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多重共线性的判别、检验、原因、处理原则以及减少多重共线性的方法0 个回复 - 287 次查看 多重共线性的判别、检验、原因、处理原则以及减少多重共线性的方法多重共线性是指自变量之间存在线性相关关系，即一个自变量可以是其他一个或几个自变量的线性组合。若存在多重共线性，计算自变量的偏回归系数时矩阵 ...2023-12-13 13:36 - 小丽子512 - 现金交易版
使用Frontier4.1做随机前沿引力模型的相关资料、操作步骤及假设检验72 个回复 - 22576 次查看 写在之前，本人211小硕，毕业论文是用随机前沿模型测算贸易潜力，用的是BC95模型。在整个论文写作过程中，收集了许多关于随机前沿引力模型的教学方法，从一开始对随机前沿引力模型的一窍不通，到最终作出实证， ...2021-10-4 22:58 - realyuhuai - 现金交易版
投资效率（投资不足和过度投资）计算数据及stata代码：2000-2018年12 个回复 - 12800 次查看 投资效率（投资不足或投资过度）计算数据及stata代码 指标计算过程： 参考Richardson(2006)、刘慧龙等(2014)的做法，使用如下模型进行回归，并提取各样本的残差来衡量投资效率： 1. 残差的绝对值为衡量公司投 ...2020-4-25 15:50 - dingxiaorui - 现金交易版
不存在多重共线性的情况下可以逐步回归吗？？
11 个回复 - 18701 次查看 请教一个问题：我的多元回归模型有16自变量，通过VIF值判断模型并不存在多重共线性，但是有绝大多数解释变量并不显著，想通过逐步回归删除不显著的变量，这样可以吗？？不存在多重共线性也可以逐步回归吗？？？2015-1-16 15:28 - fwj469131 - Stata专版
11 个回复 - 18701 次查看 请教一个问题：我的多元回归模型有16自变量，通过VIF值判断模型并不存在多重共线性，但是有绝大多数解释变量并不显著，想通过逐步回归删除不显著的变量，这样可以吗？？不存在多重共线性也可以逐步回归吗？？？2015-1-16 15:28 - fwj469131 - Stata专版
相关系数为-0.79表示存在多重共线性吗
2 个回复 - 450 次查看 礼貌求问，这个是一个非平衡面板数据中变量间的相关系数，但是有一个是-0.79，这表明存在多重共线性问题吗？2024-2-2 00:52 - 小馒头G - 求助成功区
2 个回复 - 450 次查看 礼貌求问，这个是一个非平衡面板数据中变量间的相关系数，但是有一个是-0.79，这表明存在多重共线性问题吗？2024-2-2 00:52 - 小馒头G - 求助成功区
被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？
3 个回复 - 4327 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4327 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1702 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1702 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
如果解释变量与被解释变量之间存在多重共线性该怎么办
17 个回复 - 14143 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
17 个回复 - 14143 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
如何解释存在多重共线性反而使变量显著
0 个回复 - 1047 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1047 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
大部分变量存在多重共线性问题如何解决
4 个回复 - 1908 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1908 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
线性回归中同时包含X和X的平方项，两个自变量的VIF值很大，存在多重共线性，如何解决
8 个回复 - 8107 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
