结果：找到“面板固定效应 r”相关内容52个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
空间计量最新stata命令包1 个回复 - 1028 次查看 空间计量最新stata命令包，亲测有效！1 LMABXT：Stata的模块计算面板自相关测试Baltagi 2 SPREGSAR：Stata的模块，估计最大似然估计空间滞后截面回归 3 LMHWALD：Stata的模块计算OLS异方差Wald检验 4 LMAZ：Stata ...2022-3-21 14:31 - Fighting_pigs - 现金交易版
非平衡面板门槛模型（无内生变量）：Stata命令xthregs和示例50 个回复 - 15642 次查看 命令xthregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点： [*]可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命 ...2021-3-10 18:56 - heric221 - 现金交易版
《中工》论文复制（全部data&code)（工具变量、中介效应、倾向得分）1 个回复 - 1446 次查看 实证研究，数据处理和回归分析都至关重要 尤其对于刚接触计量小白的来说，对经典论文的研读和结果复制是快速学习科学计量方法的捷径 一般而言，对照前人的研究，跑一编数据，就基本掌握这个方法了 通过该套资料你 ...2020-12-20 16:14 - seongugun - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 7789 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 7789 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21712 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21712 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
stata如何做面板固定效应负二项回归
9 个回复 - 20656 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
9 个回复 - 20656 次查看 连老师您好！我现在在做一个面板数据固定效应负二项回归模型，截面为全国30个省份（id）,时间2001-2010(year),假设主要变量为Y(被解释变量)，X1、X2、X3（解释变量），分别做个体固定效应负二项模型、时间固定效应负 ...2012-5-15 10:34 - thxing2006 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 7835 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
18 个回复 - 7835 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
请问连老师，做面板固定效应回归，一定要做面板单位根检验吗？
2 个回复 - 7893 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 7893 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于面板固定效应的一些问题
8 个回复 - 5158 次查看 在Stata软件中，考虑个体固定效应时，请比较以下几种做法： 1.xtset id year xtreg y x1 x2 x3,fe 2.xtset id year xtreg y x1 x2 x3 i.id 3.reg y x1 x2 x3 i.id 4.reg y x1 x2 x3 i.id,vce(cluster id) ...2020-5-21 10:56 - Aslanation - Stata专版
8 个回复 - 5158 次查看 在Stata软件中，考虑个体固定效应时，请比较以下几种做法： 1.xtset id year xtreg y x1 x2 x3,fe 2.xtset id year xtreg y x1 x2 x3 i.id 3.reg y x1 x2 x3 i.id 4.reg y x1 x2 x3 i.id,vce(cluster id) ...2020-5-21 10:56 - Aslanation - Stata专版
面板固定效应 ：是否国企，是否出口，虚拟变量被omit掉，如下图了
9 个回复 - 1436 次查看 烦请各位大神帮忙看一下，有办法让这两个变量不被OMIT 掉吗？2019-4-17 17:40 - luoyi957108676 - 灌水吧
9 个回复 - 1436 次查看 烦请各位大神帮忙看一下，有办法让这两个变量不被OMIT 掉吗？2019-4-17 17:40 - luoyi957108676 - 灌水吧
面板固定效应常数项
