Alternative of No Cointegration,Econometric Theory, 10, 1994, pages 95-115.2012-8-7 19:52 - harlon1976 - 求助成功区
怎么用stata run Johansen's cointegration test
2 个回复 - 4833 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
2 个回复 - 4833 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels
3 个回复 - 2504 次查看 这实际上是单一时间序列的Johnson检验在面板协整中的一个推广，作者为瑞典乌苏拉大学的Larsson。有兴趣的同学可以研究一下。不过这里只有作者的原文，而无相应的GAUSS程序，哪位同学如果有程序的话也欢迎发到版上来， ...2009-7-29 09:07 - zhaomn200145 - Gauss专版
3 个回复 - 2504 次查看 这实际上是单一时间序列的Johnson检验在面板协整中的一个推广，作者为瑞典乌苏拉大学的Larsson。有兴趣的同学可以研究一下。不过这里只有作者的原文，而无相应的GAUSS程序，哪位同学如果有程序的话也欢迎发到版上来， ...2009-7-29 09:07 - zhaomn200145 - Gauss专版
splus做rolling cointegration test
1 个回复 - 1892 次查看 求大侠赐教，我想用splus做VECM的rolling regression,是不是先要做rolling coint?这个code是怎么样的呢？我用的是 roll.coint=roll(FUN="coint",data=JPY.ts,lags=1,width=894, incr=1,trend="rc")，为什么一直报错p ...2011-7-23 19:40 - zhuweizeng - R语言论坛
1 个回复 - 1892 次查看 求大侠赐教，我想用splus做VECM的rolling regression,是不是先要做rolling coint?这个code是怎么样的呢？我用的是 roll.coint=roll(FUN="coint",data=JPY.ts,lags=1,width=894, incr=1,trend="rc")，为什么一直报错p ...2011-7-23 19:40 - zhuweizeng - R语言论坛
A Residual-Based Test of the Null of Cointegration in Panel Data
0 个回复 - 2375 次查看 2007-8-24 13:12 - xuehe - 计量经济学与统计软件
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A Panel Unit Root and Panel Cointegration Test of the Complementarity Hypothesis
1 个回复 - 2362 次查看 2007-8-23 16:54 - pinen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2362 次查看 2007-8-23 16:54 - pinen - 计量经济学与统计软件
Monte Carlo tests of cointegration with structural breaks
0 个回复 - 2997 次查看 2007-8-23 14:38 - xuehe - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2997 次查看 2007-8-23 14:38 - xuehe - 计量经济学与统计软件
The Power of Cointegration Tests versus Data Frequency and Time Spans
2 个回复 - 1858 次查看 2007-8-23 10:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1858 次查看 2007-8-23 10:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
JOHANSEN S Cointegration Rank Test Statistics
1 个回复 - 4655 次查看 <P><a href="http://jacquot.ensae.net/Johansen.html" target="_blank" >http://jacquot.ensae.net/Johansen.html</A></P> <P>La macro JOHANSEN a pour objet :<BR><BR>1. d ...2007-8-24 15:43 - xuehe - SAS专版
1 个回复 - 4655 次查看 <P><a href="http://jacquot.ensae.net/Johansen.html" target="_blank" >http://jacquot.ensae.net/Johansen.html</A></P> <P>La macro JOHANSEN a pour objet :<BR><BR>1. d ...2007-8-24 15:43 - xuehe - SAS专版
panel cointegration tests
2 个回复 - 3368 次查看 请问用 Eviews 或 stata 可否做 panel cointegration tests ( e.g. Pedroni (2004) , Kao...)?2008-5-26 02:31 - robertli - EViews专版
2 个回复 - 3368 次查看 请问用 Eviews 或 stata 可否做 panel cointegration tests ( e.g. Pedroni (2004) , Kao...)?2008-5-26 02:31 - robertli - EViews专版
Johansen Fisher Panel Cointegration Test和pedroni协整检验有什么区别
1 个回复 - 5613 次查看 这两种方法哪个比较好？ 谁能详细说下? 还有Johansen Fisher Panel Cointegration Test的结果怎么看？2010-9-17 15:59 - jinjingzhong - EViews专版
1 个回复 - 5613 次查看 这两种方法哪个比较好？ 谁能详细说下? 还有Johansen Fisher Panel Cointegration Test的结果怎么看？2010-9-17 15:59 - jinjingzhong - EViews专版
A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model
9 个回复 - 2565 次查看 "A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model" (2010), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Econometric Theory, 26 (3), 647-681. ► Abstract Full ...2011-6-30 07:59 - xuehe - Gauss专版
9 个回复 - 2565 次查看 "A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model" (2010), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Econometric Theory, 26 (3), 647-681. ► Abstract Full ...2011-6-30 07:59 - xuehe - Gauss专版
关于cointegration test 在Eview 的操作
6 个回复 - 12776 次查看 我总共有六个variables需要进行Johansen cointegration test, 请问在协整检验的设定 lag intervals 要输入多少？？是1 1 还是1 4？？2010-1-11 16:21 - celineming - EViews专版
6 个回复 - 12776 次查看 我总共有六个variables需要进行Johansen cointegration test, 请问在协整检验的设定 lag intervals 要输入多少？？是1 1 还是1 4？？2010-1-11 16:21 - celineming - EViews专版