8 个回复 - 8107 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
类别变量存在多重共线性怎么办
2 个回复 - 1123 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
2 个回复 - 1123 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
如何判定是否存在多重共线性？
6 个回复 - 28044 次查看 我是一个菜鸟，看了一些资料，关于如何判定是否存在多重共线性，总结如下，步骤是否如下： 1. 看各个解释变量的t检验值是否显著？ 2. 看变量的回归系数的符号是否合理？ 3. Klein 判别法，比较拟合优度R^2和变量 ...2012-3-7 22:13 - 43263687 - EViews专版
6 个回复 - 28044 次查看 我是一个菜鸟，看了一些资料，关于如何判定是否存在多重共线性，总结如下，步骤是否如下： 1. 看各个解释变量的t检验值是否显著？ 2. 看变量的回归系数的符号是否合理？ 3. Klein 判别法，比较拟合优度R^2和变量 ...2012-3-7 22:13 - 43263687 - EViews专版
回归中存在多重共线性，保留指定变量的估计值
0 个回复 - 992 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
0 个回复 - 992 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
回归结果比较好，存在多重共线性问题，常数c特别大，一万多
0 个回复 - 640 次查看 怎么办？<br> 第二个就是，取对数是什么数据取啊？像价格指数、存款基准利率 这种需要取吗？取完对数之后有的变量由正变为了负值，不符合经济意义了怎么办啊，求解答2021-1-21 23:23 - 被论文折磨ing… - EViews专版
0 个回复 - 640 次查看 怎么办？<br> 第二个就是，取对数是什么数据取啊？像价格指数、存款基准利率 这种需要取吗？取完对数之后有的变量由正变为了负值，不符合经济意义了怎么办啊，求解答2021-1-21 23:23 - 被论文折磨ing… - EViews专版
【学习笔记】其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考 ...
2 个回复 - 817 次查看 其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考虑进步对数据集进 SVD分解或PCA主成分分析，在SVD或PCA执的过程中会对数据集进正交变换，最终所得数据 集各列将不存在任何相关性。当然此举会对数据 ...2020-9-22 19:01 - 5761_1596338429 - Forum
2 个回复 - 817 次查看 其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考虑进步对数据集进 SVD分解或PCA主成分分析，在SVD或PCA执的过程中会对数据集进正交变换，最终所得数据 集各列将不存在任何相关性。当然此举会对数据 ...2020-9-22 19:01 - 5761_1596338429 - Forum
2sls回归之后能否检查是否存在多重共线性？
1 个回复 - 1793 次查看 stata中的estat vif命令在OLS回归结束后能报告vif值，但这个命令对2sls没用，求问有没有什么方法在2sls后检查多重共线性问题？2018-5-1 21:59 - 环形废墟的拉斐尔 - Stata专版
1 个回复 - 1793 次查看 stata中的estat vif命令在OLS回归结束后能报告vif值，但这个命令对2sls没用，求问有没有什么方法在2sls后检查多重共线性问题？2018-5-1 21:59 - 环形废墟的拉斐尔 - Stata专版
不存在多重共线性问题可以用主成分分析吗？
0 个回复 - 1309 次查看 如题，是影响因素的分析，但是变量不存在多重共线性问题（VIF2020-5-29 11:04 - 席席席823 - Stata专版
0 个回复 - 1309 次查看 如题，是影响因素的分析，但是变量不存在多重共线性问题（VIF2020-5-29 11:04 - 席席席823 - Stata专版
回归时有很多变量存在多重共线性，如何人为选择被omitted掉的变量？
8 个回复 - 9963 次查看 举一个例子，假如回归的时候解释变量有10个，这10个解释变量的总和是一个固定值，因而存在多重共线性。在stata回归的时候，由于多重共线性，就会有一个变量被omitted，那么可否人为选择被omitted掉的变量？欢迎大家讨 ...2019-3-26 23:17 - 葫芦娃大王 - Stata专版