3 个回复 - 644 次查看 想问一下面板固定效应的常数项应该如何解释呢？我看陈强老师的高级计量经济学中说是个体效应的平均值，但这个地方没有忽略常数项吗？固定效应组内估计方法无法求出个体效应，所以我认为是不能够区分常数项和个体效应 ...2022-10-17 19:27 - AP - Stata专版
3 个回复 - 644 次查看 想问一下面板固定效应的常数项应该如何解释呢？我看陈强老师的高级计量经济学中说是个体效应的平均值，但这个地方没有忽略常数项吗？固定效应组内估计方法无法求出个体效应，所以我认为是不能够区分常数项和个体效应 ...2022-10-17 19:27 - AP - Stata专版
短面板回归但是因变量是变化量且正负个数参半，这样子面板固定效应模型还能适用吗
3 个回复 - 648 次查看 我想做21个行业7年数据的回归，算是短面板数据，之前看的文章都是用的面板固定效应模型，后面也想继续做异质性分析和中介效应分析，但是由于我目前的因变量是变化量，因变量的值有正有负，目前是正的多负的少一点，但 ...2022-9-26 11:18 - CDA115736 - Stata专版
3 个回复 - 648 次查看 我想做21个行业7年数据的回归，算是短面板数据，之前看的文章都是用的面板固定效应模型，后面也想继续做异质性分析和中介效应分析，但是由于我目前的因变量是变化量，因变量的值有正有负，目前是正的多负的少一点，但 ...2022-9-26 11:18 - CDA115736 - Stata专版
求助stata静态面板固定效应模型回归变量不显著，withinR方也很小怎么处理，面板R方多
7 个回复 - 1331 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1331 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
使用双向面板固定效应检验稳健性不显著，有什么补救措施？
4 个回复 - 7730 次查看 第一个问题，我的论文通篇下来稳健性也通过，但是由于使用了分组回归，要求是需要提供组间系数差异检验，原本十分显著的回归，用了suest检验不通过，十分不显著。这是为什么？有什么能够补救的？ 第二个问题是如果文 ...2021-7-27 14:07 - jarviselapse - Stata专版
4 个回复 - 7730 次查看 第一个问题，我的论文通篇下来稳健性也通过，但是由于使用了分组回归，要求是需要提供组间系数差异检验，原本十分显著的回归，用了suest检验不通过，十分不显著。这是为什么？有什么能够补救的？ 第二个问题是如果文 ...2021-7-27 14:07 - jarviselapse - Stata专版
零膨胀负二项模型zinb有面板固定效应的版本吗？
2 个回复 - 1848 次查看 请问 零膨胀负二项模型zinb有面板固定效应的版本吗？ 请问 zinb针对面板数据 如何做面板数据的个体固定效应回归呢？2020-12-10 11:59 - 经济学小小白 - Stata专版
2 个回复 - 1848 次查看 请问 零膨胀负二项模型zinb有面板固定效应的版本吗？ 请问 zinb针对面板数据 如何做面板数据的个体固定效应回归呢？2020-12-10 11:59 - 经济学小小白 - Stata专版
做完面板固定效应后的模型形式检验，值得我们学习
1 个回复 - 1136 次查看 这来自一位大神Carlo Lazzaro关于做完固定效应之后的模型形式检验，贴过来学习一下。 if you go -robust- you have also taken into account possible autocorrelation of the epsilon residual. That said, t ...2021-1-14 17:30 - zdlspace - Stata专版
1 个回复 - 1136 次查看 这来自一位大神Carlo Lazzaro关于做完固定效应之后的模型形式检验，贴过来学习一下。 if you go -robust- you have also taken into account possible autocorrelation of the epsilon residual. That said, t ...2021-1-14 17:30 - zdlspace - Stata专版
Eviews面板固定效应模型使用虚拟变量交叉项的问题
3 个回复 - 4733 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
3 个回复 - 4733 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
面板固定效应分析ca没有F值怎么办？
0 个回复 - 787 次查看 我做了稳健标准化回归后F值不见了，查网站上说是因为没有做标准化的原因，但看的文献没有看到需要将数据标准化的情况，想请问下标准化有效吗？因为前面好不容易通过了各种变化的平稳性检验，标准化变量又得重新做一次 ...2021-3-30 14:36 - mj谢 - Stata专版
0 个回复 - 787 次查看 我做了稳健标准化回归后F值不见了，查网站上说是因为没有做标准化的原因，但看的文献没有看到需要将数据标准化的情况，想请问下标准化有效吗？因为前面好不容易通过了各种变化的平稳性检验，标准化变量又得重新做一次 ...2021-3-30 14:36 - mj谢 - Stata专版
