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[期权定价方法]基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试
0 个回复 - 1779 次查看 《基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试》 现代金融市场是一个金融衍生品广泛进行交易的金融市场在过去的几十年内，众多金融衍生物被发明然而，这也是一个有争议的领域金融衍生物的不合 ...2014-8-5 16:23 - elisefeng - 金融学（理论版）
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在Matlab里用stochastic CEV 给欧式期权定价
5 个回复 - 2027 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2027 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
CEV下美式看跌期权的自由边界问题
过程
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