8 个回复 - 9963 次查看 举一个例子，假如回归的时候解释变量有10个，这10个解释变量的总和是一个固定值，因而存在多重共线性。在stata回归的时候，由于多重共线性，就会有一个变量被omitted，那么可否人为选择被omitted掉的变量？欢迎大家讨 ...2019-3-26 23:17 - 葫芦娃大王 - Stata专版
stata多元线性回归，存在多重共线性，该怎么列回归方程式
3 个回复 - 1955 次查看 如下图，我的month1成了参照组，那么该怎么列回归方程呢，取P2020-5-3 00:26 - Shing__ - Stata专版
3 个回复 - 1955 次查看 如下图，我的month1成了参照组，那么该怎么列回归方程呢，取P2020-5-3 00:26 - Shing__ - Stata专版
面板数据确定用固定效应回归后，如何知道变量之间是否存在多重共线性？需要检验吗？
5 个回复 - 7665 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
5 个回复 - 7665 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
SPSS相关分析自变量间系数高，但是共线性诊断合理，存在多重共线性的问题吗？
2 个回复 - 1774 次查看 本人使用SPSS做数据分析，做到相关性分析时，2个自变量间的相关系数为0.65，之后做了共线性诊断，VIF都在2左右，TOL也都在0-1之间。这是不是就能说明不存在多重共线性的问题啊？2020-3-21 22:42 - sldsbuiucds - SPSS论坛
2 个回复 - 1774 次查看 本人使用SPSS做数据分析，做到相关性分析时，2个自变量间的相关系数为0.65，之后做了共线性诊断，VIF都在2左右，TOL也都在0-1之间。这是不是就能说明不存在多重共线性的问题啊？2020-3-21 22:42 - sldsbuiucds - SPSS论坛
请问这组数据存在多重共线性吗？
4 个回复 - 1531 次查看 回归出来的结果 自变量和控制变量的系数与预期和以往文献符号相反，猜测是变量之间存在多重共线性。可是共线性检验出来的结果看不太懂，请问这个结果是表示数据存在多重共线性吗？ 然后 请问符号相反还可能有什么 ...2020-3-2 17:15 - sarcasme - Stata专版
4 个回复 - 1531 次查看 回归出来的结果 自变量和控制变量的系数与预期和以往文献符号相反，猜测是变量之间存在多重共线性。可是共线性检验出来的结果看不太懂，请问这个结果是表示数据存在多重共线性吗？ 然后 请问符号相反还可能有什么 ...2020-3-2 17:15 - sarcasme - Stata专版
交乘项存在多重共线性该如何处理？【求助！急！】
1 个回复 - 4073 次查看 新手求助：如果模型中（面板数据）不加入交乘项，结果不显著，加入交乘项之后结果显著，但自变量和交乘项都存在多重共线性（vif=60），该如何处理？为什么会出现这种情况？2018-3-7 13:54 - 道不言 - Stata专版
1 个回复 - 4073 次查看 新手求助：如果模型中（面板数据）不加入交乘项，结果不显著，加入交乘项之后结果显著，但自变量和交乘项都存在多重共线性（vif=60），该如何处理？为什么会出现这种情况？2018-3-7 13:54 - 道不言 - Stata专版
逐步回归法修正后方差膨胀因子检验还存在多重共线性怎么办？
8 个回复 - 10518 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
8 个回复 - 10518 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
关于Eviews多元回归存在多重共线性怎么办？
1 个回复 - 1293 次查看 楼主用Eviews做多元回归分析，本来有6个变量的，有一个回归不显著剔除了，变量之间的相关系数比较高，应该是有多重共线性问题的。 楼主想采用逐步回归法剔除某些不合适的变量，但是用逐步回归法将其他变量逐个加入到 ...2019-5-6 18:10 - lulutant - 灌水吧
1 个回复 - 1293 次查看 楼主用Eviews做多元回归分析，本来有6个变量的，有一个回归不显著剔除了，变量之间的相关系数比较高，应该是有多重共线性问题的。 楼主想采用逐步回归法剔除某些不合适的变量，但是用逐步回归法将其他变量逐个加入到 ...2019-5-6 18:10 - lulutant - 灌水吧
为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性