面板固定效应
0 个回复 - 782 次查看 本人计量小白，最近在做面板数据固定效应回归，想问一下做面板数据固定效应回归时可以控制行业变量吗？如果被解释变量中包含宏观变量，是不是就不能控制时间变量了呢？2021-3-26 21:46 - 陆鹿- - 站务与外事
0 个回复 - 782 次查看 本人计量小白，最近在做面板数据固定效应回归，想问一下做面板数据固定效应回归时可以控制行业变量吗？如果被解释变量中包含宏观变量，是不是就不能控制时间变量了呢？2021-3-26 21:46 - 陆鹿- - 站务与外事
stata面板固定效应GLS估计命令是什么
12 个回复 - 19791 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
12 个回复 - 19791 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归解决方法
0 个回复 - 1232 次查看 请问非平衡面板门限值的问题有新的解决方法了吗？求王群勇老师更新的xthreg或是xthreg2的全套代码！ https://mp.weixin.qq.com/s/ntF_kPRZwrkzgDjnIdfheg2021-2-16 22:04 - 鹿女孩 - Stata专版
0 个回复 - 1232 次查看 请问非平衡面板门限值的问题有新的解决方法了吗？求王群勇老师更新的xthreg或是xthreg2的全套代码！ https://mp.weixin.qq.com/s/ntF_kPRZwrkzgDjnIdfheg2021-2-16 22:04 - 鹿女孩 - Stata专版
面板固定效应后拟合优度只有5%，能说明问题吗
9 个回复 - 8410 次查看 面板固定效应回归后拟合优度只有5%，我是研究影响因素的，我能不能解释成说面板数据回归本身拟合优度不会太高，而且我仅研究因素变量是否会对应变量造成显著影响，不作回归预测用途，因此拟合优度低一点也可以接受。 ...2016-3-12 17:37 - zgqdar - Stata专版
9 个回复 - 8410 次查看 面板固定效应回归后拟合优度只有5%，我是研究影响因素的，我能不能解释成说面板数据回归本身拟合优度不会太高，而且我仅研究因素变量是否会对应变量造成显著影响，不作回归预测用途，因此拟合优度低一点也可以接受。 ...2016-3-12 17:37 - zgqdar - Stata专版
面板固定效应门限检验没有置信区间
7 个回复 - 4022 次查看 stata估计门限，用的xthreg命令， 两个门限的估计结果 是这个， 为什么th-21没有置信区间 ，LR统计量达到最右边了，这个结果怎么看啊？是不是两个门限就没有意义？2016-5-26 12:33 - 皮球小强 - Stata专版
7 个回复 - 4022 次查看 stata估计门限，用的xthreg命令， 两个门限的估计结果 是这个， 为什么th-21没有置信区间 ，LR统计量达到最右边了，这个结果怎么看啊？是不是两个门限就没有意义？2016-5-26 12:33 - 皮球小强 - Stata专版
计量小白，面板固定效应的结果不会看
6 个回复 - 1790 次查看 . xtreg gdp t tmx c cdr,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 15:47 - FFFER - Stata专版
6 个回复 - 1790 次查看 . xtreg gdp t tmx c cdr,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 15:47 - FFFER - Stata专版
面板固定效应模型LR检验结果如何解读
5 个回复 - 21673 次查看 用eviews对面板固定效应模型LR检验输出的结果如下，在检验结果的下方，又给出来了一个对模型重新估计的结果。求大神解读哈这个重新估计的结果。。。。。大谢中。。。。。2014-6-23 05:51 - Michaelsos - EViews专版
5 个回复 - 21673 次查看 用eviews对面板固定效应模型LR检验输出的结果如下，在检验结果的下方，又给出来了一个对模型重新估计的结果。求大神解读哈这个重新估计的结果。。。。。大谢中。。。。。2014-6-23 05:51 - Michaelsos - EViews专版
请教各位大神关于面板固定效应和倒u
2 个回复 - 1195 次查看 刚前天天入门，着手本科毕业论文写作，研究的是资本充足率和银行效率关系问题，银行效率用了dea测度，将五年16家银行并在一起算。面板回归按理说资本充足率和银行效率应该存在倒u关系，可是一次项只有在10%显著，二次 ...2020-4-9 01:11 - Saratogaa - Stata专版
2 个回复 - 1195 次查看 刚前天天入门，着手本科毕业论文写作，研究的是资本充足率和银行效率关系问题，银行效率用了dea测度，将五年16家银行并在一起算。面板回归按理说资本充足率和银行效率应该存在倒u关系，可是一次项只有在10%显著，二次 ...2020-4-9 01:11 - Saratogaa - Stata专版
求助自变量同时包含面板数据和与时间无关的量怎样回归,可以用面板固定效应吗？
