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金融工程：在北大跟李昕旸老师的学习资料整理+期权期货及其他衍生品习题集及答案 7e2 个回复 - 2135 次查看 金融工程：在北大跟李昕旸老师的学习资料整理+期权期货及其他衍生品习题集及答案 期末资料 【中文7版习题集】期权期货及其他衍生品习题集及答案df Ch20-数值计算.pptx Ch26-再论数值计算.pptx Ch27-等价鞅 ...2022-3-2 08:08 - lotus_sss - 现金交易版
Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险，信用风险价值度：视频讲解2 个回复 - 1022 次查看 Credit Risk Modeling, KMV model,信用风险：视频讲解， 视频格式.wmv 视频内容如下： 高斯Copula模型，如何估算信用风险价值度？ 1. 信用评级 2. 历史违约概率 3.回收率 4. 估计违约概率 5. 布莱克斯科尔 ...2021-8-8 15:38 - lily-2021 - 现金交易版
投资学、经济学、期权期货衍生品考研学习资料15 个回复 - 2760 次查看 一共100多个G，内容非常丰富，欢迎下载学习。 赫尔《期权、期货及其他衍生品》考研系列 专业课 习题&真题 投资学-投资学精要-博迪 期货期权及其他衍生品第九版答案(英文) 赫尔《期权、 ...2021-4-21 09:24 - wz151400 - 现金交易版
布莱克斯科尔斯模型论文
0 个回复 - 1295 次查看 布莱克斯科尔斯1973年的一篇论文阐述该模型,后获得诺贝尔奖,现论坛最低价出售,只需2论坛币2010-1-3 21:29 - jaickhuang - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1295 次查看 布莱克斯科尔斯1973年的一篇论文阐述该模型,后获得诺贝尔奖,现论坛最低价出售,只需2论坛币2010-1-3 21:29 - jaickhuang - 金融学（理论版）
Bachelier和Bachelier的期权定价公式有多接近
布莱克-默顿-斯科尔斯？
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
具有线性市场冲击和非线性Black和Black的期权定价
斯科尔斯方程
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个线性市场影响模型，并在此框架中解决了未定权益的复制问题。我们导出了一个非线性的Black-Scholes方程，它提供了一个精确的复制策略。该方程是完全非线性的奇异方程，但我们证明了它是适定 ...2022-3-27 16:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个线性市场影响模型，并在此框架中解决了未定权益的复制问题。我们导出了一个非线性的Black-Scholes方程，它提供了一个精确的复制策略。该方程是完全非线性的奇异方程，但我们证明了它是适定 ...2022-3-27 16:15 - 可人4 - Forum
作为布莱克-斯科尔斯推论的资本资产定价模型
模型
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
比赛中的两个股票期权：布莱克-斯科尔斯预测
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 假设一个人买了两只非常相似的股票，想知道在一段时间T之后，其中一只股票会对总资产做出多少贡献，当然，他期望它应该是总资产的1/2左右。本文在经典的Black and Scholes(BS)模型中研究了这个问题，重点 ...2022-3-7 17:57 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 假设一个人买了两只非常相似的股票，想知道在一段时间T之后，其中一只股票会对总资产做出多少贡献，当然，他期望它应该是总资产的1/2左右。本文在经典的Black and Scholes(BS)模型中研究了这个问题，重点 ...2022-3-7 17:57 - mingdashike22 - Forum
布莱克斯科尔斯模型随机微分方程
13 个回复 - 4390 次查看 关于布莱克斯科尔斯模型的求解问题首先我们先构造了股票的要求微分方程： dSt=St𝝁dt+St𝜎dWt 根据伊藤引理： St=S0 exp（（𝝁-1/(2𝜎^2）)t+St𝜎Wt) 我最初奇怪的是-1/(2&# ...2016-11-3 15:24 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4390 次查看 关于布莱克斯科尔斯模型的求解问题首先我们先构造了股票的要求微分方程： dSt=St𝝁dt+St𝜎dWt 根据伊藤引理： St=S0 exp（（𝝁-1/(2𝜎^2）)t+St𝜎Wt) 我最初奇怪的是-1/(2&# ...2016-11-3 15:24 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于布莱克斯科尔斯默顿提问
0 个回复 - 776 次查看 首先声明，本人金工小白，基本啥都不懂。。。求大神们悉心解答~在bs模型推导的过程中，其中用到鞅方法转化，其中在构造w（t）的过程中构造了新的标准维纳过程w~（t）=w（t）-b（t） 但是维纳过程的三个限定条件中不 ...2016-11-2 00:05 - cremate - 量化投资
0 个回复 - 776 次查看 首先声明，本人金工小白，基本啥都不懂。。。求大神们悉心解答~在bs模型推导的过程中，其中用到鞅方法转化，其中在构造w（t）的过程中构造了新的标准维纳过程w~（t）=w（t）-b（t） 但是维纳过程的三个限定条件中不 ...2016-11-2 00:05 - cremate - 量化投资