3 个回复 - 6500 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
3 个回复 - 6500 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
在多元回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10，是否可以判断存在多重共线性？
4 个回复 - 56340 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
4 个回复 - 56340 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
Mean VIF =2.49,存在多重共线性吗？
1 个回复 - 3962 次查看 面板回归，最小二乘法和Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error方法修正异方差后， Mean VIF =2.5，也就是说存在多重共线性是吗？怎么处理呢？谢谢！2018-8-10 11:06 - economicsong - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3962 次查看 面板回归，最小二乘法和Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error方法修正异方差后， Mean VIF =2.5，也就是说存在多重共线性是吗？怎么处理呢？谢谢！2018-8-10 11:06 - economicsong - 计量经济学与统计软件
加入省份虚拟变量控制个体效应，被解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性
1 个回复 - 1441 次查看 用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性？有没有办法验证是不是存在多重共线性2018-4-4 00:12 - 一叶蔽目不知秋 - 爱问频道
1 个回复 - 1441 次查看 用eviews做面板数据，相关系数矩阵系数偏大怎么办，是不是一定存在多重共线性？有没有办法验证是不是存在多重共线性2018-4-4 00:12 - 一叶蔽目不知秋 - 爱问频道
varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
2 个回复 - 2734 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
2 个回复 - 2734 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
x和x2作为自变量，模型存在多重共线性问题
1 个回复 - 1793 次查看 在对面板数据进行分析时，将自变量x和x2都作为了自变量进行分析，但是在进行多重共线性检验时，发现x和x2的vif很大，将x2去掉之后vif就变小了，按理来说，x和x2之间不应该存在线性关系，只是次数关系，所以在解释模型 ...2017-4-24 10:14 - saly@123 - Stata专版
1 个回复 - 1793 次查看 在对面板数据进行分析时，将自变量x和x2都作为了自变量进行分析，但是在进行多重共线性检验时，发现x和x2的vif很大，将x2去掉之后vif就变小了，按理来说，x和x2之间不应该存在线性关系，只是次数关系，所以在解释模型 ...2017-4-24 10:14 - saly@123 - Stata专版
建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?
8 个回复 - 6043 次查看 <p>建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?</p><p>VAR模型中的滞后期间如何确定?</p><p>谢谢各位高手!</p>2008-8-24 19:33 - zhangyumei100 - EViews专版
8 个回复 - 6043 次查看 <p>建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?</p><p>VAR模型中的滞后期间如何确定?</p><p>谢谢各位高手!</p>2008-8-24 19:33 - zhangyumei100 - EViews专版
是否存在多重共线性问题
1 个回复 - 1635 次查看 向大家请教一个问题，建立以下计量方程: Y=C+lnX1+lnX2+lnX3+lnX4+lnX1xlnX4 使用STATA后变量X1的Coef.显示为O，Std.Err.显示为(omitted),是什么原因啊?不是线性函数，应该不存在多重共线性问题，使用此方法对另一 ...2016-9-30 14:23 - leidenuniv - EViews专版
