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做某行业的研究,xtreg回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 9994 次查看 如题,做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据,不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
xtreg回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 35578 次查看 本人是stata小白,写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型, 但是我用如下代码:xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用: xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
请问图中这种用的是xtreg fe还是reg后加的i.industry和i.year ;cluster回归指的是
7 个回复 - 3446 次查看 问下各位前辈,看到的论文呈现的回归结果如图,1)这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊,因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2)表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
stata命令中xtreg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思,如果去掉nonest的
4 个回复 - 3405 次查看 xtreg i.year,fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year,fe vce(cluster num)有什么区别吗?当中的nonest起了什么作用?2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1197 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学,这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用,为什么要这样设置,之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 12634 次查看 请教各位前辈,问一个计量小白的问题,同样是控制时间和截面效应,areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么?2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版