访诺奖得主斯科尔斯：期权无处不在
2 个回复 - 1349 次查看 文/WISE 彭哲 王纯然 张扬【人物名片】 Myron S. Scholes教授1941年出生于加拿大，1968年获芝加哥大学商学院金融学博士学位，1969年获芝加哥大学经济学博士学位，曾先后任教于麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦 ...2015-6-5 22:41 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1349 次查看 文/WISE 彭哲 王纯然 张扬【人物名片】 Myron S. Scholes教授1941年出生于加拿大，1968年获芝加哥大学商学院金融学博士学位，1969年获芝加哥大学经济学博士学位，曾先后任教于麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦 ...2015-6-5 22:41 - accumulation - 金融学（理论版）
迈伦•斯科尔斯：金融体系的六个功能
0 个回复 - 3413 次查看 文/迈伦·斯科尔斯（1997年诺贝尔经济学奖得主） 我认为我们现在要理解的关键的主要的问题，就是要理解全球的金融系统，要理解我们今天看到世界上的这个金融系统的一体化，这样我们可以看这个金融系统的这些职能， ...2015-6-11 11:21 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3413 次查看 文/迈伦·斯科尔斯（1997年诺贝尔经济学奖得主） 我认为我们现在要理解的关键的主要的问题，就是要理解全球的金融系统，要理解我们今天看到世界上的这个金融系统的一体化，这样我们可以看这个金融系统的这些职能， ...2015-6-11 11:21 - accumulation - 金融学（理论版）
迈伦•斯科尔斯：金融中介与风险管理
0 个回复 - 1734 次查看 文/迈伦·斯科尔斯（1997年诺贝尔经济学奖得主） 多元化、储备以及股权、保险是风险管理的三大工具 金融和经济，在我看来，两者主要的区别是不确定性。一旦有了不确定性，很多事情就会完全不一样。比如资 ...2015-6-2 12:30 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1734 次查看 文/迈伦·斯科尔斯（1997年诺贝尔经济学奖得主） 多元化、储备以及股权、保险是风险管理的三大工具 金融和经济，在我看来，两者主要的区别是不确定性。一旦有了不确定性，很多事情就会完全不一样。比如资 ...2015-6-2 12:30 - accumulation - 金融学（理论版）
【金融投资分析必看】诺贝尔经济学奖得主迈伦•斯科尔斯谈分析师常犯的错误
36 个回复 - 3694 次查看 诺贝尔经济学奖得主迈伦•斯科尔斯访谈记录共有两个部分。在第一部分里，斯科尔斯分享了创建布莱克–斯科尔斯期权定价模型的灵感，以及模型的各种扩展(详见http://www.seekinglogic.com/article/67 )。在接 ...2014-11-13 17:20 - lilongtao01 - 组织管理与领导力
36 个回复 - 3694 次查看 诺贝尔经济学奖得主迈伦•斯科尔斯访谈记录共有两个部分。在第一部分里，斯科尔斯分享了创建布莱克–斯科尔斯期权定价模型的灵感，以及模型的各种扩展(详见http://www.seekinglogic.com/article/67 )。在接 ...2014-11-13 17:20 - lilongtao01 - 组织管理与领导力
诺奖得主斯科尔斯:市场有效吗?
0 个回复 - 26 次查看 1997年诺贝尔经济学奖获得者、斯坦福大学商学院金融学荣休教授迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）表示，投资者面临的信息不对称，导致其对投资经理施加的跟踪误差限制，会对投资收益产生负面影响。迈伦·斯科尔斯是 ...2014-12-6 01:20 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 1997年诺贝尔经济学奖获得者、斯坦福大学商学院金融学荣休教授迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）表示，投资者面临的信息不对称，导致其对投资经理施加的跟踪误差限制，会对投资收益产生负面影响。迈伦·斯科尔斯是 ...2014-12-6 01:20 - CapitalVue - CapitalVue版
问一个布莱克-斯科尔斯模型的问题
0 个回复 - 1056 次查看 1.为什么布莱克-斯科尔斯模型需要连续的对冲套利？ 2.为什么布莱克-斯科尔斯模型需要一个恒定波动的假设，主要反映在哪方面呢？ 欢迎有兴趣的朋友回答.2013-3-25 19:22 - Les_mauvais - 爱问频道
0 个回复 - 1056 次查看 1.为什么布莱克-斯科尔斯模型需要连续的对冲套利？ 2.为什么布莱克-斯科尔斯模型需要一个恒定波动的假设，主要反映在哪方面呢？ 欢迎有兴趣的朋友回答.2013-3-25 19:22 - Les_mauvais - 爱问频道
布莱克-斯科尔斯模型与多期二叉树的关系[求助]
12 个回复 - 13295 次查看 <p>财务管理的书上说多期二叉树期数越多,计算结果与布莱克-斯科尔斯模型的计算结果的差额越小.我学过高数,这是不是象微积分里的求曲边梯形面积,用长方形代替,把曲边梯形分成越多的长方形,计算结果越准确,如果求极 ...2009-5-14 16:09 - 琴瑟 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 13295 次查看 <p>财务管理的书上说多期二叉树期数越多,计算结果与布莱克-斯科尔斯模型的计算结果的差额越小.我学过高数,这是不是象微积分里的求曲边梯形面积,用长方形代替,把曲边梯形分成越多的长方形,计算结果越准确,如果求极 ...2009-5-14 16:09 - 琴瑟 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助啊求助！！！关于布莱克斯科尔斯模型