11 个回复 - 5888 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
11 个回复 - 5888 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
R语言处理空间面板固定效应检验报错
0 个回复 - 787 次查看 我最近使用R语言的sphtest函数处理空间面板固定效应检验时遇到这样的报错（Error in subset.listw(listw, subset, zero.policy = zero.policy) : Not yet able to subset general weights lists），请问需要怎么解决 ...2020-2-2 17:49 - edawu - 爱问频道
0 个回复 - 787 次查看 我最近使用R语言的sphtest函数处理空间面板固定效应检验时遇到这样的报错（Error in subset.listw(listw, subset, zero.policy = zero.policy) : Not yet able to subset general weights lists），请问需要怎么解决 ...2020-2-2 17:49 - edawu - 爱问频道
stata的处理效应模型的命令treatreg可以估计面板固定效应模型吗
5 个回复 - 4109 次查看 请问，stata估计处理效应模型的命令treatreg命令是否能估计面板数据。这个命令应该是把面板数据作为混合数据来估计。现在有没有扩展到面板数据的处理效应模型的命令？至于先估计IMR再把它作为变量，用面板数据模型的 ...2016-7-12 14:41 - 飞鸿惊鸿 - Stata专版
5 个回复 - 4109 次查看 请问，stata估计处理效应模型的命令treatreg命令是否能估计面板数据。这个命令应该是把面板数据作为混合数据来估计。现在有没有扩展到面板数据的处理效应模型的命令？至于先估计IMR再把它作为变量，用面板数据模型的 ...2016-7-12 14:41 - 飞鸿惊鸿 - Stata专版
想充实一下面板固定效应模型
1 个回复 - 718 次查看 用stata处理面板数据做面板固定效应模型，请教坛友做这个模型比较详细的步骤，最好从头到尾罗列一下么？2019-4-8 19:00 - 1348308913 - 爱问频道
1 个回复 - 718 次查看 用stata处理面板数据做面板固定效应模型，请教坛友做这个模型比较详细的步骤，最好从头到尾罗列一下么？2019-4-8 19:00 - 1348308913 - 爱问频道
静态面板固定效应模型gmm怎么计算sargan
5 个回复 - 5386 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
5 个回复 - 5386 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
请教大神们，我在用R进行面板固定效应变截距模型估计时遇到问题，请求不吝赐教
4 个回复 - 2972 次查看 请教大神们，我在用R软件进行面板“固定效应变截距”模型的估计时，R并不给出截距项，但给出了每个虚拟变量的的估计值；那这言外之意是不是得到的结果即是各部门的截距项呢，也不存在公共截距项，即不存在提取公共截 ...2016-12-14 12:39 - tju_gyj - R语言论坛
4 个回复 - 2972 次查看 请教大神们，我在用R软件进行面板“固定效应变截距”模型的估计时，R并不给出截距项，但给出了每个虚拟变量的的估计值；那这言外之意是不是得到的结果即是各部门的截距项呢，也不存在公共截距项，即不存在提取公共截 ...2016-12-14 12:39 - tju_gyj - R语言论坛
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（非虚拟变量）被omit
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（变量的值不固定）被omit
0 个回复 - 1062 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
0 个回复 - 1062 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
[求助] 面板固定效应后残差如何获得？
7 个回复 - 7613 次查看 <p> RT</p><p>predict res，r 不行了</p><p>谢谢！</p>2009-5-4 00:10 - spy1889 - Stata专版
7 个回复 - 7613 次查看 <p> RT</p><p>predict res，r 不行了</p><p>谢谢！</p>2009-5-4 00:10 - spy1889 - Stata专版
面板固定效应模型
3 个回复 - 9331 次查看 面板数据的固定效应拟合出来的方程始终没有混合回归好，就是指变量参数的显著性，感觉这不应该啊，混合回归也就是一个OLS，怎么固定效应得出的结果老是不尽人意，还是我的数据出问题了，有大佬来回答一下啊2018-1-11 21:25 - 尤拉z - Stata专版