1 个回复 - 1635 次查看 向大家请教一个问题，建立以下计量方程: Y=C+lnX1+lnX2+lnX3+lnX4+lnX1xlnX4 使用STATA后变量X1的Coef.显示为O，Std.Err.显示为(omitted),是什么原因啊?不是线性函数，应该不存在多重共线性问题，使用此方法对另一 ...2016-9-30 14:23 - leidenuniv - EViews专版
求教大家一个是否存在多重共线性的问题
6 个回复 - 4306 次查看 A数据是：前三名高管的薪酬总额 B数据是：前三名高管中总经理的薪酬减去另外两名高管薪酬的平均值，然后取对数 A与B是否存在多重共线啊？2015-8-11 12:48 - drjoying - 爱问频道
6 个回复 - 4306 次查看 A数据是：前三名高管的薪酬总额 B数据是：前三名高管中总经理的薪酬减去另外两名高管薪酬的平均值，然后取对数 A与B是否存在多重共线啊？2015-8-11 12:48 - drjoying - 爱问频道
这种情况是否属于存在多重共线性
3 个回复 - 1633 次查看 最近做实证，有两个模型，两个模型可表示为： 可以看到，模型1中x1作为解释变量存在，而在模型2里x1变成了被解释变量，而两个模型中使用了部分相同的控制变量，只是模型2中增加了其他的控制变量。那么，这种情 ...2015-12-11 17:50 - guokuidai - 爱问频道
3 个回复 - 1633 次查看 最近做实证，有两个模型，两个模型可表示为： 可以看到，模型1中x1作为解释变量存在，而在模型2里x1变成了被解释变量，而两个模型中使用了部分相同的控制变量，只是模型2中增加了其他的控制变量。那么，这种情 ...2015-12-11 17:50 - guokuidai - 爱问频道
请教高手：状态空间模型的解释变量间是不是也会存在多重共线性问题
6 个回复 - 3474 次查看 自己用了几个变量做解释变量，发现其中一个的变系数总是与经验不符， 就开始删除可能与它产生多重共线性的变量， 最后减少到只剩下它了， 系数就正常了。2010-7-8 11:59 - mrichard - EViews专版
6 个回复 - 3474 次查看 自己用了几个变量做解释变量，发现其中一个的变系数总是与经验不符， 就开始删除可能与它产生多重共线性的变量， 最后减少到只剩下它了， 系数就正常了。2010-7-8 11:59 - mrichard - EViews专版
[求助]若数据同时存在多重共线性，异方差，自相关问题
13 个回复 - 12459 次查看 若数据同时存在多重共线性，异方差，自相关问题：1，应以何顺序削除他们的影响， 先消除多重共线性，再WLS消除异方差，最后解决时间序列自相关？ or &n ...2008-7-10 06:17 - lemononeplus - SPSS论坛
13 个回复 - 12459 次查看 若数据同时存在多重共线性，异方差，自相关问题：1，应以何顺序削除他们的影响， 先消除多重共线性，再WLS消除异方差，最后解决时间序列自相关？ or &n ...2008-7-10 06:17 - lemononeplus - SPSS论坛
如果变量间相关系数显著，回归后VIF值可能很低么？是否存在多重共线性？
2 个回复 - 13018 次查看 如题，我检测到变量间的相关系数很高，且相关系数都是显著地。但是回归后，方差膨胀因子却很低，这是怎么回事呢？是否存在多重共线性呢？怎么解决这两者之间不匹配的问题？十分纠结，希望大神予以指点，谢谢！另附相 ...2014-12-16 11:00 - 青藤1991 - 爱问频道
2 个回复 - 13018 次查看 如题，我检测到变量间的相关系数很高，且相关系数都是显著地。但是回归后，方差膨胀因子却很低，这是怎么回事呢？是否存在多重共线性呢？怎么解决这两者之间不匹配的问题？十分纠结，希望大神予以指点，谢谢！另附相 ...2014-12-16 11:00 - 青藤1991 - 爱问频道
为什么存在多重共线性的模型的岭迹图没有收敛？
9 个回复 - 3945 次查看 请教大家啊 今天我建立的模型内检验有多重共线性 有两个自变量的方差膨胀因子大于10 且此二者相关系数接近1 于是我就用spss19做岭回归 但问题是得到的岭迹图却是发散的？ 这是不是说明不需要用岭回归方法呢？ 如果不 ...2010-12-14 16:30 - hunanand1991 - SPSS论坛
