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金融工程中的蒙特卡洛方法教学讲义
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金融工程中的蒙特卡洛方法教学讲义(英文)
Lecture Note on Monte Carlo Methods in Financial Engineering,Stochastic Modelling and Applied Probability
Paul Glasserman
金融工程中的蒙特卡洛方法教学 ...
2022-9-19 10:43 - Lala-20200 - 现金交易版
免費 Handbook of Markov Chain Monte Carlo
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Handbook of Markov Chain Monte Carlo (Chapman & Hall/CRC Handbooks of Modern Statistical Methods)Steve Brooks (Editor), Andrew Gelman (Editor), Galin Jones (Editor), Xiao-Li Meng (Editor)
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2012-11-3 22:56 - martinnyj - 金融学(理论版)
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
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2020-4-18 13:49 - Lotus_ss - 现金交易版
Monte Carlo 蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
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2021-5-23 09:32 - lotus_sss - 现金交易版
离散时间的对偶Monte Carlo方法
随机控制问题
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摘要翻译:
考虑了一类由金融应用引起的离散时间随机控制问题。我们使用一种路径随机控制方法来提供问题的对偶形式。这使得我们能够开发一种数值技术来获得价值函数的估计,它改进了纯粹基于回归的方法。通过一个储气 ...
2022-3-29 09:15 - 可人4 - Forum
跳扩散SDEs的多层Monte Carlo方法
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摘要翻译:
我们研究了多级蒙特卡罗路径模拟方法在跳扩散SDES中的推广。我们考虑具有有限速率活动的模型,使用一种跳跃适应离散化,在这种离散化中,计算跳跃时间并将其添加到标准的均匀离散时间中。多级分析中的关键 ...
2022-3-7 16:36 - 何人来此 - Forum
一种自适应Monte-Carlo程序框架
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摘要翻译:
自适应蒙特卡罗方法是最近出现的方差减少技术。在这项工作中,我们提出了一个数学设置,大大放宽了Vazquez-Abad和Dufresne,Fu和Su以及Arouna提出的自适应重要性抽样技术所需的假设。在局部假设下,我们建 ...
2022-3-6 10:11 - mingdashike22 - Forum
MONTE CARLO : BASICS
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Monte Carlo is a powerful numerical technique useful for solving several complex problems.
The method has gained in importance and popularity owing to the easy availability of
high-speed computers.
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2021-2-5 08:08 - hqchi - 经济统计专版