3 个回复 - 9331 次查看 面板数据的固定效应拟合出来的方程始终没有混合回归好，就是指变量参数的显著性，感觉这不应该啊，混合回归也就是一个OLS，怎么固定效应得出的结果老是不尽人意，还是我的数据出问题了，有大佬来回答一下啊2018-1-11 21:25 - 尤拉z - Stata专版
请问面板固定效应的拟合系数低，怎么解释？
2 个回复 - 1379 次查看 我做的是环境库兹涅茨曲线的面板回归，但是拟合值较低，只有0.2，请问怎么解释？2017-11-4 11:20 - wangming18 - Stata专版
2 个回复 - 1379 次查看 我做的是环境库兹涅茨曲线的面板回归，但是拟合值较低，只有0.2，请问怎么解释？2017-11-4 11:20 - wangming18 - Stata专版
stata做面板固定效应回归，如何控制省类序列相关？
2 个回复 - 3193 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
2 个回复 - 3193 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
请教 关于stata面板固定效应的工具变量法
4 个回复 - 16636 次查看 xtivreg 这个命令只能选择一个内生变量来做，如果要同时考虑两个变量均为内生变量，怎么做呢？2012-8-15 22:07 - nkliulin - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 16636 次查看 xtivreg 这个命令只能选择一个内生变量来做，如果要同时考虑两个变量均为内生变量，怎么做呢？2012-8-15 22:07 - nkliulin - 计量经济学与统计软件
面板单位根检验和协整检验与面板固定效应、随机效应
13 个回复 - 10387 次查看 各位，想看看大家的观点： 面板单位根检验和协整是否是面板固定效应和随机效应函数估算的必要前提，也就是说我们进行固定效应还是随机效应估算时，是否必须得对面板数据的单位根和协整进行检验，只有面板数据是同阶 ...2011-10-2 23:25 - xshs20071727 - Stata专版
13 个回复 - 10387 次查看 各位，想看看大家的观点： 面板单位根检验和协整是否是面板固定效应和随机效应函数估算的必要前提，也就是说我们进行固定效应还是随机效应估算时，是否必须得对面板数据的单位根和协整进行检验，只有面板数据是同阶 ...2011-10-2 23:25 - xshs20071727 - Stata专版
FMOLS/DOLS跟面板固定效应、随机效应模型的区别是什么？
8 个回复 - 11427 次查看 请问，面板数据是一阶单整后，做协整检验必须要用FMOLS或者DOLS这种方法吗？不能用固定效应或者随机效应方法直接估计协整系数吗？谢谢各位！2012-6-4 21:43 - smallmint - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 11427 次查看 请问，面板数据是一阶单整后，做协整检验必须要用FMOLS或者DOLS这种方法吗？不能用固定效应或者随机效应方法直接估计协整系数吗？谢谢各位！2012-6-4 21:43 - smallmint - 计量经济学与统计软件
请教 关于stata面板固定效应的工具变量法
3 个回复 - 7174 次查看 xtivreg 这个命令只能选择一个内生变量来做，如果要同时考虑两个变量均为内生变量，怎么做呢？2012-8-15 22:10 - nkliulin - Stata专版
3 个回复 - 7174 次查看 xtivreg 这个命令只能选择一个内生变量来做，如果要同时考虑两个变量均为内生变量，怎么做呢？2012-8-15 22:10 - nkliulin - Stata专版
Matlab做空间面板固定效应模型
2 个回复 - 5130 次查看 以省级面板为例，Matlab做空间固定效应模型时，spatial panel的程序模块似乎并不会给出给省的固定效应值。请问如何计算各省的固定效应？？？谢谢指教，不甚感激。2014-11-19 16:01 - Roy1980 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5130 次查看 以省级面板为例，Matlab做空间固定效应模型时，spatial panel的程序模块似乎并不会给出给省的固定效应值。请问如何计算各省的固定效应？？？谢谢指教，不甚感激。2014-11-19 16:01 - Roy1980 - MATLAB等数学软件专版
面板固定效应
1 个回复 - 1414 次查看 用面板固定效应估计引力方程时，理论上距离变量将会被omitted，为什么我做的结果中，距离变量还在，而且系数异常。求大神帮帮忙解答2015-2-4 21:25 - 6005—岚 - Stata专版
1 个回复 - 1414 次查看 用面板固定效应估计引力方程时，理论上距离变量将会被omitted，为什么我做的结果中，距离变量还在，而且系数异常。求大神帮帮忙解答2015-2-4 21:25 - 6005—岚 - Stata专版
请教连老师：什么是面板固定效应模型的过度控制问题？