9 个回复 - 3945 次查看 请教大家啊 今天我建立的模型内检验有多重共线性 有两个自变量的方差膨胀因子大于10 且此二者相关系数接近1 于是我就用spss19做岭回归 但问题是得到的岭迹图却是发散的？ 这是不是说明不需要用岭回归方法呢？ 如果不 ...2010-12-14 16:30 - hunanand1991 - SPSS论坛
时间序列分析 存在多重共线性
7 个回复 - 15725 次查看 首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是 ...2012-11-22 10:02 - rosyreign - EViews专版
7 个回复 - 15725 次查看 首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是 ...2012-11-22 10:02 - rosyreign - EViews专版
模型存在多重共线性怎么修正以用来预测？
1 个回复 - 3457 次查看 模型y=a,x1,x2存在多重共线性，想用来预测，用什么方法比较好，岭回归？看不懂结果的说。剔除变量，感觉就剩下一个变量x1，太少了。大家帮忙给出出主意吧。2012-10-2 21:35 - wjturnip - SPSS论坛
1 个回复 - 3457 次查看 模型y=a,x1,x2存在多重共线性，想用来预测，用什么方法比较好，岭回归？看不懂结果的说。剔除变量，感觉就剩下一个变量x1，太少了。大家帮忙给出出主意吧。2012-10-2 21:35 - wjturnip - SPSS论坛
求助：做logistic回归存在多重共线性问题吗？如何检验？
8 个回复 - 16439 次查看 <p>rt，最近看文献有人做logistic前还进行了多重共线性判断，查了统计书好像只有在一般回归时才讨论，请问各位专业人士，做logistic回归时要考虑多重共线性问题么？在spss中如何实现？</p>2008-3-27 13:05 - yxthgj - SPSS论坛
8 个回复 - 16439 次查看 <p>rt，最近看文献有人做logistic前还进行了多重共线性判断，查了统计书好像只有在一般回归时才讨论，请问各位专业人士，做logistic回归时要考虑多重共线性问题么？在spss中如何实现？</p>2008-3-27 13:05 - yxthgj - SPSS论坛
这个模型是不是存在多重共线性
2 个回复 - 1452 次查看 经常看到类似的模型 研发方程y=c+αk+βl+γa, k、l、a分别为研发资本，研发人员，已有技术， 但是考虑实际情况，研发资本（实验器材、工具）本身已经体现了已有的技术，研发人员掌握了已有的技术才能进行研发，这 ...2011-11-25 09:03 - 思索者 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1452 次查看 经常看到类似的模型 研发方程y=c+αk+βl+γa, k、l、a分别为研发资本，研发人员，已有技术， 但是考虑实际情况，研发资本（实验器材、工具）本身已经体现了已有的技术，研发人员掌握了已有的技术才能进行研发，这 ...2011-11-25 09:03 - 思索者 - 计量经济学与统计软件
是否存在多重共线性？
6 个回复 - 8061 次查看 请问各位，下面的模型是否存在多重共线性啊？ 做了简单相关系数检验，各解释变量之间的相关系数都很高，但是各参数估计值的t检验都显著通过了，到底有无多重共线性？ Variable Coefficient Std. Error ...2010-12-26 11:37 - 无名氏+1 - EViews专版
6 个回复 - 8061 次查看 请问各位，下面的模型是否存在多重共线性啊？ 做了简单相关系数检验，各解释变量之间的相关系数都很高，但是各参数估计值的t检验都显著通过了，到底有无多重共线性？ Variable Coefficient Std. Error ...2010-12-26 11:37 - 无名氏+1 - EViews专版
求高手帮忙解决一个存在多重共线性的小样本回归问题
4 个回复 - 3404 次查看 我在一家银行工作，现要对三项贷款产品和利息收入做一下回归，假设模型如下： CC=a1*X+a2*S+a3*E+C 其中CC表示利息收入，X、S、E分别表示三项贷款产品的月末余额，a1,a2,a3为相应系数 只能取得6个月数据，所以样本 ...2010-3-18 13:38 - emo_61 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3404 次查看 我在一家银行工作，现要对三项贷款产品和利息收入做一下回归，假设模型如下： CC=a1*X+a2*S+a3*E+C 其中CC表示利息收入，X、S、E分别表示三项贷款产品的月末余额，a1,a2,a3为相应系数 只能取得6个月数据，所以样本 ...2010-3-18 13:38 - emo_61 - 计量经济学与统计软件