Pedroni Residual Cointegration Test与Johansen Fisher Panel Cointegration Test
4 个回复 - 4885 次查看 如题，哪个检验结论更为有效，如果两个结论相反该如何选择，谢谢！2010-9-8 09:53 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 4885 次查看 如题，哪个检验结论更为有效，如果两个结论相反该如何选择，谢谢！2010-9-8 09:53 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助] cointegration test
1 个回复 - 4269 次查看 各位老大，麻烦看看下面的结果。 有人跟我说这个结果说明没有cointegration。但是我觉得应该说明有fractional cointegration吧？ . johans SP500_ret NIKKEI_ret MSCIEAFE_ret, lags(10)Johansen-Juselius coi ...2007-3-22 06:18 - alexzx - Stata专版
1 个回复 - 4269 次查看 各位老大，麻烦看看下面的结果。 有人跟我说这个结果说明没有cointegration。但是我觉得应该说明有fractional cointegration吧？ . johans SP500_ret NIKKEI_ret MSCIEAFE_ret, lags(10)Johansen-Juselius coi ...2007-3-22 06:18 - alexzx - Stata专版
ADRLbounding test 怎么test cointegration
1 个回复 - 2596 次查看 <p>怎么用ADRL bounding test test cointegration in stata, test的process是什么 command in stata是什么</p> [此贴子已经被作者于2008-9-3 23:27:17编辑过]2008-9-3 06:19 - kengoaio - Stata专版
1 个回复 - 2596 次查看 <p>怎么用ADRL bounding test test cointegration in stata, test的process是什么 command in stata是什么</p> [此贴子已经被作者于2008-9-3 23:27:17编辑过]2008-9-3 06:19 - kengoaio - Stata专版
急！ cointegration test的问题
1 个回复 - 1603 次查看 把所有variables open as group, 要做cointegration test时，出现一个窗口写着"near singular matrix"。这是什么意思？我的数据有问题吗？？2010-1-10 11:48 - celineming - EViews专版
1 个回复 - 1603 次查看 把所有variables open as group, 要做cointegration test时，出现一个窗口写着"near singular matrix"。这是什么意思？我的数据有问题吗？？2010-1-10 11:48 - celineming - EViews专版
请各位大侠帮助诊断一下cointegration test 的结果
1 个回复 - 1895 次查看 我研究农村金融问题时，农村生产总值增长比例、农村储蓄存款率、农村机构金融信贷比例做了Cointegration Test，输出结果如附件，哪位高手能帮我详细分析一下结果并给予讲解，我的QQ是54789580，在此先谢谢了。 [此贴 ...2009-3-18 11:05 - lixinlucky - EViews专版
1 个回复 - 1895 次查看 我研究农村金融问题时，农村生产总值增长比例、农村储蓄存款率、农村机构金融信贷比例做了Cointegration Test，输出结果如附件，哪位高手能帮我详细分析一下结果并给予讲解，我的QQ是54789580，在此先谢谢了。 [此贴 ...2009-3-18 11:05 - lixinlucky - EViews专版
【help】关于Johansen‘s Cointegration Test的critical value
4 个回复 - 4298 次查看 对于不同的simple size是不是要自己simulate critical values？每次看别人的文章给出的critical values都不一样，然后去猜属于哪一种case。2005-11-27 13:45 - jesonchang - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4298 次查看 对于不同的simple size是不是要自己simulate critical values？每次看别人的文章给出的critical values都不一样，然后去猜属于哪一种case。2005-11-27 13:45 - jesonchang - 计量经济学与统计软件
请教unit root,cointegration test with structural change的具体步骤
3 个回复 - 2645 次查看 请问 如何用sas 或者eviews 作unit root test or cointegration test with structural change? there is only one structural point known 有熟悉的朋友给点建议吗？thanks [此贴子已经被作者于2007-5-23 7:11:5 ...2007-5-23 07:08 - olivia_yyww - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2645 次查看 请问 如何用sas 或者eviews 作unit root test or cointegration test with structural change? there is only one structural point known 有熟悉的朋友给点建议吗？thanks [此贴子已经被作者于2007-5-23 7:11:5 ...2007-5-23 07:08 - olivia_yyww - 计量经济学与统计软件
请教unit root, cointegration test with structural change的EVIEWS步骤
2 个回复 - 3197 次查看 请问 如何用sas 或者eviews 作unit root test or cointegration test with structural change? there is only one structural point known 有熟悉的朋友给点建议吗？thanks2007-5-23 07:16 - olivia_yyww - EViews专版
2 个回复 - 3197 次查看 请问 如何用sas 或者eviews 作unit root test or cointegration test with structural change? there is only one structural point known 有熟悉的朋友给点建议吗？thanks2007-5-23 07:16 - olivia_yyww - EViews专版
[求助]panel unit rootcointegration tests的程序
2 个回复 - 3107 次查看 本人要写一个面板单位根协整( panel unit root/cointegration tests)的毕业论文,但缺少编程的技术，不知怎么办好啊，各位若有eviews,rats或stata的相关的程序或知道相关的连接，请发给我一份。在下感激不尽！！！e-m ...2006-9-5 17:37 - zhengxg - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3107 次查看 本人要写一个面板单位根协整( panel unit root/cointegration tests)的毕业论文,但缺少编程的技术，不知怎么办好啊，各位若有eviews,rats或stata的相关的程序或知道相关的连接，请发给我一份。在下感激不尽！！！e-m ...2006-9-5 17:37 - zhengxg - 计量经济学与统计软件
Pitfalls in Testing for Cointegration between Inequality and the Real Incom...
0 个回复 - 474 次查看 2004-12-27 12:46 - 公开市场业务924 - Forum
0 个回复 - 474 次查看 2004-12-27 12:46 - 公开市场业务924 - Forum