1 个回复 - 2820 次查看 连老师：您好，请教您几个问题： 1、面板数据的固定效应估计中的过度控制问题是什么？ 2、我看国外的顶级期刊的文献中，有的使用OLS和2SLS，都不会使用FE或RE估计？ 但是国内大量使用FE，似乎有一种觉得使用O ...2014-10-24 21:05 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2820 次查看 连老师：您好，请教您几个问题： 1、面板数据的固定效应估计中的过度控制问题是什么？ 2、我看国外的顶级期刊的文献中，有的使用OLS和2SLS，都不会使用FE或RE估计？ 但是国内大量使用FE，似乎有一种觉得使用O ...2014-10-24 21:05 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
平衡面板固定效应和随机效应模型选择
7 个回复 - 3362 次查看 大家好，我的样本是平衡面板，用hausman检验，结果显示固定效应比较好，但是采用固定效应存在变量共线性问题，请问有什么解决办法？ 采用随机效应模型可以不？谢谢。2014-5-14 21:06 - lmh2318 - Stata专版
7 个回复 - 3362 次查看 大家好，我的样本是平衡面板，用hausman检验，结果显示固定效应比较好，但是采用固定效应存在变量共线性问题，请问有什么解决办法？ 采用随机效应模型可以不？谢谢。2014-5-14 21:06 - lmh2318 - Stata专版
面板固定效应&cluster显著数据不足？
1 个回复 - 3083 次查看 数据为企业层面的面板数据，在使用固定效应模型，估算标准差时，在省级层面进行cluster,其显示数据量不足？而使用Random模型则可以实现在省份层面cluster.原因何在？在使用cluster来估算标准误时，其对于cluster变量 ...2014-3-17 23:12 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3083 次查看 数据为企业层面的面板数据，在使用固定效应模型，估算标准差时，在省级层面进行cluster,其显示数据量不足？而使用Random模型则可以实现在省份层面cluster.原因何在？在使用cluster来估算标准误时，其对于cluster变量 ...2014-3-17 23:12 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
ols与面板固定效应回归结果迥异？
1 个回复 - 3183 次查看 练习数据为面板。当ols及面板固定效应模型时，关键变量的系数及显著性极其不同，原因何在？其是否意味着必须使用面板固定效应模型？2014-3-18 22:48 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3183 次查看 练习数据为面板。当ols及面板固定效应模型时，关键变量的系数及显著性极其不同，原因何在？其是否意味着必须使用面板固定效应模型？2014-3-18 22:48 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
面板固定效应回归，我10个自变量，只有2个显著的？！
10 个回复 - 9473 次查看 这是什么道理？ 已经用了Rubust Cluster Error， Alpha 怎么改都没用。 就是不显著，而且悲剧的是我最要紧的那个变量也不显著。 这些变量全部都是我从专业书籍上参考来的，不是我胡编乱造的。肯定对应变量是 ...2012-8-15 02:12 - heikoyh - Stata专版
10 个回复 - 9473 次查看 这是什么道理？ 已经用了Rubust Cluster Error， Alpha 怎么改都没用。 就是不显著，而且悲剧的是我最要紧的那个变量也不显著。 这些变量全部都是我从专业书籍上参考来的，不是我胡编乱造的。肯定对应变量是 ...2012-8-15 02:12 - heikoyh - Stata专版
面板固定效应预测残差啊~~~~~~~~~~
3 个回复 - 2170 次查看 论坛里看到过predict e,e 和 predict u,u，也看了help xtreg postestimation 本人还是不明白这两个分别是什么意思。高手明确指点下吧~2012-5-21 09:58 - 娃娃子 - Stata专版
3 个回复 - 2170 次查看 论坛里看到过predict e,e 和 predict u,u，也看了help xtreg postestimation 本人还是不明白这两个分别是什么意思。高手明确指点下吧~2012-5-21 09:58 - 娃娃子 - Stata专版
面板固定效应模型中虚拟变量设定
2 个回复 - 2644 次查看 请教连老师，在面板固定效应模型中，不随时间改变的虚拟变量在估计的过程中被drop掉了，请教连老师原因。2011-4-12 16:09 - yexingtianma - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2644 次查看 请教连老师，在面板固定效应模型中，不随时间改变的虚拟变量在估计的过程中被drop掉了，请教连老师原因。2011-4-12 16:09 - yexingtianma - 统计软件培训班VIP答疑区