5 个回复 - 6299 次查看 要研究布莱克斯科尔斯模型是否能有效定价期权。不知道公式里面的标准差应该怎么算，看了文献，说是用牛顿算法。excel可以算么，貌似要用 “Excel VBA Models Set 3 XL-VBA3.0”[/backcolor] 。 求指导啊2012-7-16 05:18 - yhorizon - 爱问频道
5 个回复 - 6299 次查看 要研究布莱克斯科尔斯模型是否能有效定价期权。不知道公式里面的标准差应该怎么算，看了文献，说是用牛顿算法。excel可以算么，貌似要用 “Excel VBA Models Set 3 XL-VBA3.0”[/backcolor] 。 求指导啊2012-7-16 05:18 - yhorizon - 爱问频道
诺奖得主斯科尔斯说中国不应为金融危机买单
0 个回复 - 941 次查看 诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家迈伦·斯科尔斯７日应邀在北京大学光华管理学院发表演讲时表示，处理人民币汇率问题时理当考虑中国切身利益，中国“不应为金融危机买单”。 西方七国集团３日举行财政部长和 ...2009-10-14 09:58 - jimchenhao - 休闲灌水
0 个回复 - 941 次查看 诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家迈伦·斯科尔斯７日应邀在北京大学光华管理学院发表演讲时表示，处理人民币汇率问题时理当考虑中国切身利益，中国“不应为金融危机买单”。 西方七国集团３日举行财政部长和 ...2009-10-14 09:58 - jimchenhao - 休闲灌水
诺奖得主斯科尔斯称中国不应为金融危机买单
0 个回复 - 982 次查看 2009年10月08日 00:04新华网新华网北京10月7日电 （记者明金维傅云威）诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家迈伦斯科尔斯7日应邀在北京大学光华管理学院发表演讲时表示，处理人民币汇率问题时理当考虑中国切身利益，中国 ...2009-10-8 13:32 - hanceland - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 982 次查看 2009年10月08日 00:04新华网新华网北京10月7日电 （记者明金维傅云威）诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家迈伦斯科尔斯7日应邀在北京大学光华管理学院发表演讲时表示，处理人民币汇率问题时理当考虑中国切身利益，中国 ...2009-10-8 13:32 - hanceland - 真实世界经济学(含财经时事)
急求布莱克-斯科尔斯1973的那篇文章的中文版！！！
8 个回复 - 2689 次查看 急求“The Pricing of Option and Corporate Liabilities”Black, Fischer and Myron Scholes,1973的这篇文章的中文版！！！希望有的同学能跟我联系，我的邮箱是：danywang1007@emails.bjut.edu.cn。 救命的阿！！ ...2006-3-16 09:54 - danywang - 金融学（理论版）
8 个回复 - 2689 次查看 急求“The Pricing of Option and Corporate Liabilities”Black, Fischer and Myron Scholes,1973的这篇文章的中文版！！！希望有的同学能跟我联系，我的邮箱是：danywang1007@emails.bjut.edu.cn。 救命的阿！！ ...2006-3-16 09:54 - danywang - 金融学（理论版）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的基本假定
1 个回复 - 7096 次查看 布莱克－斯科尔斯期权定价模型使我们能够依据股票的波动性、股票价格、期权执行价格、期权的到期日以及市场无风险利率来计算期权的精确价值。该模型建立在投资者能合理进行对冲，套利行为将是对着冲交易的收益率最 ...2006-3-21 12:49 - wanghaili - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7096 次查看 布莱克－斯科尔斯期权定价模型使我们能够依据股票的波动性、股票价格、期权执行价格、期权的到期日以及市场无风险利率来计算期权的精确价值。该模型建立在投资者能合理进行对冲，套利行为将是对着冲交易的收益率最 ...2006-3-21 12:49 - wanghaili - 金融学（理论版）
价值：诺贝尔经济学奖炒家斯科尔斯又栽了跟斗
7 个回复 - 2367 次查看 1997年诺贝尔经济学奖得主迈伦·斯科尔斯，以其著名的布莱克—斯科尔斯期权定价公式对金融衍生品的贡献而登上学术界和华尔街的颠峰。然而，2004年8月，他被告知曾经犯了一个严重的数学错误。美国纽哈文地方法院法官爱 ...2005-3-3 20:24 - intelyu - 真实世界经济学(含财经时事)
7 个回复 - 2367 次查看 1997年诺贝尔经济学奖得主迈伦·斯科尔斯，以其著名的布莱克—斯科尔斯期权定价公式对金融衍生品的贡献而登上学术界和华尔街的颠峰。然而，2004年8月，他被告知曾经犯了一个严重的数学错误。美国纽哈文地方法院法官爱 ...2005-3-3 20:24 - intelyu - 真实世界经济学(含财经时事)
