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量化金融与金融数学学习资料(全英文)
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【Wilmott】Paul Wilmott On Quantitative Finance.pdf
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2022-4-30 12:05 - wz151400 - 现金交易版
Basics of Levy processes
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This is a draft Chapter from a book by the authors on “
Levy Driven Volatility Models”.
**** 本内容被作者隐藏 ****
2015-5-23 07:18 - lasgpope - 量化投资
Exotic Option Pricing and Advanced Levy Models
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Since around the turn of the millennium there has been a general acceptance that one of the more practical improvements one may make in the light of the shortfalls of the classical Black-Scholes model ...
2015-5-26 04:59 - lasgpope - 量化投资
指数Levy模型的非免费午餐等价性
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摘要翻译:
对于资产价格为指数
Levy过程的金融市场,在投资策略可能存在凸约束的情况下,我们给出了许多非免费午餐型条件的等价性。一般的信息如下:如果在这些模型中存在任何一种免费午餐,它必须是最惊人的类型,产 ...
2022-3-3 11:57 - 能者818 - Forum
Levy随机桥与金融信息建模
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摘要翻译:
Brody、Hughston和Macrina(BHM)的基于信息的资产定价框架被扩展到包括更广泛的市场信息模型。在BHM框架中,每个资产都与随机现金流的集合相关联。资产的价格是现金流的贴现条件预期的总和。条件期望是相对 ...
2022-3-5 20:25 - mingdashike22 - Forum
Levy增量幂的显式混沌表示
流程
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摘要翻译:
本文给出了
Levy过程增量幂(X_{t+t_0}-X_{t_0})n的显式混沌表示公式。
Levy过程的平方可积泛函有两种不同的混沌展开形式:一种是关于补偿泊松随机测度的混沌展开形式,另一种是关于
Levy过程跳跃的正交补偿 ...
2022-3-6 10:51 - nandehutu2022 - Forum
Levy飞行作为连续过程的实现
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摘要翻译:
在多元Langevin过程的基础上,我们给出了
Levy飞行作为一个连续过程的实现。对于质点在摩擦力和速度相关随机力作用下运动的简单情况,我们显式地导出了描述
Levy飞行的广义Langevin方程和相应的广义Fokker- ...
2022-3-6 18:49 - 可人4 - Forum
任意截断Levy飞行的累积量逼近
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摘要翻译:
用累积量法解决了任意截断的
Levy飞行描述问题。在任意截断的假设下,得到了截断
Levy分布的累积量集。研究了截断形状对截断
Levy飞行特性的影响。
---
英文标题:
《Cumulant Approach of Arbitrary Trunca ...
2022-3-7 11:39 - 能者818 - Forum
阈值策略最优性的替代方法
谱负Levy过程
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摘要翻译:
考虑一个保险公司的最优股利问题,其不受控制的盈余过程演化为一个谱负利税过程。我们假设股利是按照股利率为常数的可容许策略支付给股东的。目标是寻找一个股利政策,使股利的预期折现值最大化,直到公司 ...
2022-3-7 13:17 - 可人4 - Forum
有Levy飞行时波动驱动的定向运输
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摘要翻译:
本文给出了在无外倾力的情况下,在时间无关的棘轮势中由对称
Levy噪声驱动的有向输运的数值证据。结果是基于周期势中分数阶Fokker-Planck方程的数值解和相应的Langevin方程的
Levy噪声的数值解。
Levy噪声驱 ...
2022-3-7 15:22 - kedemingshi - Forum
离散时间和连续时间的功率效用最大化
指数Levy模型
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摘要翻译:
在一维连续时间指数
Levy模型中考虑终端财富的功率效用最大化问题。我们通过将投资组合调整限制在等距离散时间网格中来离散模型。在最小假设下,我们证明了最优离散时间策略收敛于连续时间策略。此外,我们 ...
2022-3-7 15:25 - 可人4 - Forum
指数Levy模型的小成熟度微笑
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摘要翻译:
利用Figueroa-Lopez&Houdre(2009)中给出的分布函数的小时间展开式,结合Esscher变换的num\'eraire的变化,导出了指数
Levy模型下的货币外看涨期权的小时间展开式。特别地,我们量化地发现驱动L\'e}vy过程的 ...
2022-3-7 16:09 - 大多数88 - Forum
利用Levy信息进行信号处理
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摘要翻译:
Levy过程具有平稳的独立增量,是模拟通信信道中可能出现的各种类型噪声的理想方法。如果一个
Levy过程允许指数矩,那么就存在一个称为Esscher变换的度量变化的参数族。如果用一个独立的随机变量代替该参数 ...
2022-3-7 19:15 - 可人4 - Forum
基于Levy过程的CDO期限结构模型及其与
市场模型
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摘要翻译:
本文研究了债务抵押债券的建模问题。将Filipovi\'c、Overbeck和Schmidt(2009)推广到远期汇率受有限维L\'evy过程驱动的情形,我们提出了一个自顶向下的远期汇率模型。本文的贡献是双重的:我们在这个广义的 ...
2022-3-7 20:45 - 能者818 - Forum
Levy驱动的随机Loewner演化的全局性质
流程
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摘要翻译:
标准的Schramm-Loewner演化(SLE)是由一个连续的布朗运动驱动的,布朗运动产生一个轨迹,一个连接运动奇异点的连续分形曲线。如果将跳转添加到驱动函数中,则跟踪分支。在最近的出版物[1]中,我们引入了一 ...
2022-3-25 17:05 - 何人来此 - Forum
谱正Levy过程的最优红利问题
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摘要翻译:
本文研究了盈余过程演化为谱正
Levy过程的公司的最优股利问题。该模型包括经典风险模型的对偶模型和以扩散为特例的对偶模型。我们假设股利是按照股利率为常数的可容许策略支付给股东的。目标是寻找一个股利 ...
2022-3-26 12:50 - 大多数88 - Forum
Levy Processes in Finance,求购500金
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Levy Processes in FinancePricing Financial Derivativesby Wim SchoutensWim Schoutens Course - 25-26 September - LondonAdvanced Equity Models: Pricing, Calibration and Monte Carlo Simulation Day One:&nb ...
2008-9-11 08:51 - ihs - 金融学(理论版)
Pricing Derivatives Under Levy Models
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Pricing Derivatives Under Lévy Models: Modern Finite-Difference and Pseudo-Differential Operators Approach
by Andrey Itkin (Author)
1st ed. 2017 Edition
This monograph presents a novel nu ...
2017-10-15 15:09 - deem - 金融学(理论版)